Войти

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Добавить фото в статью
Вес загружаемого фото не должен быть больше 10 Мб.
Форматы: jpeg, png, bmp.
Если размер картинки превышает 900px по ширине или высоте,
она будет уменьшена автоматически.
Отмена
или выберите файл
Расскажите друзьям!

Наверняка им будет интересно, о чем вы пишете
  2. Дневники трейдеров
  3. UT Challenge

UT Challenge Nyse Когда будут реальные условия?


Вот подошла к концу моя вторая неделя турнира, должен признаться не в восторге от результата, от самого себя. Бывают разные моменты и иногда трудно с ними спаравляться, так как очень тяжко с дисциплиной. Но помимо всего этого выбивают из строя вот такие ситуации, которые встречаются в моей торговле и довольно-таки часто. В начале турнира уже излагал так же этот вопрос, так же смотрю и не я один такой недоволный, так как ломается всё: стратегия, риск и мани менеджмент, результативность. В общем надо перестраивать всё в корне, но и тут становится непонятно как это сделать. Стратегии у всех разные и все работают по разному. Клевцов учил нас скальпировать без стопов, но скальпером я не стал, так как это просто не моё, поэтому без стопа просто не могу работать, так как торгую уровни. Кто-то по данной статье скажет: "очередной троль, который не может пройти турнир и ссылается на условия". Но условия меня устраивают абсолютно, не устраивает конкретно две вещи: исполнение ордеров и наличие стаков для торговли. Derby создали по максимально реалистичным  условиям, только вот с исполнением ордеров абсолютно не понятно. Понятно что открыть сделку по лимиту мы не можем, так как нас нету в очереди, хотя можно было бы и исполнять после того как в ECN заканчивалась бы очередь, ну да ладно, можно получить сделку на 1цент хуже, но получить. Но как быть со стоп ордерами. Очередной раз я скидываю скрин, что бы не быть голословным. На самом деле таких ситуаций много, и не смотря на то, что ты прав, ты оказываешься в минусе. Что же делать? увеличить сто в два раза, а значит и уменьшить позицию во столько же? а значит при каждом отрицательном трейде ты будешь терять в 2 раза больше, а при каждом положительном трейде ты будешь зарабатывать в 2 раза меньше. Именно вот таким образом и ломается всё. Вопросы остаются без ответов. Роман Вишневский сказал, что будут решать сей вопрос, однако по факту изменеия нету никакого. Хотелось бы ещё раз спросить и уточнить у Романа, может у администраторов, будет ли изменяться эта ошибка в программе? Ведь согласитесь, что это ошибка. Условия ведь должны быть максимально приближены к реалистичным, а если нет, то это просто игра. Ведь каждый трейдер должен сам нести свои риски. Если он лезит куда-то, то он должен знать, а если не знает, то вылетит по дэй стопу и всё. Но деньги он платил за турнир, он и рисковал. Если я не прав- поясните, пожалуйста, а то я гармонии совсем в этих действиях не наблюдаю. Так же хотелось бы узнать почему такой большой ассортимент бумаг не участвует в челендже? Согласен, что бумаг участвует много, но столкнулся на этой недели прямо-таки неоднократно с очень хорошими сделками из учебника, а бумага в турнир почему-то не входит... При чём это бумаги, это были не ETF 

  • UT challendge
X

Комментарии (90)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться

  • Именно это и бесит, этот стоп по аску/биду! неистово плюсую, а на счет кол-во бумаг - это не смертельно и особо не парит.

  • Роман Вишневский писал в начале недели что будут какие-то новости насчет Challenge NYSE и следить за его публикациями. Неделя подходит к концу а публикаций что-то нет. Может будет что решено и с этой проблемой.

  • vastus, Я думаю что все сделают как надо. А то что сто на 1 цент получается длинней это не критично, для меня во всяком случае

  • deleted

  • Я так понял стоп лимит не срабатывает по выставленной заявке( и не болтается в ожидании цены) а срабатывает практически сразу?

  • aleks2k, вопрос идёт не по стоп лимиту, а по стопу, посмотрите на скрин, там всё понятно

  • kombojiec, Я вижу что стоп был выставлен за уровень куда после входа в шорт цена и не ходила. Но стоп сработал. Я сейчас сам тестирую аврору но у меня только стоп лимит так срабатывает а бай стоп нет. Но проблема есть и это не приятно.

  • Что б не скидывало по стопу торгуйте высоколиквидные бумаги,все ваши беды со стопами из за спреда,берите високоликвидные акции где есть нормальный спред.Для етого и был создан список акций,так как чем тонше акция тем больше вероятности что вас винесут по стопу при том что даже принта не было а только появилась котировка.

    По поводу списка акций которые вбиты в программу для торговли.

    Етот список нужно обновить уже много акций перешли рубеж 500 000 average volume,имено по таком среднем обьёме и был создан список акций для торговли на американском рынке.

    Руководство компании - Обновите список.........

    Но лучше что бы етого списка вообще небыло,на тонких акциях такие базы рисуются,а взять не можеш из за отсуствия етой акции в списке.

  • S.Kozub, На этой недели как на зло, руки под жо... спрятал, чтобы не лезть куда попало, тут смотрю - моё, туда лезть, а он меня бортит, мол стак не входит в турнир. и как на зло трейд прибыльный и даёт по пол-поинта

  • Надеюсь такого по СМЕ не будет

  • Пока торговал после 11-00 не так было ощутимо исполнение по стакану, но сейчас начал потихоньку подключать утро и это выносит постоянно стопы и мозг ) и не сам убыток от стопа является проблемой, а то, что это выбивает из колеи - тебя закрыли по стопу при том, что этого не должно было быть и стак пошёл куда надо, т.е. ты прав и сделал всё верно и стоп стоял там где нужно, но сидишь с минусом. Всё понимаю - в UT нужны психологически устойчивые трейдеры ab.gif которые справятся с подобной ерундой самостоятельно, но интересно будут ли менять что-то. По причине исполнения стопов утро убрал обратно в долгий ящик, но для тех, кто торгует только утро это проблема.

  • WhiteSun, Мне кажется, что при дневных стопах в 50 долларов утро вообще торговать опасно. Ведь механика исполнения дневного стопа именно по стакану, ему пофигу, была ли сделка по стоповой цене или нет, главное, что потенциальный убыток зашкалил. Утром и в относительно ликвидных акциях спред могут раздвинуть на 20-30 центов в обе стороны без сделок, и получается, что в такой ситуации при минимальном объеме и неудачном входе - здравствуй, автокавер и дисквалификация.

    Для себя решил, что утро буду подключать уже при торговле на реале... и то не сразу ab.gif

  • WhiteSun, Я торгую после 11:00, так как это одно из условий алгоритма, так как торгую отбои, а их с утра обычно не бывает. Однако эти ситуации всё так же встречаются и днём и во всякое время торговой сессии

  • kombojiec, торговать только отбои - это то же самое, если при ходьбе поворачивать всегда только направо...

  • Господа жалующиеся, всем привет!



    Система исполнения стопов в Авроре - это не баг и не сломанная система.

    Это система исполнения стопов, работающая по иному принципу, не так как у большенства брокеров и платформ.

    Данная система позволяет говорить о действительных потерях по сделке, а не о том что после сделки по указанной цене, вас начнут исполнять.

    Тем кто соображает получше, станет очевидно, что наш способ исполнения ордеров на неликвидных бумагах дает возможность контролировать риск. Обычные стопы такой возможности не дают.



    Для вас, как для трейдеров, нужно всего лишь учитывать то как работает система.

    Можно понять тех, кто впервые сталкивается с новой системой работы стоп ордеров,. Но если вам уже объяснили принцип и вы продолжаете списывать на него ваши неудачи - вы просто ищете оправдание.

    Точно так же делают трейдеры, которые говорят о том, что их стоп ордера хранятся не там где надо (не на том сервере), брокер сносит их стопы и т д



    В ближайшее время система исполнения стоп ордеров не поменяется.

  • Dmitry Belousov, Дмитрий, а вам не кажется, что этот велосипед уже придуман, а вы начинаете изобретать новый. Ведь есть правила на рынке, по которым исполняются стоп ордера, и если человек ставит стоп, то весь риск он осознаёт, и то, что его протянет по стопу - это его потери. Для чего вы тогда изменяете истинную работу ордеров? А то что люди теряют вместо того, чтобы заработать, это нормально? в данном скрине я привёл пример, где стакан полный, и на каждом ярусе кто-то стоит, на сколько бы меня пронесло? на 3-4 цента? на 5? это ведь мои риски, я туда осознанно лезу. А так это действительно похоже на игру какую-то, как некто сказал на данном форуме :"отдай 60$" Если компания беспокоится о рисках начинающих трейдеров, то она поставит автоковер по дэйлосу, но никак не будет изменять истинную работу исполнения рыночных ордеров.

  • Нет, не кажется.



    На биржах регулярно появляются новые типы ордеров, мы идем в ногу с ними.



    Правила работы ордеров вам известны. Просто учитывайте их и проблем не будет.

  • Dmitry Belousov, Таких стоп ордеров, как эти на рынке не присутствуют, на сколько мне известно. А как учитывать, Дмитрий, вы научите. Я вот ставлю 2-3 цента за уровень, а меня выносят, хотя сделок нету.Сколько ставить? 10? в этом-то и есть проблема, то что эти вещи учитывать невозможно и из-за этого ломается весь алгоритм и все его расчёты

  • Dmitry Belousov, Ну вот допустим какой-нибудь тип случайно так кинет лимитку по 53 допустим да, а мы все (участники) стоим под базой в 50 и стоп у нас от 50.01 и до 51 допустим. И что? Нас всех вынесет по стопу? Это бред чистой воды, ну или объясните мне "тупому" benefits этой системы...

  • Krampus, давайте попробуем разобраться. Только объясните подробнее ситуацию с ордерами 50, 50.01, 53... А то я не понял примера.

  • Dmitry Belousov,

    База

    Заходим в шорт по 44.99

    Стоп ставим 45.03

    Расширяется спред 44.99 - 45.03

    Нет принтов выше 45.00 ( акцию держат и по 45.00 кто-то встал )

    А нас выбрасывает по 45.03 так как стоп срабатывает по стакану.



    Это не нормально .

  • bober275, как раз это нормально.



    Не нормально так:

    Ваш риск на день $1000

    Заходите в шорт по 44.99 1000 акций.

    Стоп ставите по 45.03

    Расширяется спред 44.99 - 50.03



    Вы уже теряете $5010, т.е. в 5 раз больше того на сколько рассчитывали.



    ... у вас остались опечатки в цифрах.

  • Dmitry Belousov, Исправил , время 5.16 - пора спать ))) . Не буду сюда лезть .

  • Dmitry Belousov, Ну а если не будет пробоя, а будет просто вынос спердом и потом хорошее движение в вашу строноу?)

  • У всех разные торговые системы а также риски., не пойму ограничения по стакам для торговли. почему нужно торговать только то что в списке ? ну дайте трейдерам свободу торговать что угодно внутри дня !

    и по 50$ превышение на 1 мин - также уже много говорилось - ерунда полная.

  • AlexUser, если дать торговать все что угодно, то дойдем до коллекционных бутылок вина.

    Список инструментов обусловлен глобальным подходом к рискам в United Traders.

  • Dmitry Belousov, Тут я с вами очень даже согласен ;)

  • Dmitry Belousov, очень круто, что в списке тикеров UTChallenge нет всяческого неликвида ( я прохожу NYSE, речь сейчас именно об этом турнире). Но по отдельным эмитентам иногда не совсем понятно, почему их нельзя торговать в турнире. Пример - есть бумага VRSN, средний объемчик, если финвиз не врет, 1 миллион, спред держит вполне себе человеческий, но в списке тикеров ее нет. В процессе прохождения турнира видел похожие примеры, просто VRSN запомнил потому что Леха Марков в trading floor обозначил его как "лучший стак на бирже"))) Любопытно узнать, с чем связано отсутствие некоторых ликвидных бумажек в списке инструментов?

  • Чушь полная, лезем из крайности в крайность. Ни одного адекватного ответа я не услышал. Говорим одно, в действительности видим другое, отсюда и вопросы возникают, на которые никто не отвечает

  • Перечитал пост и все комментарии. Не собирался писать, но все-таки решил донести свою мысль, вдруг, кого-то заставит задуматься...



    Мне кажется что нет смысла негативно отзываться о неверной (как некоторые говорят) работе чего-либо в UTC потому как сам по себе UTC рассчитан именно на выявление трейдерских качеств, а не поиск готовой рабочей стратегии.

    Как известно, профессиональный трейдер должен уметь подстраиваться под рынок (а так же софт и другие вещи) каким бы он ни был и искать возможность заработать в любой нестандартной ситуации. Вам дают UTC и описывают все условия. Если Вы готовы их принять и попытать удачу - пожалуйста, если нет, ну и не надо...

    UT отбирает трейдеров, которые потом будут торговать на их деньги, поэтому важны любые детали, например, способность трейдера пройти UTC с жесткими условиями.



    Итого: не вижу смысла в подобных топах. Не нравятся условия - не пробуешь, все же просто...

  • Alexander Mihailov, Поддержу.

  • Сам прохожу UTC NYSE (третий турнир) и пока на разу не сталкивался с такой проблемой, хотя сам торгую только со стопами.

    kombojiec - Понятно что открыть сделку по лимиту мы не можем, так как нас нету в очереди, хотя можно было бы и исполнять после того как в ECN заканчивалась бы очередь

    - не часто, но пользуюсь лимитниками, без проблем, и всегда по запрошеной цене.

    До UTC почти пол года торговал на реале, и при расширении спреда, мой стоп ордер обязательно срабатывал. В акциях с аптикрулом таких проблем больше всего.

  • Pavel.Om, Друк, ты сам-то понимаешь что говоришь? На график посмотри. В реале мой стоп исполнился бы только после того, как кто-нибудь купил бы по этой цене, а там никто не мог купить, так как там скрытый селлер стоял. Ну а если бы там прошлла бы сделка, то на графике мы бы это обязательно увидели, так как график это прошлое. Читай мат.часть.

  • kombojiec, давай так скажем, написал, то как я это понимаю. Спорить и доказывать не буду.

    Просто ради интереса, - ты торговал на реале?

  • Pavel.Om, Торговал, и? Ключевая фраза у тебя была сейчас "как я это понимаю". Только не пойму при чём тут как ты это понимаешь, и как это есть в действительности

  • kombojiec, Торговал? Значит буду разбираться с этим получше. Но пока неплохо получается и без этих знаний)))

  • Pavel.Om, Так ты прежде разберись как ордера работают, а потом наставления раздавай

  • kombojiec, наставлений не давал. Написал только как сам понимаю вопрос.

  • kombojiec, смотри, ты тут на грубость нарываешься, а я с тобой пытаюсь диалог вести.

    моя ключевая фраза подразумевает, что каждый может написать свое мнение. И хотя теории, "мат. части" может я сегодня и не понимаю, но у меня все нормально с исполнением ордеров. Условия UTCh вполне устраивают, и то что два предыдущих турнира не прошел, - виню только себя. А ты похоже "очередной троль, который не может пройти турнир и ссылается на условия".

  • kombojiec, я тоже умею редактировать сообщения, если ты об этом)))

    Друк, ищи проблему в себе, а не в людях, вещах или обстоятельствах.

    Уже не один человек прошел UTCh. И у тебя получится, если постараешься)

    Успехов!

UP