Anthony Toomy1 В продолжении статьи о биткоинах, постараемся дать ответ на следующий вопрос: можно ли сегодня заработать на криптовалюте? Этим вопросом задаётся каждый новичок, вдохновленный примерами первых майнеров биткоинов и других популярных криптовалют. Разумеется, перспективы в одночасье стать миллионером манят многих. На деле же такой исход реален лишь для самих создателей этого вида электронных платёжных средств. А вот заработать некую сумму - от пары долларов до пары тысяч, вполне реально. Заработать на криптовалютах можно несколькими способами.
Купить биткоины
Наверное некоторые слышали о том, как норвежский студент случайно стал миллионером, купив в 2009 году 5000 биткоинов стоимостью около 27$, с целью практически подкрепить диссертацию по теме криптошифрование, и сразу же забыл про свою маленькую инвестицию. Через четыре года студен случайно увидел в СМИ новость о том, что цена биткоина достигла рекордной отметки в 266$, и он стал миллионером. Вот такая история)) На данный момент цена биткоина составляет около 500$, и я думаю что такого грандиозного роста криптовалюты уже не будет, да и вообще перспективы биткоинов туманны, я бы назвал инвестирование данного рода - венчурным. Но после такого успеха на рынке биткоина, были созданы десятки других криптовалют, с которыми можете ознакомиться здесь: Список всех существующих криптовалют. Многие из них находятся на стадии зарождения, их стоимость составляет центы. Поэтому можно попробовать рискнуть и инвестировать небольшую сумму в самые перспективные криптовалюты на несколько лет.
Как определить, что выбранная криптовалюта заслуживает внимания: - у неё звучное, запоминающееся название (повышает вероятность высокого интереса пользователей и обещает быстрый рост курса); - присутствуют все внешние атрибуты - от собственного сайта до мобильных приложений и фирменного стиля (чем больше атрибутов респектабельности - тем выше шансы на то, что криптовалюта продержится хотя бы месяц); - наличие премий за нахождение блоков (самые крупные обычно выдают на старте проекта);
Майнинг криптовалют
Стоит сразу учесть: бесплатный сыр на рынках криптовалют давно никто не раздаёт (если не считать совсем новых проектов). Соответственно, для получения прибыли "деньги" придётся добывать путём майнинга - проведения вычислений. Но если для совершения подобных операций с биткоинами и другими популярными криптовалютами требуется специальное оборудование - настоящие электронные фермы со множеством ASIC-чипов в комплекте, то только появившиеся на рынке криптовалюты ещё дают шанс заработать своим новым майнерам. Собственно говоря, процесс заработка на криптовалюте делится на два этапа: поиск подходящего для майнинга инструмента (новой валюты, дающей возможность заработать тем, кто не имеет мощного оборудования) и собственно майнинг. Искать лучше те варианты, которые ещё не запущены, но вот-вот поступят в оборот. В этом случае у вас будет запас времени на то, чтобы отхватить свой "кусок пирога". Желательно что бы алгоритм пиринговой сети изначально отсекал от майнинга владельцев майнинговых ферм и прочих "профи" (то есть нужно избегать самых распространенных - SHA-256 и Script). Выбрав криптовалюту, можно приступать к майнингу, отслеживая рост прибыли и дожидаясь, пока coin будет признан одной из международных бирж. Как только появляется возможность обмена средства выводятся и обращаются в более доходный инструмент (например, биткоин) или обналичиваются.
Торговля биткоинами
Как многие знают, заработок на финансовых рынках основан на поиске неэффективности на конкретном рынке. На развивающихся рынках неэффективность найти проще, чем на самых популярных рынках, которые существуют не один десяток лет. Рынок биткоина достаточно свеж и имеет свои особенности инфраструктуры. Биржи, на которых торгуются биткоины, ещё очень молоды и испытывают недостаток в профессиональных игроках, что позволяет успешно использовать многие стратегии, которые перестали работать на популярных рынках, в связи с их эффективностью. Ниже я хочу представить стратегию, с которой я случайно сталкнулся в сети. Она мне показалась интересной и заслуживающей внимание. Торговая система основана на межбиржевом арбитраже биткоинов. В настроящее время рынок биткоинов очень волатилен и нельзя упускать тот факт, что разница в стоимости криптовалюты на разных биржах может составлять 20%, что делает стратегию арбитража очень рентабельной по сравнению с классическими рынками. В настоящее время существует порядка двух ликвидных бирж, на которых торгуются криптовалюты: японская MtGox, которая имеет наибольший объём торгов и является самой старой, и BTC-e, которая более молодая и активно развивающаяся. Динамика курса биткоинов на биржах:
Из графика видно, что цена биткоинов на бирже MTGox всегда выше, и порой существенно выше, чем цена на бирже BTC-e. Первое, что приходит на ум это купить биткоины на BTC-e, вывести на кошелёк и продать на бирже MTGox. Но есть несколько “но”: за время, пока биткоины выводятся с биржи BTC-e, цена на MTGox может измениться не в лучшую сторону, а учитывая волатильность курса, это явно произойдёт, вывод средств с MTGox занимает от двух недель до месяца, что существенно снижает частоту совершения сделок, комиссии бирж съедят хорошую часть прибыли от проделанного круга. Поэтому данная стратегия не является приемлемой. Построим график отношения цен (ratio spread) на биржах MTGox и BTC-e:
Видим стационарный спред, со справедливым отношением около 1.1. Как на этом можно заработать? Мы будем продавать/покупать спред, когда его отношение будет выше/ниже справедливого на 1.5 стандартных отклонения и покрывать позицию при возврате спреда к справедливому значению. Продажа спреда означает продажа биткоинов на MTGox и покупка на BTC-e в соотношении объёмов BTC-e/MTGox = ratio (текущее значение ratio spread). Покупка спреда означает покупку биткоинов на MTGox и продажу на BTC-e в соотношении объёмов BTC-e/MTGox = ratio (текущее значение ratio spread). В итоге мы получаем доллар нейтральную позицию, что практически сводит рыночные риски к нулю. Риск лежит только на значительном изменении отношения цена на биржах, но данный риск очень маленький, т.к. торговля ведётся одним и тем же инструментом на достаточно ликвидных биржах. Но если спред расходиться против нас, то хорошо будет работать усреднение, т.к. рано или поздно спред вернётся к справедливому историческому значению. Но во всём этом есть проблема. На данных биржах отсутствует возможность шортить (короткая продажа). Но есть и её решение!) Из-за популяризации биткоинов, многие форекс-брокеры стали предоставлять возможность торговли CFD-контрактами на биткоины в терминале Meta Trader 4, а там есть возможность шортить. В качестве котировок используются котировки биржи MTGox, т.к. она самая старая и популярная. А на бирже BTC-e с октября 2013 года, предлагаются специальные Meta Trader - счета для торговли биткоинами через терминал Meta Trader 4, в котором тоже есть шорты. В результате появилась простая возможность реализации статистического арбитража между биржами MTGox и BTC-e. Тест стратегии статистического арбитража биткоинов:
Сколько еще будет существовать данная неэффективность - неизвестно, возможно, что на сегодняшний день она уже гораздо меньше или же вообще отсутствует. Нужно проверять опытным путём.