Упрощенный взгляд на технический анализ

Всем привет!
На этой неделе мне довелось посетить семинар одной западной проп-фирмы на тему технического анализа. Где-то подобный подход к данной тематике я встречал и ранее, возможно в книгах «Голый трейдер» или «Плейбук», возможно на одном из видео с уроков Герчика(куда только начинающего трейдера не заведет дорога неведения), может на смартлабе, а может даже и на каком-то очередном вебинаре с сайта инвестинга. Но как и в прошлый раз мне очень понравилась простота, а самое главное то, что это информация действительно прикладная к дейтрейдингу.

Цель статьи - поделиться с членами портала взглядом на тех. анализ, который лично мне пришелся полезным. Может тут будут те, кому именно подобный упрощенный подход покажется самым подходящим для внутридневной торговли.

Ярым последователям “Классического Тех. Аанлиза”, аналитикам и просто любителям порисовать в окне графиков следующее может прийтись не по душе, однако вот список вещей, которые не работают и вовсе не так полезны, как их рекламируют:

• технические системы
• скользящие средние
• свечные модели
• графические паттерны
• рыночные циклы
• “продвинутые” инстурменты тех. анализа
• что угодно, что вы могли слышать из медиа источников (формации “крест смерти”, “золотой крест” и тд)

С тем же успехом направление движения цены можно определять с помощью анализа погоды за окном или по настроению собственной девушки/парня. Если пользоваться этими методами достаточно долго, то рано или поздно будет очень точный результат, возможно даже продолжительный. Но трейдинг это забег на длинную дистанцию и подход к этому делу требуется более осознанный, чем погоня за «золотой таблеткой».

Что работает:

• Понимание, что ценами движет баланс спроса и предложения. Графические паттерны полезны ровно настолько, насколько они помогают определить этот самый баланс в данный момент времени.
• Понимание, что трейдинг является игрой вероятностей и не имеет ничего общего с предсказаниями.
• Понимание, что прямым определителем успешности трейдера является навык торговли, а не анализ. Успешный анализ рынков и успешный трейдинг вовсе не одно и то же.

4 принципа поведения цены.

• Рыночное состояние чередуется трендовым и рейнджовым(от англ. range – канал).
• Если есть тренд, он больше тяготеет к продолжению, чем к окончанию.
• Тренды, если они заканчиваются, имеют тенденцию делать это двумя способами.
• Существуют очень характерные паттерны, касающиеся уровней поддержки сопротивления и их либо удержания, либо пробоя.

То, что работает во время тренда, абсолютно не работает во время рыночного рейнджа, и наоборот. Если трейдер неверно истолковывает рыночную среду он проигрывает. Также многие новички имеют тенденцию стремиться продать на самом верху и откупить самый низ(по терминам А. Маркова – боттомпикеры). Однако, подозревая, что тренд может окончиться, надо помнить, что в большинстве случаев за этим следует рейндж, только после которого баланс спроса и предложения задает направление цены.

Одни из самых легких это трейды в продолжение тренда. Есть люди, которые очень хорошо умеют торговать развороты, однако, это в разы сложнее. Структура трейда, риски, цели и потенциальный доход совсем другие.

2 самых частых способа разворота тренда.

• Уровни поддержки/сопротивления удерживаются против направления тренда, дивергенция в спросе и предложении получает развитие и тренд начинает скатываться в обратном направлении.
• Резкое параболическое движение в обратную тренду сторону, следующее за обвалом. Случается, когда на одной из сторон продавцов/покупателей не остается заинтересованных, что ведет к образования рыночного вакуума.

Удержание уровней поддержки/сопротивления.

Характерной чертой успешного теста уровня является движение цены в обратную от него сторону. Резкое и незамедлительное «отталкивание» служит подтверждением крепости уровня. После этого цена может протестировать его еще и не раз.

Пробитие уровней поддержки/сопротивления.

Обычно, если цена способна консолидироваться рядом с каким-либо из уровней это является негативным для него сигналом. Самые очевидные и легко распознаваемые пробои следуют обычно за подобной консолидацией у уровня. Отчасти это противоречит устоявшейся мудрости, которая гласит, что чем чаще цена тестирует уровень, тем надежнее он является. Эти две вещи нужно уметь отличить друг от друга.

Исходя из вышеизложенного можно определить 4 базовых вида трейда.
1) На продолжение тренда.

Уровни п/с легко пробиваются после откатов и не препятствуют развития тренда.

2) На окончание трейда.

Уровни п/с оказывают сопротивлению тренду, что приводит к его окончанию.

3) На удержание уровней внутри канала.

Уровни п/с держатся, образуя канал.

4) На пробой уровня и выход из канала.

Уровни п/с не могут удержать цену внутри канала. 

На мой взгляд это 80-100% того, что нужно знать начинающему и не только дэйтрейдеру о технической стороне рыночного анализа. Можно продолжать ловить покемонов на графике и устраиваться ловушки драконам. А можно обратить внимание в сторону определения реальных продавцов и покупателей на рынке.

С другой стороны технический анализ это очень сложная и комплексная для понимая вещь. Вышеизложенная информация не пртендует на истину в первой инстанции, а любые комментарии более чем приветствуются!

Да прибудет с вами тренд!