Волны Эллиота

Теория волн Эллиота

Концепция волновой динамики финансового рынка является более современной модификацией хорошо известной многим трейдерам теории Доу. Концепция рыночных волн стала широко и активно применяться в спекулятивной торговле по различным сегментам рынка финансовых активов, в том числе и для рынка Форекс.

По мнению Эллиота, любой рынок финансовых активов является типичным продуктом так называемой «психологии масс», генезис которой происходит в соответствии с определенной закономерностью. Теория рыночных волн базируется на констатации некой цикличности, постоянно наблюдаемой в поведении людей. Таким образом, динамике курса на Форекс также свойственна определенная цикличность, которая на ценовом графике может быть достаточно легко выявлена аналитиком. Как свидетельствует графическая интерпретация динамики курса, движение рынка имеет систематически повторяющийся волнообразный характер. Волна рынка – это однозначно идентифицируемое движение курса в четко определенном векторе.

Согласно данной концепции, рынок может пребывать в одном из двух характерных состояний – фаза «бычьего» движения и фаза «медвежьего» движения.

Любые движения курса на рынке могут быть структурированы одним из двух возможных способов:

– разбиение на пять волн в векторе доминирующего на рынке тренда;

– разбиение на три волны в векторе, противоположном доминирующему на рынке тренду.

В то же время, данные волны подразделяются на следующие типы:

– импульсные волны, формирующие четко направленную тенденцию («бычью» или «медвежью») и обуславливающие в совокупности ощутимое движение рынка;

– корректирующие волны (волны «отката»), которые обуславливают движение рынка в векторе, противоположном основной тенденции;

Волновая теория также характеризуется применением следующего принципа: каждая волна – составная часть большей волны (волны более высокого порядка) и, в то же время, сама состоит из микроволн.

Таким образом, любая импульсная волна имеет в своем составе пять микроволн, обуславливающих её движение в направлении доминирующего тренда. А любая корректирующая волна («контртрендовая») состоит из трех микроволн, графически иллюстрирующих её антитрендовое направление.

Волны Эллиота как индикатор

Самым сложным моментом волновой теории, по мнению экспертов, является однозначная и своевременная идентификация волновых движений. Торговых стратегий на основе волн Эллиота огромное множество, обычно в них фигурируют и элементы технического анализа, и элементы фундаментального анализа, и индикаторы технического анализа.

Рассмотрим пример использования теории Эллиота и уровней Фибоначчи.

Я нашёл подходящую ситуацию, многие скажут что задним числом любой может найти кучу замечательных сделок, тут нельзя не согласиться, но лучше найти одну идеальную и всем будет наглядно понятны моменты стратегии, чем копаться в чём то нестандартном и только ещё больше запутаться в и так сложной концепции Эллиота.

В качестве сигналов на возможное окончание коррекции и прогнозирование потенциала импульсных волн будем использовать уровни Фибоначчи 38.2, 61.8, 161.8. На первом рисунке видим что на фибо уровне 61.8 коррекционная волна 2 встретила некое сопротивление и началась импульсная волна 3.

На втором рисунке показано что коррекционная волна 4 встретила сопротивление на фибо уровне 161.8 коррекционной волны 2 и на уровне 38.2 импульсной волны 3.

На данном рисунке показано как точно определился потенциал последней импульсной волны 5, при помощи фибо уровня 161.8 коррекционной волны 4. По сути мы получили интерпретацию простой трендовой стратегии покупки/продажи на коррекции, но сделали это с помощью уровней Фибоначчи и волн Эллиота. В местах сильных фибо уровней, для определения точки входа, лучше использовать свечной анализ.

Минусы теории волн Эллиота в том, что она очень гибкая, отлично подойдёт для творческих особ)) Часто возникают сложности с определением номера текущей волны, с её началом и завершением. Даже многие поклонники волновой теории Эллиота часто не сходятся во мнении относительно текущей ситуации, но данную теорию вполне можно использовать в качестве вспомогательного фактора к техническому анализу либо индикаторным стратегиям.