После того, как
трейдер более-менее определился со своей торговой системой, ее обязательно следует подвергнуть как минимум оценке, и если в этом будет необходимость - оптимизации. Зачем это вообще нужно? Оптимизация торговой системы является очень важным составляющим фактором в работе трейдера, т.к. недостаточно просто придумать торговую систему и сразу начинать торговать на реальном счете, систему обязательно необходимо также протестировать, оценить результаты тестов и если они будут неудовлетворительными - произвести необходимую оптимизацию торговой системы.
Что такое оптимизация торговой системы?
Оптимизация торговой системы не предусматривает каких-либо строгих правил при ее проведении. Оптимизация ТС - это подбор различных параметров индикаторов или фильтров, которые в конечном итоге должны улучшить результативность торговой стратегии. Как правило оптимизация торговой системы проводится после того, как трейдер произвел тестирование и оценку своей системы. Чтоб было понятно, оценка системы подразумевает под собой определение эффективности системы, и выражается такими критериями:
- длительность периода для тестирования, а также количество сделок;
- чистая
прибыль системы;
- прибыльность торговой системы;
- максимальная просадка депозита за тестируемый период в %;
Важно понимать также тот факт, что сама торговая система может требовать оптимизации не только тогда, когда имеет недостаточные результаты оценки, но и когда тогда когда меняются рыночные условия во время торгов. Т.е. попросту когда
рынок меняется, свою торговую систему нужно “подкручивать”, чтоб и дальше прибыльно торговать.
Основные этапы оптимизации торговой системы
На мой взгляд оптимизация торговой системы состоит из нижеперечисленных этапов:
Этап №1. Данный этап связан с корректировкой сигналов, которые предусматривают открытие позиций. В случае, если трейдер в своей торговле использует различные индикаторы, то полезным для него будет подборка оптимальных параметров для них, которые безусловно лежат в основе его торговой системы. Также полезным может оказаться добавление дополнительных индикаторов или полная их замена более эффективными. В случае если в торговой системе индикаторы не используются, то можно рассмотреть какие-нибудь фильтры для входа в позицию, если они будут полезны.
Этап №2. Здесь можно произвести некоторые изменения в уровнях фиксации прибыли и убытков. Например, система совершает прибыльных сделок больше, чем убыточных, но в ходе оценки тестирования выяснилось, что средняя прибыльная
сделка меньше средней убыточной. Поэтому логично предположить, что необходимо поэтому откорректировать соотношение прибыли к убытку в большую сторону, и снова протестировать систему, чтоб понять правильно мы поступили или нет. Или же можно подумать над перенесением позиции в безубыток используя при этом трейлинг-стоп, или, возможно, стоит делить позицию, т.е. для одной части оставлять первоначальный ордер для фиксации прибыли, а для вторую позицию уже тралить. Вобщем все зависит от самой стратегии и предпочтений трейдера.
Этап №3. Это проведение повторного тестирования уже оптимизированной торговой системы с необходимыми новыми параметрами и повторная оценка результатов. В результате оптимизации торговой системы в идеале желательно добиться того, чтобы
чистая прибыль и
профит-фактор были максимальными, а просадка нашего депозита – минимальной.
Подводя итоги важно сказать, что обязательно следует знать и помнить о том, что торговая система должна обладать определённым запасом прочности для каждого параметра, т.к. результаты тестирования на демо в любом случае будут лучше, чем результаты реальных торгов. Это связано с тем, что система строится на базе исторических данных, и проверяется так же на них, а в условиях реальных торгов рыночные условия постоянно меняются.
SpY