Info-Maker Применение анализа торговой ситуации на основе нескольких таймфреймов поможет вам точнее определять наилучшие моменты входа и выхода из позиции.
Анализ торговой ситуации на основе нескольких таймфреймов (Multiple timeframe analysis или MTA) — это не новая концепция для трейдеров, но на нее можно взглянуть под другим углом, сделав этот инструмент более надежным. Концепция может использоваться параллельно с любыми торговыми стратегиями, и она хорошо работает на большинстве финансовых рынков. MTA позволяет настроить ваш экран для комфортной торговли и:
- определить первоначальные тренды на рынке;
- оценить силу тренда и отобразить потенциальный максимум суточных колебаний на рынке;
- отобразить общие уровни поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах одновременно;
- отфильтровать торговые индикаторы и их сигналы;
- определить наилучшие точки входа и выхода.
Большинство трейдеров торгуют по рыночному тренду, покупая и продавая на коррекциях против него. Но многие трейдеры расстраиваются, когда коррекция, на которой они покупают или продают, оказывается точкой разворота цены. В итоге они торгуют против нового тренда, что непременно ведет к принудительному закрытию позиции и сокращению количества прибыльных сделок.
Следуем за трендом
Определение рыночного тренда — это ключ к совершению большего числа успешных сделок. Работая с трендом, трейдер может торговать с рынком, а не против него. Анализ тренда дает информацию на микро- и макроуровнях, которая дает понять, что будет с рынком дальше: коррекция или разворот движения. Объединив графики с предпочтительными для себя таймфреймами, трейдеры способны эффективнее определять преобладающий на рынке тренд.
Установки графиков
Ряд графиков на вашем мониторе должен охватывать кратко-, средне- и долгосрочные тренды. Здесь мы рассмотрим установку, основанную на фьючерсном контракте на индекс Russell 2000 (TF), но она может быть применима к любому рынку. Чтобы анализировать микро- и макроуровни рынка, необходимо иметь три основных графика: 5-минутный, 15-минутный и 60-минутный. Графики должны показывать только последние 20-30 баров. Сделки можно исполнять по 5-минутному графику или добавить для этого график со своим таймфреймом. Убедитесь, что графики стоят в ряд, от коротких таймфреймов к длинным.
Далее добавьте одинаковую скользящую среднюю во все графики. Она нужна, чтобы определить превалирующий тренд на рынке. Предпочтительней брать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 21. Затем добавить от 3 до 5 скользящих средних (SMA или EMA) с предпочтительным для вас периодом. Эти линии нужны для визуализации общих уровней поддержки и сопротивления ваших графиков.
Торговля с MTA
Сначала смотрим на короткий таймфрейм и переходим к следующему длинному. Вам нужно найти преобладающий тренд. Его можно отобразить с помощью EMA с периодом 21. Вы просто смотрите на положение EMA: идет ли она вверх, вниз или боком? Взгляните на другие графики таким же образом. Самый верный сигнал, когда все три графика указывают на одно направление.
Трейдеры могут использовать графики по-разному. Некоторые торгуют только по 5-минутному тренду и не беспокоятся о сравнении с более длинными периодами. Для долгосрочной торговли и торговли на колебаниях можно добавить дневной график, чтобы видеть тренд прошлых нескольких недель.
Смысл торговли с MTA заключается в совершении сделок по преобладающему тренду, который определяется EMA с периодом 21: чем больше графиков указывают одно направление, тем сильнее тренд. Установив его, можно посмотреть на крутизну линии EMA, что поможет определить силу движения: чем она ровнее, тем слабее тренд.
Добавив дополнительные линии EMA и SMA с вашим излюбленным периодом на все графики, вы можете определить сильные и слабые уровни поддержки и сопротивления.
Например, по линиям EMA и SMA вы заметили, что 1305,00 на Standard & Poor’s 500 (ES contract) является общей областью поддержки/сопротивления на более, чем одном графике. Порой такое можно увидеть и на всех трех графиках. Это подтверждает самые сильные уровни поддержки/сопротивления.
Поняв основы MTA, вы сможете торговать по ценовым движениям на графиках без индикаторов, или, сочетая их с MTA, чтобы отфильтровать точки входа и выхода. На рисунке 1, исходя из 60- и 15-минутных графиков, мы видим общую область сопротивления на 791,00. Это сильный уровень сопротивления, и если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как цена отталкивается от 791,00 в районе 11:10.
Хорошая идея поискать общий тренд на 5- и 15-минутных графиках. Если он есть, то движение сильное, и, скорее всего, резкого разворота не будет. Направление 60-минутного графика стоит держать в голове. Даже если он не важен в торговле, общий тренд на этом графике не теряет силу в течение всего дня. Если все три графика движутся в одном направлении, тренд сильный и рынок испытывает мощный толчок.
Дневной график можно использовать, чтобы оценить месячный и недельный тренд. Это подскажет вам настроение рынка в долгосрочной перспективе. Если график показывает сильное движение вверх, и рынок открывается на 15 пунктов ниже по ES, велика вероятность, что рынок закроется выше этого уровня. Возможно и обратное: если дневной график указывает на сильное движение вниз, и рынок открывается на 15 пунктов ниже по ES, будет комфортнее открывать короткие позиции и смотреть, сможет ли рынок распродавать дальше.
Если EMA с периодом 21 на 5-минутном графике ровная, то сигналов нет. Это отправная точка для торгового анализа. Необходимо видеть тренд на 5-минутном графике, прежде чем войду в сделку.
Суть MTA в том, что он обеспечивает поддержку вашим торговым установкам и индикаторам. Если ваш торговый план призывает приобретать ценные бумаги по цене X, а MTA показывает преобладание на рынке коротких позиций, вам стоит в этот же день отфильтровать торговые сигналы и совершать сделки по сигналам на продажу. Справедлива и обратная ситуация. Поторговав на выбранном вами рынке, вы вскоре обнаружите, что легко определять дни с восходящим или нисходящим движением. Но все сложнее, когда дело касается неустойчивого или бокового тренда, потому что установки и индикаторы постоянно указывают на движение из стороны в сторону.
Применяя MTA, вы сможете распознавать боковое или неспокойное движение до совершения первых сделок на основе установок или индикаторов. Таким образом, вам только кажется, что рынок имеет слабую тенденцию, или ее нет.
Несколько примеров
Рисунок 1 демонстрирует торговый день с сильным трендом. Обратите внимание, как на 5-минутном графике рынок следует от основного сопротивления и возвращается к установленному тренду. Трейдерам нужно оставаться с трендом, но торговать на коррекциях. Посмотрите, насколько наклонена EMA с периодом 21. Это также указывает на сильный нисходящий тренд. Лучше всего покупать во время коррекции и продавать на продолжении тренда. Рисунок 2 показывает, как цена совершает коррекцию в сторону EMA и затем продолжает опускаться ниже в соответствии с трендом.
На рисунке 3 мы видим день с отсутствием тренда. На 60-минутном графике тренд во флэте и слегка отклоняется вниз, 15- и 5-минутные графики показывают флэт без тренда. Мы можем наблюдать, как EMA с периодом 21, черная линия на 5-минутном графике, пробивается ценой, когда рынок падает вниз от своих максимумов. В этом случае EMA не указывает нам тренд и не служит линией поддержки или сопротивления. Здесь ровная EMA — уже неторговый индикатор, и она сигнализирует о неустойчивости рынка.
Сила часов
Рисунок 4 (10 июля 2012 года) показывает, насколько важен долгосрочный тренд на 60-минутном графике. Один час — это прочная текущая основа дневной торговой сессии. В течение дня возможны движения против этого графика, но, в целом, рынок следует его тренду. В первую очередь это связано с институциональными трейдерами, которые размещают свои приказы на покупку и продажу на ключевых уровнях в надежде исполнить их в какой-то момент торгового дня.
При открытии, судя по 15-минутному графику, рынок двигался вверх, а 5-минутный график был во флэте в соответствии с EMA. Но большинство трейдеров воспримут это как признак восходящего рынка и будут покупать, как только 5-минутный график пойдет вверх. Но если взглянуть на 60-минутный график, то можно заметить, что долгосрочный тренд — медвежий. В таком случае стоит соблюдать осторожность, если вы хотите открыть длинную позицию.
На рисунке 5 мы видим, что произошло после открытия: 15- и 5-минутные тренды развернулись вниз в направлении 60-минутного тренда. Индекс Russell 2000 (TF) к закрытию опустился с 807,60 до 792,00.
Есть много ситуаций, где 60-минутный график можно использовать в качестве лакмусовой бумажки и предупреждения для трейдеров о том, что происходит на рынках.
Общие тренды
Просмотр нескольких таймфреймов одного инструмента позволит трейдеру:
- лучше визуализировать краткосрочные и долгосрочные тренды;
- лучше определять силу тренда;
- отслеживать перспективы в соответствии с текущим положением рынка на дневном графике, то есть определять, какой рынок в целом: бычий или медвежий;
- точнее определять, связаны ли коррекции против тренда с ключевыми уровнями поддержки или сопротивления, что указывает на возможность прибыльных сделок, или эти коррекции ведут к развороту тренда и могут быть основаниями и вершинами. Это снизит для трейдера количество позиции, которые он вынужден закрывать, ограничивая свои убытки.
Анализ торговой ситуации на основе нескольких таймфреймов позволяет трейдерам отчетливо определить скрытые рыночные тенденции, а не руководствоваться только тем, что видно на поверхности при анализе краткосрочных ценовых движений.