Как я не прошел UT Challenge или что надо сделать, что бы в следующий раз все получилось

Добрый день, уважаемые дамы и господа трейдеры! Меня зовут Егор и как Вы поняли я не смог с первого раза пройти "Утиный" отбор. Но цель данной статьи не "пожаловаться на жизнь" (для этого есть другие ресурсы), а подведение итогов, анализ ошибок и формирование набора правил торговли для повышения вероятности пройти конкурс. Надеюсь, мои выводы окажутся полезными таким же начинающим трейдерам как и я, а более опытные дяди и тети дополнят их или укажут на ошибки.

Статья поделана на три части: 1) "Почему Challenge?" и кратко о том как я его проходил; 2) Тот самый набор правил, который должен повысить шансы на прохождение конкурса; 3) Общие рекомендации для торговли.

Дисклеймер! Перед тем как начать, хочу отметить один важный момент: конкурс я не прошел, что говорит об относительной ценности моих советов. Я не гуру с форума, а опустошитель собственного счета. Все ниже написанное – выводы основанные на моем субъективном мнении. Такие дела. А еще в тексте будет зашкаливать количество плоских как земля (это был пример юмора) шуток.

1 Как проходил конкурс

Спустя год торговли на нашем срочном рынке, став адептом "школы свидетелей Маржин Николая", я пришел к выводу, что что-то идет не так. Отчеты брокера говорили, что скоро мне "выпадет зеро", а мечты о миллионах в два клика становились такими же далекими, как кнопка "выкл" на будильнике в понедельник утром. "Надо делать всякие штуки, которые исправят положение", - подумал я, и вспомнил про United Traders с их конкурсом, пройдя который можно получить деньги в управление.

Решено! Буду пробовать свои силы. Последние 40$ были выведены с брокерского счета, на них был куплен билет FORTS100 за 35 долларов. Почему не два билета по 20? Потому что, во-первых, комиссия за перевод, а во-вторых, "я ж крутой спекулянт, я все с первого раза пройду!". А так сэкономлю месяц, да и пять баксов – это пять баксов!

Мой Challenge начался 10 июля 2017 года. Вместе со мной принимали участие еще 5 человек, двое из которых ушли по лимиту в первый день, а ник третьего стал серым в конце первой недели. Не повезло. Итого нас осталось трое. Я, товарищ Bakha и товарищ Greattrade (если Вы это читаете, привет Вам!). Большую часть конкурса Bakha и я шли вровень, но в целом были около нуля, а вот Greattrade уже на вторую неделю выполнил цель по прибыли. Тут не могу не отметить, что мне было действительно обидно за ребят, ведь (Спойлер!) по итогу никто из группы конкурс так и не прошел, все мы вышли на последней недели.

Не будем о грустном. Перед началом конкурса я создал экселевский файл в котором записывал следующие: 1) Сделки, входы/выходы, цены, результат по каждому трейду, объем позиции и время (через неделю я перестал вести журнал сделок, и это плохо. Все необходимо записывать, для последующего анализа успехов и ошибок), 2) Календарь с результатами за день, общим результатом, количеству закрытых дней в плюс и оставшемуся кол-ву дней, 3) таблица средних значений прибыль/убыток в день. Надо еще записывать среднюю прибыль/убыток в каждой сделки, но об этом я не подумал.

Торговал я каждый день и вот моя статистика. По неделям: первая (3 дня в плюс) +1361р, вторая (3 дня в плюс) +903р, третья (1 день в плюс) -541р, четвертая  – вылет (1 день в плюс). Средний убыток в день -1917р, средняя прибыль +2114р.  Количество дней в плюс  8, всего торговых дней 19. Самый прибыльный день +6038р (было +8500, но дальше тильтанул, но об этом ниже). Торговал я от открытия до закрытия, в среднем по 5-15 сделок в день. Основной инструмент – MIX (фьючерс на индекс ММВБ). Размер позиции – 2-4 лота. Пару раз брал нефть и РТС, но об этом не будем вспоминать, там не было ничего хорошего.

Вот собственно вся практическая база на которой основывался мой последующий анализ.

2 Набор правил, который поможет в прохождении отбора

Напомню условия конкурса:

Цель по прибыли - 15000р;

Лимит потерь на день - 2000р;

Общий лимит потерь - 10000р;

Минимальное количество дней в плюс - 10 (от 450р);

Количество торговых дней - 20.

Повторюсь, далее все субъективно. Расчеты будут на основе фьючерса на индекс ММВБ (MIX).

Итак, по пунктам.

П1 Стоп на день.

Условия конкурса позволяют терять 1999.99р в день, но это не значит, что надо подходить к этой цифре в плотную. По условиям конкурса нам надо заработать 15 000р и отторговать десять дней в плюс (минимум 450р). Будем реалистами, отведем 10 дней на получение положительного результата, 5 дней на убыточные и 5 прозапас. Если каждый из убыточных дней мы будем закрывать с результатом в -1999р, то в оставшиеся 10 (без учета дней прозапас) нам надо будет заработать 24995рублей (в среднем по 2500р в день). Из этого следует. Во-первых, нам надо в сумме заработать на 66% больше денег, чем  изначально по условиям конкурса. Осознания этих цифр может вызвать ненужные переживания у трейдера, разве что Вы Стахановец, и перевыполнять норму – Ваше кредо (хотя и там все не радужно закончилось). Во-вторых, нельзя забывать про общий лимит потерь в 10к, если убыточные дни построятся в очередь по порядку на календаре, можно уйти по общему лимиту.

Решение. Сократить стоп на день до 1000-1200р. Таким образом Вы сократите риски, не будете переживать из-за суммы, необходимой заработать и обезопасите себя от вылета по лимиту в 10000 рублей.

П2 Оптимальный размер позиции.

Среднее движение фьючерса внутри дня 2000п, можете проверить и скорректировать с помощью индикатора ATR. Гарантийное обеспечение на 1 лот (на август 17-го года) колеблется в диапазоне 17-18 тысяч рублей. Это позволяет нам на 100 т.р. взять 5 лотов за раз. Делать мы этого конечно не будем, потому что математика. Давайте считать. Комиссия на круг 20р (2*5*2), выше мы определили стоп на день в размере 1200р. Расчет максимального стопа на сделку (1200-20)/5=236пункто, так как шаг цены на MIX равен 25 пунктам (рублям), то округляем наш стоп до 225р на день.

- Как-то маловато, не?

- Нет.

- Ну и ладно, мы крутые даже с таким стопом и хотим заработать все и сразу!

- Нет. Мы хотим пройти конкурс и не выпендриваться.

- Окец, тогда что делать?

Ответ простой, будем брать не по 5, а по 1-2 лота. Инструментов для торговли много и все они разные, выбрав тот, который для Вас удобен рассчитывайте размер позиции так, чтобы Ваш депозит был загружен только на 20-35%.

П3 Работа со стопами внутри дня.

Настало время определить оптимальный размер стопа внутри дня. Тут может быть два варианта, в зависимости от стиля Вашей торговли.

В1 "Путь самурая". Один трейд в день, все или стоп. Утром Вы открыли график, определились с направлением, подготовились, выставили стоп, дождались своей цены и понесся адреналин по телу, как ломантин по дну морскому. В таком случае дневной стоп будет равен: на 1 лот – 1000 пунктов, на 2 лота – 500 пунктов. Плюсы подобного подхода: 1) вероятность, что стоп не заденет, 2) возможность добавляться по ходу движения с хорошей средней ценой и малым риском, 3) поймав сильное движение Вы будете очень счастливы. Минусы: 1) если стоп заденет, то торговля на этот день остановится, 2) вылетев по стопу прямо сутра, Вы может не удержаться, начать попытки отбивать потери, усредняться, одним словам совершать глупости.

В2 "Путь настырный". Несколько сделок с меньшим стопом. На 1 лот 5 попыток сто стопом в 200 пунктов, на 2 лота 5 попыток со стопом в 100 пунктов. Тут можете раздвигать или наоборот сужать лимит как Вам удобно, главное не забывайте про комиссию и про дневной лимит.

Лично мне больше подходит В1, т.к. стопа в размере 100-200 пунктов бывает недостаточно, но тут уж дело вкуса и стиля.

П4 Ограничения по прибыли.

Да, да, прибыль тоже стоит ограничивать. Я не очень умный и у меня бывали дни когда, из-за жадности, плюс в пару тысяч к концу дня трансформировался в минус. Избежать подобных ситуаций поможет следующее решения.

• Когда Вы выполнили минимальную норму по прибыли, подтягивайте стоп так, чтобы при его срабатывании на счету был тот самый минимальный плюс. "Лифтинг" стопу не надо устраивать сразу, просто держите это у себя в голове. Если закрыли подобным образом сделку, то не торгуйте больше в этот день, особенно если идет первая половина конкурса. Это поможет Вам набрать дни в плюс.
• Поймав "жирное" движение и решив поднабрать пару лишних лотов, сперва рассчитайте будущую среднюю цену позиции и место куда Вы будете двигать стоп (желательно с учетом выполнения минимальной цели для дня в плюс).
• Из расчета что Вам надо заработать 20000т.р (берем с запасом на 5 убыточных дней), ориентируйтесь на две тысячи рублей в день. Не обязательно за одну сделку, да и если что, у Вас будет еще неделя, чтобы нагнать.
• Мерзкое слово тильт. Разберем на моем примере. 25 августа я с утра очень удачно открыл позицию, движение было знатное (на самом деле нет). Добавляясь на откатах ко второй половине дня я видел цифру в +8500р (+-200р). Часам к 16 я закрыл сделку, выключил терминал и пошел пить чай. Пока лопал печенюшки, в голове вертелась одна мысель: "Я топовый парень, круче Уоррена! Кто он вообще такой в сравнение со мной?". Короче, я открыл терминал, начал делать фигню, и хоть и не пр&#рал все полимеры, но на несколько тысяч в тот день забрал меньше. Вывод, перевыполнили норму – здорово. Закрывайте терминал и забудьте о рынке до следующего торгового дня. 

П5 Особенности торговли, о которых мы забываем.

Выставляя стоп, не забывайте о том, что на рынке бывают проскальзывания. Если Вы за день подошли к дневному лимиту (2000р), то не стоит ставить стоп прямо впритык к этой цифре. Будет обидно вылететь из турнира из-за сквиза в один базисный пункт. И еще один важный момент. Если в стакане (таблице всех заявок) хоть на секунду появится цена, на уровне которой стоит Ваш стоп, то в независимости от того, прошла или нет хоть одна сделка на этом уровне, Вашу позицию закроют. Так происходит и на демо и на реальном счете. Это норма.

Все вышеперечисленные пункты необходимо корректировать в зависимости от инструмента торговли. Далее некоторые общие советы, которым я буду стараться следовать в будущем.

3 Общие рекомендации

Ниже список тех полезных штук, к которым я пришел за год на рынке. Все они не новы, равно как и вышеописанные правила, но вероятно кто-то почерпнет что-то новое.

• Не слушайте советов человеков из этих ваших интерентов. Это повлияет на Ваше мнение в любом случае, или, что еще хуже, Вы измените свое решение на противоположенное, купите что-то, вместо того, чтобы продать, как хотели. Результатом станет большая грусть-печаль и самобичевание. Я так много раз попадался, а вот заработать на мнение других "экспертов", получалось всего пару раз.
• Режьте убытки и дайте прибыли течь. Тут без комментариев, мудрость придуманная кем-то очень умным.
• Не сидите на рынке с открытия до закрытия. По моим наблюдениям, активность спадает в обед (12-14 часов) ну и на вечерней сессии. Я понимаю, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то как цена идет не в ту сторону, но без отдыха Ваша результативность упадет.
• В тему отдыха. Разминайтесь хотя бы раз в 2 часа. Нет, я серьезно. Это важно. Зрение, спина, шея, органы брюшной полости все это может поломаться всего за пару лет. Упражнение для глаз и осанки – это Ваш выбор.
• Старайтесь не торговать если плохо себя чувствуете, если поссорились с кем-нибудь из близких, если просто не хочется. Одним словом, если не можете посветить себя полностью тому, что происходит на графиках. В крайнем случае, если "прям надо", к примеру для набора дней в плюс, делите свой дневной стоп пополам.
• В первые 15 минут от открытия рынка лучше не торговать, а посмотреть. Знаю, что у многих получается взять прям с утра свою цель, а потом не париться, но лично у меня, не получается брать подобные туды-сюды движения.
• После того, как сработал стоп, не спешите сразу открывать новую позицию. Посмотрите, подумайте, дайте утихнуть эмоциям. А вот уже потом, все обдумав,  вжарьте по кнопке, так чтоб, соседи услышали да профит через край полился! Хотя так тоже не надо, лучше еще 10 минут подумайте.

В заключение хочется отметить, что условия конкурса выполнимы. Более того, отбор не такой жесткий, как кажется на первый взгляд. Держитесь в пределах риска, соблюдайте правила своей торговой стратегии и у Вас все получится. 

Вот, наверное, и все пока. Делитесь своим опытом в комментариях, указывайте на ошибки и дополняйте мои выводы своими советами. Спасибо, что прочитали и помните! Даже в Ваш самый мрачный день на рынке, когда лоси бегают стадами и без остановки, а цена упорно не хочет идти в нужную сторону и кажется что конец близок как зима. Где-то есть парень Егорка, который верит в Вас и в то, что Вы сможете!!

         Ниочемныый факт: зебры черные в белую полоску. Живите теперь с этим.