Формализация торговой стратегии, алгоритм.

Всех приветствую! 

На тему торговых алгоритмов и торговых стратегий, а также их полезности для начинающих трейдеров, наверное написаны уже сотни (если не тысячи) статей.. Первоначально, мои мыслы были просто поделиться тем торговым алгоритом, который я написал для себя. Но немного подумав, решил, что гораздо правильнее будет просто выложить торговый алгоритм с заголовками, которые я посчитал важными. А уже каждый заинтересовавшийся сможет туда вписать то, что считает действительно важным для себя. Для образца, пару пунктов я оставляю заполненными. И так, поехали..

Алгоритм наброски

Расписание:

08:00 – 08:30 анализ вчерашних трейдов: занесение данных в торговый журнал, скрины сделок и описание их, скрины понравившихся паттернов или торговых ситуаций;

 08:30 – 09:30 мировые индексы, новости, анализ SPY, поиск акций в игре, проверка их по секторам
                          ресурсы: www.bloomberg.com

                                            www.finance.yahoo.com

                                            www.briefing.com

                                            www.stockinplay.ru

                                            http://seekingalpha.com/news/on-the-move

                                            http://www.benzinga.com/

                                            Trading floor

                                            Twitter

09:30 – 09:50 open market

09:50 – 12:00 торговля

12:00 – 13:30 обед, отбор акций по фильтрам, пересмотр существующего watchlist

13:30 – 15:45 торговля

15:45 – 16:00 close market

Требования к отбору акций:

- 

-

-

....

Правила торговли:

- не торопиться под воздействием чьего то PnL или общего эмоционального состояния (например, сколько уже времени прошло с открытия, а я до сих пор не взял не одной позиции);

- строго искать ситуации и паттерны, которые понятны, в которых ясен риск и потенциал;

- определяем направление в котором будем торговать акцию:

• тренд (берём только на откате);
• разворотные модели:

         * обязателен выход объёма

         *  желателен ретест

         *  «высадка» (в идеале образование небольшой проторговки)

         *  желателен спайк

         *  время: 10:30 12:30 14:30

         *  не торговать разворотные модели, когда акций стала green to red

         *  потенциал ~ 30% от движения

• day high/low только до 10:30 и после 14:30
• в 11:00 весьма неплохо отрабатывают консолидации (статистика);

- должна быть чёткая точка для постановки стопа (с учётом спрэда);

- не лгать себе, не искать трейдов и т.входа там, где их нет;

- при торговле определённой акции, стараться успевать посмотреть, как торгуется в целом индекс на сектор.

- категорически запрещается “догонять” акцию;

- риск ___$ на день;

- допускается max 3 отрицательных сделки за день;

- при 3-х отрицательных днях подряд, min 1 день перерыв. Причём наблюдение за рынком в этот день обязательно.

Причины входа:

- 

-

-

....

Вопросы, на которые нужно ответить прежде чем принять решение о входе в сделку:

в принципе этот и предыдущий пункт можно объединить, но я решил написать их раздельно. Также хочу обратить внимание на то, что вопросы и ответы на них должны занимать не больше 10 секунд.

Причины выхода:

- достижение цели (min risk/reward 1 к 3);

- выход по трейлинг-стопу (стопы ставятся за уровень последней проторговки или отката);

- цена  откатила на 30% (особенно при торговле импульсов);

- в акции активно вырастает объём и она начинает резко идти против т.входа или взлёт цены и резкий всплеск объёма на больших барах;
 

Управление позицией:

-

-

-

...

Анализ сделок:

- скрин сделки с обязательным указанием:

• time/price open/close позиции;
• размер stop loss;
• volume позиции;
• причины входа/выхода/добавления;
• указание сектора;
• откуда взята акция (брифинг, TF, фильтр);
• мысли при торговле акции и разбор ошибок.

В принципе, всё. Буду рад, если читателям и постителям сайта, этот материал окажется полезным!