Info-Maker Чтобы стабильно зарабатывать деньги на финансовых рынках, трейдеру необходимо научиться определять доминирующий тренд. Каждый трейдер слышал выражения «Торгуй по тренду», «Не иди против рынка» и «Тренд — твой друг».
Тренды можно условно разделить на основные, промежуточные и краткосрочные, все они присутствуют на рынке одновременно. Поэтому в одной и той же акции, в зависимости от рассматриваемого таймфрейма, можно найти противоположно направленные движения. Часто случается так, что акция, основной тренд которой направлен вверх, топчется на месте на промежуточном таймфрейме и падает на краткосрочном.
Начинающие трейдеры обычно работают на одном таймфрейме, не учитывая основной тренд. И наоборот, при торговле по основному тренду они могут недооценивать важность краткосрочного таймфрейма при выборе момента входа в сделку. Давайте рассмотрим, за какими таймфреймами следует наблюдать, чтобы торговля приносила прибыль в долгосрочной перспективе.
За какими таймфреймами необходимо следить
Общее правило звучит следующим образом «Чем длиннее таймфрейм, тем надежные его торговые сигналы». По мере снижения таймфреймов графики засоряются ложными ценовыми движениями и рыночным шумом. В идеале, начинать следует с определения основного тренда торгового инструмента. После этого можно перейти на свой основной таймфрейм, чтобы определить на нем промежуточный тренд, а затем — на короткий, чтобы оценить ситуацию с учетом краткосрочных трендов. Вот чем можно руководствоваться при выборе таймфреймов для анализа рыночной ситуации:
- Свинговый трейдер, принимающий торговые решения на основании данных дневных графиков, может использовать недельный таймфрейм для определения основного тренда и часовой для определения краткосрочного тренда.
- Дейтрейдер, торгующий по 15-минутным графикам, может искать основной тренд на часовом графике, а краткосрочный на 5-минутном или 1-минутном.
- Трейдер, работающий с долгосрочными позициями на недельном таймфрейме, может использовать месячные графики для выявления основного тренда и дневные для точного выбора момента входа и выхода из торговой позиции.
Выбор группы рабочих таймфреймов индивидуален для каждого трейдера. Как правило, сначала выбирается рабочий таймфрейм, а затем, в качестве дополнения, таймфреймы высшего и низшего порядка. Таким образом, долгосрочный график служит для определения тренда, промежуточный для получения торговых сигналов, а краткосрочный для оптимального выбора моментов входа и выхода. При этом не следует слишком много внимания уделять краткосрочному рыночному шуму, который затрудняет анализ рыночной ситуации. Краткосрочные графики обычно используются для подтверждения или опровержения гипотезы, полученной на основании рабочего таймфрейма.
Пример сделки на основании нескольких таймфреймов
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), ранее носившая название Holly Corp. (HOC), стала интересной в начале 2007 года, когда подошла к своему High 52 недель и вела себя сильнее других акций из того же сектора. Как видно на приведенном ниже графике, на дневном таймфрейме акция торговалась в очень узком диапазоне, сформированном над линиями 20- и 50-дневных простых скользящих средних. Поскольку рабочим таймфреймом для поиска свинговых сделок является дневной, то определять основной тренд и его соответствие рабочей гипотезе следует по недельному графику.
Рисунок 1
При беглом взгляде на недельный график видно, что акция не только проявляла силу, но и была очень близка к тому, чтобы выйти на новый максимум. График позволял предположить, что акция находится на этапе частичной коррекции в пределах установившегося торгового диапазона, и что в скором будущем возможен пробой вверх.
Проекция цели для пробоя давала около 20 пунктов возможной прибыли. Когда оба таймфрейма синхронизировались, акция должна была попасть в список для наблюдения и поиска возможности для совершения сделки. Несколькими днями позже HOC попыталась пробить границу диапазона и, после полутора недель повышенной волатильности, все-таки сумела закрыться над ней.
Рисунок 2
Высокая волатильность затрудняла вход в сделку в точке пробоя. В подобных ситуациях безопасный вход можно найти на первом откате после пробоя, используя пробойную стратегию «второй шанс». После того, как пробой подтверждается на недельном графике, вероятность провала сделки на дневном таймфрейме значительно снижается. В рассматриваемом примере использование нескольких таймфреймов помогло бы точно определить дно отката, которое пришлось на начало апреля 2007 года. На приведенном ниже графике видно, как на линии 20-дневной простой скользящей средней, которая служит поддержкой, формируется свечная модель «молот». Можно заметить, что HOC приближается к уровню недавнего пробоя, который обычно тоже служит поддержкой. Входить в сделку нужно в момент пробоя ценой High свечи «молота». Желательно, чтобы объемы при этом были повышенными.
Рисунок 3
Переход на пониженный таймфрейм позволял легко заметить, что откат на тот момент подходил к завершению, и что пробой был неминуем. На рисунке 4 приведен часовой график, на котором видно четкий канал понижающегося тренда. Обратите внимание, как HOC постоянно отскакивала вниз от 20-периодной скользящей средней. Следует отметить, что большинство индикаторов могут работать на нескольких таймфреймах. В первый час торгов 4 апреля 2007 г. акция HOC закрылась выше High предыдущего дня. Это был сигнал для входа. Следующая часовая свеча сильным движением на повышенных объемах торгов подтвердила завершение отката.
Рисунок 4
Можно продолжать следить за сделкой на нескольких таймфреймах, особое внимание уделяя долгосрочному тренду.
На рисунке 5 видно, как HOC достигла цели.
Рисунок 5
Выводы
Анализируя несколько таймфреймов, трейдер существенно повышает шансы на успешный исход сделки. Обзор долгосрочных графиков помогает подтвердить торговую идею, а главное позволяет заметить, когда тренды на разных таймфреймах не согласуются. Использование низких таймфреймов значительно улучшает качество входов и выходов из сделки. В целом, сочетание нескольких таймфреймов позволяет трейдеру лучше понимать тренды торгуемого инструмента и обрести уверенность при принятии торговых решений.
Джоуи Фандора (Joey Fundora)
Источник: https://www.investopedia.com