Индикатор фондового рынка на основе облигаций высокой доходности

Среди трейдеров постсоветского пространства бытует мнение, что анализ рынка это очень сложное, утомительное и неблагодарное занятие. Однако, при использовании метода исследования фондового рынка основанного на индикаторе высокодоходных облигаций анализ рынка становится совсем не сложной наукой. Том Макклеллан разработал несколько методов использования MHCAX (фонда основных высокодоходных корпоративных облигаций) для анализа фондового рынка. Метод, который описан в данной статье, позаимствован из его первоначальной идеи.

Использование в качестве индикатора фондового рынка месячного MHCAX

На рисунке изображен месячный график MHCAX с нанесенным на него 21-месячной скользящей средней. На графике можно отметить то, что данный тикер хорошо стремится к тренду не создавая большого числа пересечений. Ключевым моментом является то, что тренд в MHCAX выступает в роли предвестника трендов на фондовом рынке. На следующем рисунке изображен рост $1000, которые были инвестированы в SPY (отслеживающий индекс фондового рынка S&P 500). Синяя линия, когда MHCAX находился выше своей 21-месячной скользящей средней и красная линия, когда MHCAX находился ниже своей 21-недельной скользящей средней, начиная с 31.12.1998. Начиная с 31.12.1998 Когда MHCAX находился выше своей 21-недельной скользящей средней, SPY прибавил 100,4% Когда MHCAX находился ниже своей 21-недельной скользящей средней, SPY потерял 32,8%

Использование в качестве индикатора фондового рынка недельного MHCAX

На рисунке показан недельный график MHCAX с нанесенной на него 21-недельной скользящей средней Следующий рисунок показывает рост $100, которые были инвестированы в SPY. Красная линия, когда MHCAX был ниже своей 21-недельной скользящей средней и синяя линия, когда MHCAX был выше своей 21-недельной скользящей средней, начиная с 31.12.1998. Начиная с 31.12.1998 Когда MHCAX находился выше своей 21-недельной скользящей средней, SPY прибавил 82,4% Когда MHCAX находился ниже своей 21-недельной скользящей средней, SPY потерял 26,9%

Модель HYT для определения лучшего момента для вложений

Соберем вместе несколько правил торговли в модель HYT (High Yield Trend) для определения момента, когда наступит лучшее время для вложений средств и фондовые индексы. Правила для анализа модели HYT: - Если месячный MHCAX закрывается выше 21-месячной скользящей средней, то для следующего месяца модель получает +1 - Если недельный MHCAX закрывается выше 21-недельной скользящей средней, то для следующей недели модель получает +1 Получается, что модель HYT в любой момент может показать 0, +1 или +2 Торговые правила по модели HYT: - Если HYT равен 2, то нужно покупать SPY - Если HYT меньше чем 2, то нужно воздержаться от покупки На рисунке изображен рост $1000, которые были инвестированы в SPY в моменты, когда модель HYT показывала +2 (красная линия), в сравнении со временем, когда инвестирование происходило в моменты HYT равного 0 или 1 (синяя линия). Начиная с 31.12.1998 - Когда HYT показывал 2, на SPY заработали 138,1% - Когда HYT показывал 0 или 1, на SPY потеряли 38% Следующий рисунок иллюстрирует сигналы покупки и продажи SPY по методу HYT с 2006 года. В заключении попробуем ответить на все "важные вопросы", которые возникают у потенциальных инвесторов относительно любого предполагаемого метода ловли движений на рынке: - Мы нашли скрытый порядок движения? - Теперь мы можем определить минимумы и максимумы с ювелирной точностью? - Из этого метода можно сделать собственный "бесконечный банкомат"? Ответом на все эти вопросы будет "Нет". На первый взгляд это разочаровывает, но стоит вернуться к реальности и становится понятным тот факт, что никто не отвечает "Да" на эти "важные вопросы". Показанный метод опережает подход "купить и держать". Если добавить к этому факт того, что для анализа фондового рынка понадобится не больше 12 секунд в конце каждой недели и еще не более 12 секунд в конце каждого месяца, то получится 12,8 минут работы каждый год для того чтобы наблюдать за данной моделью. Рано или поздно наступит момент, когда покупка SPY подтвержденная моделью HYT покажется очень привлекательной.