Торговая модель «Сrowfoot»

Как правило, хорошие торговые модели легко применять и интерпретировать. Рассмотрим один из таких инструментов

«Сrowfoot» - независимый вероятностный сигнал, основанный на цене. Он четко выявляет изменения в текущем поведении цены, как бы отслеживая дыхание рынка. Другими словами, он присутствует всегда, даже если вы его не замечаете.

«Сrowfoot» позволяет значительно улучшить качество входа или выхода из позиции, независимо от того, растет или падает широкий рынок. Нахождение таких сигналов позволит вам войти или выйти задолго до того, как смена направления движения станет очевидной для широких масс трейдеров. Но самой лучшей особенностью этой модели является то, что такой ранний сигнал позволяет снизить проскальзывание.

Модель «Сrowfoot» проста и возникает регулярно. При появлении, она указывает на надежную точку исполнения сделки и, самое главное, делает это заранее. Фактически это один из лучших предупреждающих сигналов, которые можно найти. Поэтому ваша точка исполнения может быть почти идеальной.

Одной из проблем, связанных с ожиданием формирования этой графической модели, является то, что не всегда легко определить последнюю цену – необходимый параметр для этого сигнала. Тем не менее, это – превосходный инструмент торговли, которым нужно воспользоваться, если заметите его формирование на графике. Сrowfoot практически всегда эффективен и относительно надежен.

Построение модели «Сrowfoot»

Чтобы построить модель «Сrowfoot», нужно сначала найти два неудавшихся ценовых экстремума, или рога (А и В), и провести через них базовую линию. Затем через второй рог проводится вертикальная линия. Затем угол, сформированный вертикальной линией и базовой линией, делится пополам - синяя разделительная линия является сигнальной. В данном примере, можно рассматривать открытие сделки в шорт при пересечении ценой разделительной линии вниз.

Поиск модели на графике

Для нахождения модели «Сrowfoot» нужно сначала распознать так называемые «рожки», в качестве которых выступают последний неудавшийся ценовой экстремум (рог А) и соседний, предшествующий ему, ценовой экстремум (рог В). Эти рожки приблизительно соответствуют волнам 2 и 4 классической импульсной модели волновой теории Элиота. Каждый, кто какое-то время торговал по этой теории, знает, что самым сложным в ней является идентификация возникающих моделей.. Многие «волновики» встречали на тематических сайтах предсказания экспертов о том, что формируется волна 4, с последующими извинениями, что это, на самом деле, оказалась волна 2, а вот следующая точно уже будет волна 4. Такие ошибки негативно влияют на баланс торгового счета.

Различие между моделью «crowfoot» и импульсной моделью волновой теории Элиота заключается в том, что рожками «crowfoot» могут быть только последние два тестирования, образовавшиеся в ходе предыдущего движения. Не имеет значения, сколько всего тестирований имело прошлое движение.

Часто можно видеть до семи тестирований, каждое из которых при формировании могло быть классифицировано согласно теории Элиота как волна 4, и каждое из которых возникло до того, как окончательно разрешился сильный тренд. Важным в модели «crowfoot» является то, что, независимо от количества предыдущих тестирований, нам нужно идентифицировать только два из них.

Используя «crowfoot», вы не попадете в такую ловушку, как при интерпретации волн. Все, что вам нужно сделать, - лишь соединить рога базовой линией, начертить разделительную линию, а затем исполнить сделку при ее пересечении. Даже если вы окажетесь неправы (а такое обязательно будет случаться), то ошибка будет небольшой, и правильно установленный стоповый ордер подстрахует вас.

Алгоритм построения модели «crowfoot»

1.   Построение проводится на основании последней цены и предыдущего движения.
2.   В точке последнего ценового экстремума обозначаем «Рог А».
3.   В точке предыдущего экстремума обозначаем «Рог В».
4.   Проводим через эти точки базовую линию, продолжив ее вправо.
5.   Проводим вертикальную линию через Рог А (в зависимости от моментума на рынке, ее можно сместить на 1-2 бара вправо от Рога А).
6.   Делим угол, образованный базовой и вертикальной линиями пополам. Наклон разделительной линии будет зависеть от волатильности цены.

Предсказание пробоя

Трейдеры, вошедшие в шорт на пробитии разделительной линии, открыли свои позиции гораздо раньше тех, кто входил на пробитии базовой линии, после чего цена сделала резкое движение

Исполнение сделки

Сигнал на исполнение сделки возникает, когда цена пересекает разделительную линию. Это произойдет задолго до того, как весь мир заметит формирование нового движения, что позволит снизить проскальзывание. Кроме того, это поможет установить физический стоп.

Положительным моментом всего этого сценария является то, что, даже при возникновении неизбежных ошибок, вас не ждет крах, потому что предыдущий ценовой экстремум является хорошим местом для  постановки физического стопа.

Прогнозирование будущего движения рынка и наличие эффективного стоп-лоса являются ключевыми элементами прибыльной торговли. Нужно всегда ставить стопы и четко знать, сколько вы готовы потерять в каждой сделке, прежде чем в нее войти. Никогда не следует входить в позицию, не выставив одновременно стоп.

На практике, у трейдера должно быть два стопа:

- Первый – физический стоп, то есть активный ордер, который будет исполнен вашим брокером.

- Второй – «мягкий» стоп, то есть следящий стоп, который вы держите в уме и перемещаете, как по ступенькам.

Модель «Сrowfoot» хорошо помогает устанавливать физический стоп. Одним из дополнительных преимуществ применения данной торговой модели является то, что предыдущий ценовой экстремум всегда и для любой сделки указывает четкое место для постановки физического стопа. Вам нужно лишь взглянуть на последний ценовой экстремум и выставить стоповый ордер за ним.

«Ступеньки»

Сразу же расположив горизонтальную трендовую линю в точке, где цена пересекает разделительную линию, вы получите прекрасный инструмент для определения вероятности направления рынка. Этот инструмент называется горизонтальной трендовой линией или ступеньками. Это, по сути, перемещаемый вручную индикатор, позволяющий держать руку на пульсе движения цены и помогающий определять уровень «мягкого» стопа.

Каждый раз, когда после пробоя разделительной линии цена не устремляется мгновенно к базовой линии, а растягивается в ступенчатом боковом движении, есть вероятность, что открытая вами позиция будет неудачной или, в лучшем случае, не принесет большой прибыли.

Но будьте осторожны: если цена ходит по ступенькам туда-обратно, а затем делает сильный пробой вверх или вниз, нужно постараться начертить новую модель «crowfoot», чтобы подтвердить движение, прежде чем войти в сделку.

Ступеньки позволяют четко определить, собирается ли цена:

                    - подтвердить прибыльный пробой разделительной линии

                    - топтаться на месте и консолидироваться

                    - сделать неудачный пробой и сформировать новый «crowfoot».

Неудачный пробой

Может быть только два результата любого исполнения сделки: вы оказываетесь правы или неправы. В случае правоты, цена будет двигаться к базовой линии. Нужно заметить, что в тот момент, когда цена преодолеет базовую линию, другие трейдеры заметят такое нарушение тренда, и начало нового движения  станет очевидно для всего мира..

Если вы окажетесь неправы, нужно как можно скорее выйти из позиции. Затем, если не произойдет существенных изменений, вновь быстро войти в рынок на формировании следующей модели «crowfoot». Нужно иметь в виду, что вы можете ошибаться несколько раз, прежде чем действительно получите позицию, которую готовы будете удерживать. Красота модели «crowfoot» заключается в том, что она дает относительно короткие стопы.

Подтверждение

Очевидно, временами вы будете входить и выходить из позиций, используя другие вероятностные сигналы, помимо модели «crowfoot». Тем не менее, в таких случаях, анализ этой модели может служить прекрасным подтверждающим сигналом для любой сделки.