Analyst Если занятость выходит выше прогнозов, рынок идёт вверх в 61% случаев.
Заинтересовался тем, реагирует ли рынок на данные по занятости в США. Здесь может быть взаимосвязь либо с отличием между вышедшим значением и предыдущим, либо с расхождением между фактическим и прогнозным значением. Конечно, выборка маленькая, всего год, но больше и не нужно. Наибольшая взаимосвязь с отличием от предыдущего значения у золота (-38%) и у цен на нефть WTI (+22%). Это означает, что золото падает в цене при хороших данных и растёт при плохих, а нефть наоборот. Что касается нефти, так было всегда, что касается золота - это обусловлено тем, что инфляция в США пока только вышла на целевой уровень. Будет инфляция выше - золото будет расти при хороших данных по занятости.
Лучше всего взаимосвязь между рынком и расхождением с прогнозом: 13% по S&P, 42% по доходности 10-летней казначейской облигации, 24% по WTI. Хотя по золоту только -17%.
Сильнее всего корреляция данных по занятости США с разницей закрытий S&P после и до данных (61%) и аналогичным показателем для казначейских облигаций (67%). С дневным изменением цен на золото взаимосвязь отрицательная (-48%), а с WTI +35%. При этом у нефти сильнее всего разница с изменением занятости, так как она наиболее чётко взаимосвязана с экономическим ростом.
