Свечная модель "внутренний день" и стратегии торговли на её основе

Свечные графики дают четкое и наглядное представление о поведении цены. Одной из самых надежных свечных моделей является внутренний день.

Свечные графики позволяют видеть цены открытия, закрытия, High и Low выбранного временного интервала. Те же данные используются и при построении барных графиков. Диапазон цен между уровнями открытия и закрытия образует тело свечи, а максимальная и минимальная цены отображаются в виде фитилей по обе стороны тела.

Обычно свеча, для которой цена закрытия выше цены открытия, изображается пустой (повышающийся бар), а заполненная свеча говорит о том, что данный интервал закрылся ниже цены его открытия (понижающийся бар). Можно также использовать раскрашивание понижающихся и повышающихся свечей в разные цвета (обычно первые отображаются красным, а вторые – зеленым цветом).

В то время как отдельная свеча отображает поведение цены в течение одного временного интервала (например, 5-минутный бар), последовательность свечей может дать ключ к пониманию того, куда цена пойдет дальше. Свечные модели могут помочь трейдеру идентифицировать различные сигналы продолжения и разворота цены, что можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок.

Одной из надежных свечных моделей является т.н. «внутренний день», ее можно использовать для предсказания разворота рынка. В данной статье мы рассмотрим, как можно использовать эту модель в сочетании с подтверждающими сигналами технических индикаторов, чтобы находить точки для входа в позиции с повышенным потенциалом прибыли.

Основные сведения о свечной модели «внутренний день»

Модель «внутренний день» формируется, когда High свечи находится ниже High предыдущей свечи, а Low свечи – выше Low предыдущей свечи. По сути, внутренний день имеет место, когда свеча полностью поглощена предыдущей свечой, как показано на рисунке ниже.

Модель «внутренний день»

Внутренний день зачастую свидетельствует о неопределенности и нерешительности на рынке, потому что ни быки, ни медведи не смогли продавить цену за пределы предыдущего торгового диапазона. При возникновении такой свечной модели можно говорить о том, что моментум закончился, а предшествовавшее ралли или понижающийся тренд теряют силу.

Формирование внутреннего дня на дне нисходящего тренда является сигналом разворота вверх, а появление его на вершине восходящего тренда говорит о снижении силы движения и возможности скорого разворота вниз.

Отправная точка

При построении системы, основанной на ценовых моделях, обычно, с целью подтверждения сделок, используются дополнительные инструменты технического анализа. С моделью внутреннего дня можно использовать практически любой технический индикатор. В нашем случае, мы будем тестировать внутренний день в сочетании с индексом относительной силы RSI, который будет давать подтверждение будущего направления движения цены.

RSI – это моментумный осциллятор, который сравнивает величину прошлых подъемов цены с величиной прошлых падений. Он обычно используется для выявления перекупленности или перепроданности на рынке. Индикатор RSI обычно размещается под графиком цены и представляет собой извилистую линию, значение которой колеблется между 0 и 100. Он, как правило, измеряет моментум за период 14 свечей (в большинстве графических сервисов это значение принято по умолчанию), но трейдер может задать любой период, на основании которого будет рассчитываться значение индикатора. Базовый актив обычно считается перекупленным, когда RSI поднимается выше 70, и перепроданным, когда падает ниже 30.

Рассмотрим систему, которая предполагает вход в позицию, если:

  1.      Формируется внутренний день и
  2.      RSI (14) находится ниже 30.

Сигнал в шорт появляется, если:

  1.      Формируется внутренний день и
  2.      RSI (14) находится выше 70.

Поскольку правила управления капиталом мы пока не установили (целевая прибыль, размер стоп-лосса и т.п.), то будем закрывать позицию и сразу же открывать следующую, как только система выдаст противоположный сигнал (см. рисунок ниже).

противоположный сигнал

Мы протестировали эту систему на исторических данных за 10 лет на дневном графике фьючерсов по британскому фунту, торгуя одним стандартным дотом. Результаты работы такой системы не являются выдающимися. Улучшить их можно путем оптимизации периода RSI и порогов перекупленности / перепроданности.

Попытка номер два

Прежде чем продолжить, надо отметить, что любую систему можно волшебным образом, путем нескольких несложных оптимизаций, преобразовать в машину для зарабатывания денег. При должной подстройке, любая система может показывать отличную прибыльность, которая вряд ли будет реалистична, поскольку результаты торговли на реальном рынке будут отличаться. Поэтому важно оптимизировать аккуратно, избегая подгонки кривой (т.е. многократной подстройки системы с целью получения максимального результата) и отбрасывая явно выпадающие результаты.        

Например, если в результате проведенной оптимизации оказывается, что лучший вариант имеет 99% прибыльных сделок, а последующие – 59%, 57% и 54%, то, скорее всего, результат 99% выпадает из общего ряда и не должен приниматься во внимание.

С учетом этого, проведем одну оптимизацию с многими переменными и определим, какие значения RSI позволяют улучшить результативность нашей системы, а выпадающие результаты будем игнорировать. Мы изменили период RSI с 14 на 6, порог перекупленности – с 70 на 62, а порог перепроданности – с 30 на 38. В результате, получилась система, входы которой показаны на графике.

входы по системе

С такими изменениями, результативность системы улучшилась. Наиболее значительно изменилась чистая прибыль – она возросла втрое. Окупаемость начальных инвестиций повысилась с 47% до приличных 148%.

Защита от понижения

На этом этапе мы получили систему с вполне приемлемой результативностью. Но без применения стоповых ордеров наши потери будут неограниченными, если сделка пойдет в неблагоприятном направлении без генерирования противоположного сигнала.

Хотя наши результаты демонстрируют, что на протестированном историческом промежутке времени катастрофических результатов не возникло бы, это не означает, что они не могут появиться в будущем. Для ограничения риска в каждой отдельной сделке, добавим щедрый стоп-лосс, который закроет нашу позицию, если убыток достигнет 5000$.

Имейте в виду, что размер убытка в одной сделке должен задаваться в каждом конкретном случае. Так, трейдер, установивший стоп-лосс в размере 5000$ на сделку, должен иметь крупный торговый счет, иначе несколько убыточных сделок могут за один день уничтожить его капитал.

Поскольку данная система построена на основе дневных графиков, а средняя сделка длится 27 дней, то стоп-лосс в размере 5000$ является обоснованным. Интересно, что данная система показала лишь небольшое улучшение итоговых результатов, когда размер стоп-лосса значительно увеличивался. Это значит, что повышать риск не стоит.

После добавления упомянутого стоп-лосса, результаты работы системы стали еще лучше. Общая чистая прибыль, окупаемость начальной инвестиции, годовая ставка дохода и максимальная просадка – все эти показатели были лучше, чем в предыдущей версии системы.

Последующие шаги

После добавления стоп-лосса, система готова к тестированию на данных, не вошедших в выборку, или на будущих данных, чтобы убедиться, что она способна работать в реальном времени. Как всегда, лучше всего начинать с малого (например, с одного стандартного, мини- или микро-лота, в зависимости от конкретного трейдера) и увеличивать размер позиции только после того, когда и если система будет работать в реальном времени так, как вы этого ожидали.

Имейте в виду, что описанная здесь система приведена только для примера. Хотя она является хорошей отправной точкой для разработки практической системы торговли, каждый трейдер может самостоятельно развивать, оптимизировать и тестировать эту или любую другую систему, чтобы убедиться, что та соответствует выбранному рынку, таймфрейму, размеру счета и терпимости к рискам. Лишь после этого можно приступать к торговле на реальные деньги.

  • стратегии торговли
  • cвечная модель
  • модель "внутренний день"
  • отправная точка

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (5)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP