Мысли о прогрессе.

Добрый вечер!

В прошлом посте была детально описана моя статистика и сделаны некоторые выводы на этот счет. Однако, на этом я не остановился. И всему виной уже упоминавшаяся книга "Один хороший трейд". В ней довольно часто повторяется одна и та же фраза:"Начинающий трейдер должен прогрессировать". Причем акцент делается не просто на прогресс, а на его скорость. Взгянув на себя со стороны, я вдруг понял, что абсолютно не понимаю, КУДА мне прогрессировать. Т.е. изначально нет плана обучения! Как же так? Ведь и в школе, и в институте, да даже на новом месте работы всегда есть какой-то план по формированию из "сырого материала" какого-то готового специалиста или хотя бы "полуфабриката". А у меня с трейдингом в этом плане тишина... Причем упомянутая книга подливает масла в огонь и показывает, а иногда даже и разбирает некоторые приёмы, техники, возможности. И от всего этого недосягаемого изобилия тошно.

ОК. Решил взяться за вопрос. Изначально захотелось понять те моменты, которые могут усилить мой алгоритм, построенный на торговле от уровней. Поискав в интернете, нашел несколько статей, которые предлагают использовать ленту для того, чтобы лучше понимать поведение продавцов и покупателей вблизи важных уровней. Результатом овладения такой техникой является лучшая точка входа, нежели по графику, и меньшая вероятность схватить лося.

Немного призадумавшись я вспомнил несколько сделок, в которых мой ордер забирался огроменной свечей и сразу же выбивался по стопу. Да, определенно, понимание поведения рынка у уровней мне не помешает.

К сожалению, чего-то дельного на тему чтения ленты не нашлось. Кроме советов, до которых я, наверное, и сам бы в скором времени додумался:

• наблюдать за лентой, чтобы понимать, когда она ускоряется
• замечать, на каких объемах исполняются рыночные заявки
• выявлять уровни, на которых формируются устойчивые лимитные заявки

Поскольку целью для меня является повышение своего мастерства как трейдера, я решил уже сейчас работать с лентой, начать привыкать к ней и стараться понимать. В дальнейшем, уверен, найдется необхимая информация, которая расставит все по полочкам. Кстати, если кто-то может что-то подсказать/порекомендовать - буду крайне признателен.

В общем, план на день такой. Поскольку по известной статистике первая половина дня - не самое лучшее время для моего алгоритма, я решил что именно в это время и буду торговать по ленте и минутному графику. Да, я понимаю, что это риски. Но также понимаю, что не двигаясь дальше ни о каком трейдинге не может быть и речи. Итак, беру 1 контракт и пытаюсь входить согласно вышеперечисленным рекомендациям.

Сделки. Нефть.

Вы, конечно, заметили, что если раньше у меня было написано "Сделка №1", то сейчас номера нет. Да, сегодня это так, поскольку сделок было много. Масштаб трагедии можно посмотреть на картинке. И это только нефть...

Но, обо всем по порядку.

Первая сделка была на уровне 31.65, где продавцы довольно стойко держали цену. Увидев, что покупки по маркету снизились, я зашел по 31.63 в шорт с коротким стопом в 0.07п. Цель поставил 31.36, поскольку уровень был на часовике. Но увидев, что 31.36 "прошили" и не заметили, добавил еще 1 контракт. Теперь цель была уже 31.05, поскольку круглая цифра. При этом решил, что один контракт закрою, а второй буду держать до 30.87. Исполнение первой цели не заставило себя ждать. Со второй оказалось сложнее. Цена поползла вверх и я решил перетащить стоп за хай свечи. В результате меня выбило по такому "трейлингу". Тем не менее сделка в плюсе.

Кстати, по поводу переноса стопа. Я для себя решил следующее. Лучше переносить стоп и не терять. Если цена вдруг вернется к уровню, по которому был совершен вход, то никто не знает, с каким настроением она вернулась. Поэтому целесообразно еще раз посмотреть на ее поведение и еще раз войти, если на то будут основания.

2-я сделка - пожадничал стоп и меня очень бытро выкинуло из позиции. Но заметив, что поведение продавцов такое же как и в 1-ой сделке, вошел еще раз, но уже 2 контрактами. Так состоялась третья сделка, которая в точности повторяет 1-ую - 1 контракт закрыл по цели 31.05, а второй по трейлинг-стопу.

4-я и 5-я сделки, к сожалению, не увенчались успехом, хотя и поведение эмитента было более или менее понятным и направление движения было понято верно.

Это что касается нефти.

Сделки. РТС.

Переходим к следующему инструменту. Это РТС.

Здесь торговлю вел не так активно, поскольку волатильность здесь больше, стоимость пункта выше и цена ошибки, соответственно, серьезнее. Поэтому стоп изначально старался сделать как можно меньше (в пределах разумного). Планирвоал брать по 300 пунктов с риском в 100 и выходить. В 1-ой же сделке за необоснованную жадность (стоп -50п) был наказан. Во второй сделке, дождался закрепления на 1-м графике под 68130, увидел кучу ордеров по 68120, которые не откупаются, и выставил шорт по 68110. Через 5 минут уже сработал тейк-профит на 67800. Все как и хотел. 4-я сделка - отголосок криворукости. Выставил ордер, но не на продажу, а на покупку (ИДИОТ!). Закрыл мгновенно по маркету и ничего не потерял. К сожалению мозгов не хватило нажать на кнопку SEND 2 раза, чтобы сразу же и войти в желанный шорт, который мог бы хорошо отработать. 

Итоги экспериментов.

В общем и целом за день экспериментов я заработал 476.74 р, что дает мне +1 положительный день в конкурсе и небольшую компенсацию отставания от графика в достижении нормы прибыли.

К счастью, я не питаю иллюзий и понимаю, что наверняка на протяжении всего дня мне везло. Может, конечно, мне действительно что-то в стакане понятно, но абсолютно точно данные "понятия" никак в голове не систематизированы. Буду вечером и ночью искать какую-либо информацию по работе с лентой, а завтра продолжу практиковаться.

Кстати, посмотрев на графики, с удивлением обнаружил, что не пропустил ни одного входа по алгоритму. Их не было. Точнее был один по Сберу, но цена находилась в зоне открытия и совершенно непонятно было, куда будет движение. Возможности были в обоих направлениях. Так что все сегодняшнее "действо" ущерба торговле по алгоритму не принесло.

Такой выдался день.

Спасибо за внимание!

Еще раз прошу всех-всех-всех порекомендовать какую-либо литературу/видео по тематике работы с лентой. Плюс в карму гарантирован!