Пробойная стратегия торговли с фильтрацией по секторам

Старая трейдерская мудрость гласит, что следует покупать не просто самые сильные акции, а самые сильные акции из самых сильных секторов.

В данной статье мы рассмотрим простая стратегия торговли на пробой. А затем расскажем о секторальном фильтре, который позволит увеличить прибыль на 50%.

Правила пробойной стратегии

В качестве отправной точки будем использовать старую и хорошо известную систему торговли на пробой, с помощью которой будем покупать акции индексного фонда S&P 1500. В общих чертах, акции покупаются на пробитии High 250 дней, а продаются по следящему стоповому ордеру. В качестве фильтра торговых сигналов используется значение индикатора RSI за 3 месяца (RSI60).

В этой стратегии используются только максимально простые правила, так как целью данного исследования является проверка практического использования фильтрации по секторам. Вот этот набор правил:

Правила покупки:

  • Акция закрывается на новом High 250 дней

Правила продажи:

  • По следящему стоповому ордеру 15%

Настройки для тестирования на истории:

  • Стартовый капитал: $25 000
  • Массив инструментов для тестирования: акции S&P 1500 (включая акции, входившие в индекс ранее)
  • Максимальное количество открытых позиций: 20
  • Размер позиции: 5%
  • Комиссия: $0.01 за акцию
  • Исполнение: все позиции берутся на следующем открытии рынка
  • Требования к ликвидности: Цена закрытия > $2 И Средний оборот > $250 000
  • Рейтинговый критерий: RSI за 3 месяца (RSI60)

Результаты пробойной стратегии

Прогон описанной системы (без дополнительных фильтров и правил) на акциях S&P 1500 за период с января 2005 по январь 2018 года дал следующие результаты и кривую баланса:

  • Количество сделок: 781
  • Чистая прибыль: $35 571
  • Суммарный годовой доход (CAR): 7.05%
  • Максимальная просадка (MDD): -47.81%
  • CAR/MDD: 0.15
  • Средняя прибыль/убыток (P/L): 3.18%
  • Процент прибыльных сделок: 44.56%
  • Коэффициент прибыли: 1.61

Результаты пробойной стратегии

Это довольно посредственные результаты, что неудивительно, учитывая простоту правил торговли. Теперь посмотрим, удастся ли улучшить показатели, воспользовавшись системой рейтинга секторов и фильтром.

Фильтрация секторов

Добавим в систему рейтинг секторов и фильтр и посмотрим, как это скажется на результатах. Идея заключается в том, чтобы покупка осуществлялась при пробое, как и прежде, но только, если сектор, к которому принадлежит акция, тоже демонстрирует силу.

В качестве критерия силы будем использовать индекс относительной силы RSI за 3 месяца. Кроме того, введем секторальный рейтинг, который учитывает как силу сектора, так и силу отдельной акции. Теперь правила стратегии выглядят следующим образом:

Правила покупки:

  • Акция закрывается на новом High 250 дней
  • И сектор, к которому относится акция, имеет значение 3-месячного RSI выше 50.

Правила продажи:

  • По следящему стоповому ордеру 15%

Настройки для тестирования на истории:

  • Стартовый капитал: $50 000
  • Массив инструментов для тестирования: акции S&P 1500 (включая акции, входившие в индекс ранее)
  • Размер портфеля: 20
  • Размер позиции: 5%
  • Комиссия: $0.01 за акцию
  • Исполнение: Все позиции берутся на следующем открытии рынка
  • Требования к ликвидности: Цена закрытия > $2, средний оборот > $250 000
  • Рейтинг: RSI(60) + RSI сектора (60) (предпочтение отдается самым сильным)

Что это означает

Значения 3-месячного RSI используются для измерения силы секторов. Акция приобретается на пробое High 250 дней, только если 3-месячный RSI данного сектора при этом выше 50. Значение выше 50 говорит о том, что сектор растет.

Замечание по поводу рейтинга: если имеется более одного сигнала, то определяется рейтинг каждой акции путем суммирования силы сектора и силы акции, и выбираются сначала самые сильные сигналы.

Пример расчета рейтинга

Допустим, имеется сигнал на покупку MSFT и сигнал на покупку DE.

Microsoft имеет значение 3-месячного RSI, равное 61, и относится к технологическому сектору ($SP1500T), значение RSI для которого равно 57. Таким образом, рейтинг Microsoft составляет 118 (61 + 57).

В то же время DE имеет значение RSI равное 49 и относится к промышленному сектору ($SP1500I), значение RSI для которого равно 53. Суммарный рейтинг DE равен 102, что меньше, чем рейтинг Microsoft, поэтому следует купить сначала Microsoft и лишь затем — DE.

Результаты пробойной стратегии с фильтрацией по секторам

Прогон рассматриваемой системы, дополненной правилами фильтрации на основании секторального рейтинга, дает следующие результаты:

  • Количество сделок: 648
  • Чистая прибыль: $53 305
  • Суммарный годовой доход (CAR): 9.18%
  • Максимальная просадка (MDD): -22.48%
  • CAR/MDD: 0.41
  • Средняя прибыль/убыток (P/L): 4.47%
  • Процент прибыльных сделок: 49.85%
  • Коэффициент прибыли: 1.94

Результаты пробойной стратегии с фильтрацией по секторам

Как видим, введение секторального фильтра позволило существенно улучшить результаты тестирования на истории. Чистая прибыль возросла с $35 571 до $53 305, то есть на 50%, а годовая доходность улучшилась до 8.20%.

Но больше всего улучшилась просадка: с -48% она уменьшилась до -23%. В результате, кривая баланса стала более гладкой.

Выводы

О чем говорят эти данные? Возможно, это не самые выдающиеся результаты, но целью данного исследования было показать практическую пользу применения фильтрации по секторам (рейтинга секторов).

Полученные данные подтверждают, что такое нововведение может положительно сказаться на результатах торговли. Это лишь один из множества возможных вариантов улучшения торговой стратегии за счет проведения анализа секторов. Например, фильтрацию по секторам можно применять при торговле на основании принципа возврата к среднему, при выполнении ротации портфеля или для поиска оптимального момента входа в рынок. Вариантов много.

Источник: jbmarwood.com

Подписывайтесь на United Traders в социальных сетях:

  • стратегия торговли
  • пробойная стратегия
  • фильтрация по секторам

Похожие публикации

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP