Info-Maker Дни выхода отчета FOMC (Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США) порождают значительные тревоги и волнения среди участников рынка. Что скажет Джанет Йеллен? Как отреагирует рынок? Интересные вопросы. Но дейтрейдеру вовсе не обязательно ставить их перед собой, когда FOMC собирает пресс-конференцию, чтобы обнародовать свое заявление.
Существует прибыльная стратегия торговли внутри дня, включающая в себя 4 простых шага. Ее с успехом можно применять в такие новостные дни. При этом, нет необходимости стараться предугадать ответы на приведенные выше вопросы.
Шаг 1. Настраиваем графики
Рассмотрим данную стратегию на примере фьючерсных контрактов ES (S&P500). Этот метод будет работать также с ETF SPY и любыми другими биржевыми фондами, отслеживающими индекс S&P500. Торгуя такие ETF, вы, фактически, опосредованно торгуете фьючерсы.
Основной график для торговли на отчетах FOMC - 5-минутный. Также нам потребуется 21-периодная экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) для анализа тренда и уровней поддержки.
Шаг 2. Пропускаем начальный всплеск
Обычно, стратегии торговли новостей предусматривают участие в самой первой реакции рынка на их выход. Не будем гнаться за такими "легкими" деньгами, потому что высокочастотные алгоритмы и роботы всегда возьмут верх над живыми трейдерами. Победить их в этой игре невозможно, поэтому просто сэкономим деньги на своем торговом счете.
Пример торговли FOMC 16 марта 2016 г.
- Федеральный резерв не стал повышать ставку, и цены немедленно пошли вверх.
- Начальный всплеск был быстрым и бычьим.
Шаг 3. Торгуем на затухание всплеска
После того, как новость вышла и произошел начальный всплеск, можно заметить, как цена начинает стабилизироваться по мере того, как спрос и предложение начинают уравновешивать друг друга. Но еще рано впрыгивать в сделку! Нет необходимости ловить вершину (или дно, если всплеск произошел вниз). Дождитесь, пока она действительно сформируется.
Спустя еще несколько минут, мы видим вершину 5-минутной свечи и образование короткого фитиля, говорящего о том, что цена откатывает от High (или от Low, если цена вначале упала). В конце концов, появится 5-минутная свеча, которая пойдет против направления начального всплеска. Это может произойти на следующей свече или через одну. После того, как вы увидите движение против основного всплеска (5-свечу), пора нажимать на спусковой крючок. В качестве стоп-лосса используйте точку над ценой закрытия свечи начального всплеска (под ценой закрытия, если всплеск был вниз).
Старайтесь не ставить лимитные ордера на круглых цифрах - всегда входите в шорт на отметке 0.75. Например, если цена контракте ES составляет 2005, то установите ордер для входа на 2004.75. При торговле в лонг, устанавливайте ордер на отметке 0.25 (2005.25). Такой подход позволит склонить вероятность в вашу пользу, поскольку за круглые цифры обычно сражаются крупные ордера.
Такую сделку можно держать в течение нескольких свечей, но не стоит слишком жадничать. Если на шаге 3 удастся забрать 4-5 пунктов прибыли - это отличная сделка.
Пример торговли FOMC 16 марта 2016 г.
- После всплеска, движение стабилизировалось в районе 2012.50.
- Следующий 5-минутный бар показал слабость цены.
- Берем в шорт 5 контрактов по 2010.75, сразу под ценой закрытия слабой свечи.
Цена подходит к 21-периодной ЕМА в районе 2005. Закрываем сделку по 2006.25. Прибыль всегда нужно забирать за четверть пункта до круглой цифры.
4.5 пункта прибыли x 50$ за пункт x 5 контрактов = 1125$ прибыли (минус комиссии)
Шаг 4. Запрыгиваем в тренд
Теперь, когда начальный всплеск начал затухать, приготовимся к следующему входу на возможном отскоке цены от 21-периодной ЕМА.
Нельзя слепо запрыгивать в сделку. Нужно дождаться. пока движение цены стабилизируется, и произойдет ее отскок от скользящей средней, который покажет нам, что ЕМА сработала в качестве поддержки. После появления подтверждающей свечи, которая показывает, что цена снова идет в направлении начального всплеска, который мы наблюдали на шаге 1, выставляем ордер на вход со стоп-лоссом 4 пункта.
После того, как цена пройдет хотя бы несколько пунктов в нашем направлении, передвигаем стоп-лосс на 0.25 пункта выше уровня безубыточности и даем сделке расти. Продолжаем подтягивать стоп-лосс каждые 15 минут (т.е. 3 свечи), устанавливая его на 1 пункт ниже 21-периодной ЕМА (для сделки в шорт - на 1 пункт выше). Выход из сделки - только по срабатыванию стоп-лосса. Вручную не выходим! Единственное исключение из этого правила: нужно закрыть сделку до конца торговой сессии (16.00NY).
Используя этот подход, зачастую можно поймать движение от 5 до 15 пунктов.
Пример торговли FOMC 16 марта 2016 г.
- Движение цены стабилизируется прямо на 21-периодной ЕМА.
- Появляется бычья свеча, свидетельствующая об интересе со стороны покупателей.
- Ордер на вход устанавливаем на 2010.25 (сразу над High текущей 5-минутной свечи).
Ордер сработал по 2010.25. Берем 5 контрактов в лонг.
Стоп-лосс не задет, но при приближении времени 16.00 закрываем сделку по 2017.75. Таким образом, нам удалось поймать движение 7.5 пунктов.
7.5 пункта прибыли x 50$ за пункт x 5 контрактов = 1875$ прибыли (минус комиссии).
Заключение
Мы рассмотрели стратегию торговли внутри дня во время выхода отчетов FOMC. Она позволяет воспользоваться волатильностью, которую это событие привносит на рынок.
Данная стратегия демонстрирует удивительную надежность. Безусловно, нужно сначала опробовать ее на демо или конкурсном счете UTChallenge, чтобы освоиться с этим методом торговли и понять, как он работает.
Если вы - не дейтрейдер, или повышенная волатильность заставляет вас слишком нервничать, то в такой период времени рекомендуется просто наблюдать за рынком со стороны. Лучше упустить возможность для совершения сделки, чем потерять деньги.