alexanderuss 
Мы много говорили о важности торговых систем для успешного трейдинга. Вот вы лично представляете успешный бизнес без качественно составленного бизнес-плана? Я – нет. История уже показала, что планирование в предпринимательской деятельности – это ключевой фактор успеха.
Трейдинг – это тот же бизнес. Следовательно, на него распространяются аналогичные требования. Торговая система для трейдера – это тот же бизнес-план. Хаотичная работа на фондовом рынке бесполезна. Это все равно, что плыть на лодке по морю без весел и паруса. Никогда не знаешь, куда тебя занесет.
У вас под рукой должна быть четкая схема работы, где будут расписаны все основные критерии работы. Наличие качественной системы под рукой – это шанс повысить результативность торгов и убрать столь надоедливую эмоциональную составляющую. В данной статье я не буду заострять внимание на преимуществах торговых систем. Уделим больше внимания особенностям их разработки. Но до этого я кратко расскажу о двух основных видах торговли – дискреционном и системном виде трейдинга. В чем суть дискреционного и системного трейдинга?
Дискреционный трейдинг
В разрезе выбранной тематики рассмотрение данных видов трейдинга является очень важным. Что такое дискреционный трейдинг? Считается, что это работа по настроению, на основе интуиции, своих ощущений. Но это не совсем так. Даже в этом виде трейдинга есть определенные критерии, согласно которым трейдер выбирает оптимальный момент входа на рынок. При этом последнее слово всегда за специалистом, но для выбора одного из, к примеру, пяти вариантов, необходимо провести хотя бы небольшой анализ. Как поступит дискреционный трейдер, если у него есть выбор между пятью различными акциями? - Нет, он не будет осуществлять покупку наугад. Трейдер выберет те, которые подходят для него больше всего по основным критериям: цене, силе тренда, исполнению и так далее. Несмотря на отсутствие четкой системы, даже в дискреционном трейдинге необходимо придерживаться четких правил. Я вас, наверное, удивлю, но скальперы – это яркие представители данного вида торговли. Им некогда долго думать – они осматривают картину рынка в целом, делают анализ (на основании своих знаний) и принимают решение. Их действия в некотором роде можно назвать интуитивными, но по статистике именно скальперы могут похвастаться максимальными ежедневными заработками. Преимущества:- в данном виде трейдинга можно быстрее адаптироваться и изменениям рыночного тренда. В процессе торговли проще подбирать тактику и стратегию, есть возможность проявить все свою гибкость и талант, менять принципы работы, исходя из текущего состояния рынка;
- со временем можно выстроить свою эффективную технику с учетом собственных особенностей и знаний. Недостатки:
- часто присутствует психологическая составляющая, которая не дает торговать с максимальной эффективностью;
- дискреционный трейдинг нестабилен. Мало кому из трейдеров удается зарабатывать каждый месяц хорошо зарабатывать.
Системный трейдинг
Данное направление – абсолютная противоположность. Для системных трейдеров главная задача – четкое следование выбранной стратегии. Они с механической четкостью соблюдают все свои плановые наработки, не отступая от них не на шаг. У такого трейдера всегда есть абсолютные правила, нарушение которых недопустимо. Фактически, осуществляется автоматическая торговля, но ведется она не роботом, а человеком. Многие участники рынка, которые предпочитают именно такой вид работы на рынке, создают свои скрипты, с помощью которых компьютер сам ведет торговлю. Почему бы и нет? Правила и условия прописаны – роботу остается четко их соблюдать и приносить доходы своему создателю. Подобная программа способна на многое – она идентифицирует сделку, отправляет ордера, открывает и закрывает позиции. Но без контроля, конечно, оставлять ее крайне не желательно. Преимущества:- в данном виде трейдинга нет лишних эмоций, которые давят на психику и мешают торговать;
- вероятные убытки можно прогнозировать и, соответственно, защищаться от повышенных рисков;
- прибыль можно получать при движении рынка в любом из направлений. Это позволяет быть «на коне» в любой текущей ситуации;
- при долгосрочной торговле можно рассчитывать на максимальную прибыль. Недостатки:
- если трейдер не имеет достаточного опыта, то ему приходится много времени проводить в убытках;
- нет возможности оперативно реагировать на новости и события;
- приходится регулярно контролировать позиции, что приводит к лишним затратам времени и средств. Какой вид трейдинга ближе по душе – тот и выбирайте.
Особенности создания торговой стратегии
В интернете можно встретить множество рекомендации о необходимости следования той или иной торговой стратегии. Но редко где попадаются рекомендации по эффективному построению таких систем. Давайте исправим данный недостаток. Что же такое торговая система? Это простой свод правил, который можно отобразить на обычном листе бумаги (никаких запоминаний – возможности памяти не безграничны). При разработке стратегии необходимо учитывать, где и как вы будете торговать, а также: 1) Определиться с инструментом фондового рынка. Сегодня у трейдера под рукой есть множество активов, которыми можно пользоваться по своему разумению. К таковым можно отнести акции, валюту, облигации, различные товары, опционы, фьючерсы и многое другое. Сразу отмечусь, что работать со всеми активами одновременно у вас не получится. Важно подобрать инструмент, который будет приносить максимальный эффект – для этого ориентируйтесь на волатильность и ликвидность инструмента. Хотелось бы отметить, что каждая стратегия хороша для каждого конкретного инструмента. К примеру, то, что эффективно при работе с акциями, может оказаться совершенно не эффективным в случае с опционами. Что это значит? Старайтесь для каждого рынка разрабатывать свою стратегию. Как работает большинство начинающих трейдеров? Новички выбирают и торгуют только один актив. В этом случае можно быстрее набраться опыта и после этого переходить к другим инструментам.
2) Решить вопрос с таймфреймом. Что такое таймфрейм? Это одна из частей графика, на которой как раз и осуществляется принятие решения. Что это значит? Чем дольше в ваших планах удерживать определенную позицию, тем большим должен быть заданный интервал. К примеру, трейдер, который занимается, скальпингом, анализирует график на минутном интервале. В случае со свинг трейдером более оптимальным является анализ всего дневного интервала.
Многие новички путаются в таймфреймах. Они считаются, что ликвидность или волатильность как-то зависят от этого. Совсем нет. Ценовая активность не меняется в зависимости от вида временного промежутка. С другой стороны различные инструменты на тех или иных таймфреймах могут смотреться совершенно по-разному. Бывает, что на дневном графике все отлично, но на пятиминутном нет никаких перспектив.
Какой можно сделать мини-вывод по данному пункту? Если разрабатываете стратегию, то обязательно учитывайте интервал графика, который будет подвергаться анализу, и на основе которого в дальнейшем будут приниматься решения.
3) Выбрать индикаторы. Куда же трейдеру без этих помощников. Конечно, есть спецы, которые совершенно не пользуются индикаторами, но это больше исключение, чем правило. Обычно в торговой системе находится местечко для индикатора. Что это за «зверь» такой? По сути, это сложные математические формулы, с помощью которых осуществляются самые различные вычисления – определяется тренд, импульс, объемы или волатильность.
Но индикатору нельзя верить «на слово» и делать то, что он указывает. Программа дает подсказку, где выгоднее всего входить в рынок. К сожалению, данные сигналы часто выходят с запозданиями, поэтому трейдеры редко когда доверяют индикаторам. Для точной работы помощника важно правильно его настроить. Последняя должна быть выполнена с учетом выбранной стратегии.
4) Определиться с размером позиции. Если в торговой системе не предусмотрен размер позиции, то говорить о какой-либо даже небольшой прибыли бессмысленно. Данный пункт имеет ключевое значение при оценке потенциального риска. Что такое размер позиции? Это тот объем ценных бумаг или долларовая цена вашей конкретной сделки. Определяется она не конкретной суммой, а процентом от общего депозита, к примеру, 1, 5, 10, 25% от депозита. Если вы приняли решение по максимальному размеру позиции, то обязательно придерживайтесь его.
Если вы новичок на фондовом рынке, то необходимо выбирать минимальный размер позиции. К примеру, стоит работать с одним контрактом (в случае с фьючерсами) или одним лотом (если работа ведется с акциями). Как только вы наберетесь определенного опыта, можно поднимать свою планку. Но не забывайте, что одновременно с этим повышаются и риски.
5) Определиться с правилами входа на рынок. Сегодня можно выделить два основных вида трейдеров – агрессивные и консервативные. Первые больший упор делают на риск и стараются сорвать как можно больший «куш». Вторые придерживаются мнения, что лучше «синица в руках» и предпочитают стабильный заработок. Для агрессивного трейдера достаточно мимолетного сигнала рынка, чтобы начать действовать. Консервативный трейдер откроет позицию только в том случае, если будет в ней полностью уверен.
Но в любом случае, как бы вы не торговали, правила входа на рынок обязательно должны присутствовать. Учтите, что чем больше необходимо подтверждений для открытия позиции, тем меньшей будет торговая активность. Соответственно, отличные варианты для заработка попросту пройдут перед носом. С агрессивным входом также не все просто – есть большой риск нарваться на ложный сигнал рынка и слить весь свой депозит.
Вообще, правила входа на рынок задаются двумя основными компонентами – точками входа и торговыми фильтрами:
• Точка входа – это основной критерий для входа на рынок. Здесь у каждой стратегии свои тонкости. К примеру, вам необходимо выставить торговый фильтр для длинной позиции. Какие параметры? Здесь все просто – дневной таймфрейм, 10-ти или 30-ти периодная скользящая, указывающая на восходящий тренд (цена располагается между скользящими), рынок S&P 500 говорит о необходимости покупки, а торговля ведется вблизи уровня поддержки.
• Торговые фильтры представляют собой целую систему условий, которые должны быть подтверждены рынком для исполнения сделки. Торговый фильтр играет роль подушки безопасности для вашей точки входа.
И еще, при входе в рынок желательно прописывать типы ордеров, которые будут участвовать в открытии позиции.
6) Определиться с правилами выхода из рынка. Данный этап не менее важен. Вы должны четко представлять, когда необходимо покинуть позицию. Наличие в вашей стратегии данного пункта является обязательным. К примеру, если вы торгуете акциями, то убытка не будет до тех пор, пока позиция открыта. Следовательно, от вашего решения по закрытию позиции зависит конечный размер депозита.
Но при разработке правил для выхода необходимо учитывать, что в торговле всегда есть два пути – убыточный и доходный. Вы должны уметь своевременно ограничить и зафиксировать полученную прибыль или финансовые потери. Какие критерии необходимо учитывать? Их несколько – уровни трейлинг-стоп и стоп-лосс, стратегию управления позицией, а также время закрытия из позиции.