Дмитрий Шуховцев Всем привет!
Недавно, читая очередной TF Review до меня внезапно дошло, что я делаю это, пожалуй, не совсем обычным способом. Я вдруг понял, что некоторые посетители UTMag’а могут даже не подозревать о том, что для меня в течение многих месяцев было процессом абсолютно очевидным. Поэтому мне захотелось поделиться мыслями о том, как можно подойти к данным обзорам.
Надеюсь и верю, что статья окажется полезной, потому что постараюсь уделить внимание одной из наиболее важных составляющих работы трейдера – развитию навыков. А работать над скиллами, как оказалось, можно (и нужно) даже в часы, когда рынок закрыт. Вот мои предложения на этот счёт:
1) Читая в секции «Главные события и важнейшие новости недели» о том, как закрылись на неделе индексы, не лишним будет взглянуть на графики. Понятно, что всё это мониторится в течение рабочей недели, но точно не помешает ещё раз свежим взглядом увидеть, как ходил SPY. Набил ли он новые важные уровни? Готов ли он к очередному ралли или находится в подвешенном состоянии? Просмотрите чарты секторных ETF’ок (XL…), нефти, золота. Можно также глянуть на IWM, IBB, SMH.
2) Основная работа начинается, когда мы дошли до секции со стаками.
- Смотрим лишь на тикер первой бумаги, после чего сворачиваем обзор. Идём на Finviz, вбиваем этот тикер. Немного отведя взгляд от экрана, чтобы видеть его лишь боковым зрением (:D), проматываем страницу так, чтобы не увидеть график. Останавливаемся на таблице со статами бумаги. Здесь смотрим лишь на дату отчёта (чтобы понять, был ли он на прошедшей неделе), а также на Short float. При этом стараемся не увидеть такие показатели, как «средний объём» и ATR. Можно, если не знаем по тикеру, также посмотреть сектор и индустрию компании.
- В платформе открываем daily этого стака, опять-таки, смотря в левую часть экрана (чтобы не увидеть, как бумага торговалась на неделе). Отматываем график немного вправо (ровно настолько, чтобы ситуация выглядела так, словно предыдущей недели ещё не было).
- Теперь пытаемся ответить себе на такие вопросы, как: Какая у бумаги дневка? Направленная? Рейнджовая? Разогнан ли стак/перепродан ли, и почему, как чувствует себя его сектор? Техничный ли daily? Видны ли чёткие уровни, или вообще ничего не понятно, левел на левеле, гэп на гэпе?
- Размечаем ключевые уровни.
- Исходя из сложившейся ситуации и уровней, пытаемся понять, куда бы цена могла пойти (читайте, кого бы ей было сподручнее вынести, и где наиболее свободная зона?). Тут нередко (в основном, для перепроданных акций) бывает полезно вспомнить об уже узнанном на Finviz’е показателе Short float.
- Углубляемся: взглянув на ценовую шкалу, смотрим, сколько стак ходит в самые ярые дни. Пытаемся определить его ATR в обычные дни (именно по daily, именно по свечам). Поначалу это не так просто, но потом будет получаться всё точнее и всё быстрее. Также сопоставляем самые крупные движения стака с его ценой, чтобы ещё лучше вникнуть в его волатильность. Смотря на объём, пытаемся определить средний дневной. Только после этого снова идём на Finviz и проверяем, насколько точно нам удалось определить средний ход и объём.
- Плюс, когда мы смотрим на крупнейшие свечи по daily, иногда сразу понятно, что это был отчёт, но можно и проверить это на Briefing’е. И, соответственно, отчасти понять, как бумага может вести себя на таких новостях.
- Теперь, когда у нас есть предположения по движению стака, размечены ключевые уровни, и мы примерно понимаем, какой активности от него можно ожидать, открываем минутку. Да-да, опять за предыдущие дни, не глядя на то, что произошло в день самой новости. Смотрим, как бумага закрылась в предшествующий активности день. Был ли некий anticipation move? Какими были объёмы? По daily смотрим, где примерно произошло закрытие.
- Начинаем потихоньку мотать чарт влево. Смотрим, что происходило на пост-/пре-маркете. Опять-таки, где цена находилась относительно вчерашнего дня, а также уровней по daily.
- Продолжаем перематывать график, смотрим на объём и на то, сделал ли стак столь необходимый нам прецедент. Ищем паттерны. До гипотетического входа по найденному паттерну определяем стоп и потенциал. Пытаемся понять, в какой момент было бы правильнее входить. Смотрим, как ситуация развивалась дальше. Ищем причины для выхода из позиции, места для подтягивания стопа. Так же смотрим и на следующие дни. Уделяем должное внимание уровням предыдущего клоуза, текущего open’а, day high, day low (этого и прошлых дней).
- Попутно можно так же смотреть на динамику рынка в это же время.
- Закончив, проматываем daily до конца и смотрим, насколько оправдался наш сценарий. Насколько хорошо были отработаны те или иные уровни/цели.
- Только после этого идём на UTMag и читаем о том, что увидел в стаке Алексей. Насколько его идеи и видение совпадают с нашими. Пытаемся понять, что мы упустили. Смотрим на чарт с размеченными входами.
- Повторяем процедуру для второго и всех последующих стаков.
Уф! Так же, как меня внезапно осенило всем этим поделиться, я только что понял, что у меня нет жизни. :D Но, если серьёзно, то всё это выглядит так мудрёно и страшно только будучи расписанным в текстовом виде. На деле же это означает просто-напросто то, что вместо того, чтобы быстро пробежаться глазами по тексту и тут же всё забыть, а потом тупо поглазеть на график, подивиться P’n’L’ю на скринах, и больше никогда об этом не вспоминать, у вас будет уходить порядка получаса на тщательную проработку одного стака из обзора.
Да, это не так просто и требует времени, желания, концентрации. Но и отдача от этого соответствующая. Именно так я привык работать с дневками, довольно шустро по ним ориентироваться, видеть интересные ситуации. Именно так я настроился на тот стиль торговли и паттерны, на которых базируется intraday в рамках Trading Floor. Раньше же дневные чарты были для меня чем-то за гранью фантастики, а паттерны сочинялись на ходу и виделись везде и всюду.
Надеюсь, не слишком утомил вас обилием текста, но привязать сюда что-то графическое вряд ли возможно.
P.S. Хотелось бы выразить благодарность Алексею и всей команде, работающей над TF Review. Действительно, как не раз подмечалось, ничего более конкретного, связанного непосредственно с трейдингом (с реальными торговыми ситуациями) в рунете просто нет. Упавшая в последнее время активность по просмотрам и комментариям, конечно, удручает. Но это, на мой взгляд, проблема людей, работающих над SEO, маркетингом и т.д. Актуальность и полезность обзоры точно не утратили!
Однако хотелось бы отметить новый формат, введённый буквально на прошлой неделе (Review #68). Первая его проблема заключается действительно в недостаточной подробности описания сетапов. На мой взгляд, когда было «многобукаф», был достигнут и идеальный уровень погружения в ситуацию. Я понимаю, что это отнимает много времени у авторов. Но отчасти это можно исправить, действительно убрав излишне подробное описание самой компании. Например, не вдаваться в детали по препарату биотеха, от чего он лечит, какие липиды и фосфаты в нём совокупляются, почему он годится для лечения пяточной мозоли коренного американца, но не подойдёт эскимосам и т.д. Но саму торговую ситуацию и интерпретацию новостей желательно разбирать детальнее.
Во-вторых, исходя из моего подхода, описанного выше, для таких ботанов, как я столько акций – это явный перебор. Мне сегодня стало психологически дурно, когда, проработав шесть бумаг (стандартный набор предыдущих обзоров) я увидел, что их впереди ещё восемь! И, в то же время, я не мог не завершить начатое. Потому что упустить что-то, вообще не зная о существовании этого, и упустить что-то важное, когда вот оно перед тобой – это разные вещи. :D Поэтому нужен некий компромисс. Если кто-то ещё со мной согласен, не откажусь от поддержки в целях общего улучшения TF Review и разгрузки времени и читателей, и авторов. Если нет, будем довольствоваться тем, что имеем.
Всем спасибо за внимание и хороших выходных! :)