Искусство системного мышления "на пальцах"

Всем привет!

Будем менять формат, а значит больше не будет такого количества нудятины! Будет чуть меньше) 

Системное мышление.

Системное мышление обращено к целому и его частям, а также к связям между частями. Оно изучает целое, чтобы понять части.
Система обеспечивает самосохранение благодаря взаимодействию частей, поэтому отношения между ними и их взаимовлияние намного важнее их числа или величины.

Итак, если предположить, что Торговая Система состоит из: 

 

 

На мой взгляд, это выглядит так:

  • Психология ↔ Дисциплина 

К примеру, если после серии неудачных сделок вы суетливо начинаете пихать в рынок в надежде отбить убытки.
Или же наоборот, после серии удачных сделок вы собираетесь еще больше, чтобы максимизировать свою прибыль.

Примером будет, открытие сделки только в случае наличие места для стопа.
Или же наоборот, опоздав к началу движения попытки запрыгнуть в уходящий поезд без возможности поставить правильный стоп.

  • Психология → Технический Анализ 

К примеру, когда трейдер начинает подгонять линии канала.

  • Риск-менеджмент → Дисциплина

Когда у Вас есть дневной лимит (разумеется я подразумеваю avtocover, потому как уже сейчас, я не представляю торговлю без него) это дисциплинирует, ведь если вы бездумно растеряете весь лимит с утра, то пропустите весь день, а значит кучу возможностей.
Или же наоборот в его отсутствие и в случае значительного убытка вы вероятнее всего начнете тильтовать и потеряете еще больше.

  • Риск-менеджмент ↔ Психология 

Тут взаимосвязь прямая, в его отсутствии ты теряешь деньги 100% так как в случае убытка ты теряешь контроль (даже если пару раз ты смог остановиться, когда-нибудь это случится) и наоборот если твой риск на день соответствует размеру твоего депозита, в случае достижения дневного лимита, ты не будешь рвать на себе волосы и сможешь вернуться на следующий день к работе во всеоружии.

  • Риск-менеджмент → Технический Анализ

Говоря о Дисциплине и Тех Анализе, мы говорили о наличии места для стопа, то здесь это размер стопа, так если он превышает ваши риски - это не Ваш трейд. 

  • Фундаментальный Анализ → Психология

Когда мы изучаем финансовые и производные показатели деятельности той или иной компании это безусловно влияет на принимаемые нами решения внутри дня, у компании могут быть прекрасные показатели и внутри дня ее могут продавать.

  • Фундаментальный Анализ ↔ Технический Анализ

Тут вопрос подхода, как по мне.
Взаимодействие фундаментального и технического анализов часто приобретает две различные формы.

  1. Участники рынка принимают решения о направлении движения, основываясь на фундаментальном анализе, а затем обращаются к техническому анализу для выбора уровней входа и выхода.
  2. Технический анализ помогает определить новые возможности рынка, после чего обращаются к фундаментальному за объяснением, и, получив удовлетворяющий ответ, возвращаются к техническому для определения ценовых уровней входа и выхода.

Даже при  поверхностном анализе понятно, что при разложении Системы на более мелкие подсистемы, мы с вами сможем открыть большее количество взаимосвязей, а также эмерджентных свойств.

Если сложить все это вместе получится – Трейдер.

Вместо того чтобы терять силы, штурмуя систему, что может истощить и нас и ее, зададим ключевой системный вопрос: что препятствует изменениям?
Приглядевшись к связям, которые не дают сдвинуть тот узел (элемент системы), который Мы хотели бы переместить. Обрубим их или ослабим, и все изменится, само собой.


Это — главный принцип системного мышления.

Контурное мышление.

Словосочетание «обратная связь» часто используют для обозначения любой реакции, но на самом деле оно означает восприятие результата наших действий, влияющее на последующие действия, т. е. двустороннюю связь.
Обратная связь реализуется в контуре, в петле, поэтому мышление в категориях обратной связи — это контурное мышление.

Системное мышление идет не линейно, по прямой, а циклами, петлями, контурами. Связи между частями системы формируют петли обратной связи. Это происходит, когда система возвращает часть выхода или информацию о результатах данного этапа на свой вход для того, чтобы оказать влияние на следующий шаг.

Существует два основных типа обратной связи:

  • Усиливающая обратная связь 
  • Уравновешивающая обратная связь

У всех трейдеров есть цель, даже если эта цель — просто выживание (в процессе учебы).
Цель - это желаемое состояние - ПРОФИТ, при котором система (Трейдер) пребывает в покое или состоянии равновесия.
Пока сохраняется разница между действительным и желаемым состоянием Трейдера, уравновешивающая обратная связь будет двигать его в направлении желаемого состояния. Она смещает систему к ее цели.

Давайте попытаемся выявить позитивные/негативные Усиливающие обратные связи в нашей торговле.

  • формирование подушки - взаимосвязь тут между Риск-менеджментом и Психологией

Вследствие формирования «подушки», т.е. инвестируя «бумажную прибыль» (Бумажная, потому что Реальную прибыль на мой взгляд дейтрейдер может назвать лишь по завершении торгов) мы увеличиваем объем рискового капитала, а следовательно и потенциал прибыли,
наличие подушки в свою очередь оказывает воздействие на психологическое состояние трейдера, что позволяет ему действовать более уверенно, что также увеличивает потенциал его прибыли.

И наоборот, когда такой установки нет, после первого хорошего трейда Ты начинаешь трястись за заработанное и это уже несет в себе негативную усиливающую обратную связь, так как начинаешь мельчить и теряешь все заработанное или того хуже закрываешь в дневной лимит.  ( хотя это все  индивидуально

  • торговля с короткими стопами - взаимосвязь тут между Риск-менеджментом и Дисциплиной 

Торгуя исключительно с коротким стопом, что требует избирательности (дисциплины), мы увеличиваем потенциал прибыли, так как можем совершить большее количество сделок внутри дня при том же риске.
Формализация риска на сделку, в свою очередь, дисциплинирует трейдера, также увеличивая потенциал.
И наоборот.

Далее поговорим об  - Уравновешивающей обратной связи.

Тут отличным примером будет Риск-Менеджмент, ведь его задача направлена на стабилизацию системы

  • Дневной лимит потерь – не дает вам терять больше, чем Вам может позволить депозит и Ваш средний риск/реворд на сделку, что неукоснительно ведет Вас к цели, а именно – зарабатывать!
  • Плюсовой лимит – отличный инструмент фиксации Ваших успехов, что тоже ведет к уменьшению разницы между действительным и желаемым состояниями системы.

Пример сопротивления системы изменениям.

В моем случае, противится изменениям Риск-Менеджер, потому как, по достижению дневного лимита,когда я прошу дать мне второй, ответ заранее известен) (И это скорее положительный фактор).

Упреждающая обратная связь.

Упреждение создает самосбывающееся пророчество. 

Например, ходят слухи, что какие-то акции пойдут вверх. Вообще говоря, ничего не происходит, но слухи привлекают покупателей.
Курс акций поднимается. Чем он выше, тем больше покупателей. Возникает петля усиливающей обратной связи.
Наконец рыночные аналитики запускают уравновешивающую петлю: они объявляют, что курс завышен, — люди начинают продавать акции, и курс падает.
Что здесь причина, а что — следствие?
Если разделять первое и второе, ответить на этот вопрос невозможно.
Слухи могут быть совершенно беспочвенными, пророчество может оказаться ложным, а пророк — шарлатаном, но предсказание, вполне возможно, сбудется, и не потому, что было обоснованным и точным предвидением, а в силу того, что оно сформировало такое будущее.
Главное, чтобы люди поверили в предсказание и действовали соответственно.
Убеждения формируют наше будущее.

Избрав путь трейдинга, не рассчитывайте на то, что профит придет мгновенно. Не ждите, что результаты Вашей трансформации как Трейдера проявятся сразу, эффект скажется с задержкой.
То, что мы делаем сейчас, оказывает влияние на нашу будущую жизнь, когда проявятся последствия. Не зная об истинных причинах проблем, мы ищем их где угодно, тогда как они появились в результате наших прошлых действий.

Своими сегодняшними поступками мы формируем облик будущего.

 Трейдинг - это марафон, а не спринт.

 

Жду Ваших примеров обратных связей в трейдинге! 

Давайте развиваться Вместе!

До новых встреч!

Я в VK -  http://vk.com/georgynorchenko

Также, Вы можете меня найти здесь

 

  • дейтрейдинг
  • мысли вслух
  • размышлизмы

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (3)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP