Считаем статистику слитого счета

Всем привет! Решил поделиться статистикой слитого счета, после проделанной работы над ошибками, анализу показателей и пересчета мат. ожидания сделках я был шокирован результатом. Как уже многие знают исходя из моих сделок которые я публикую на utmagazine, есть проблема у меня очень серьезная - это не высиживание потенциальной прибыли, конечно это всего лишь одна из проблем из многих. В данном разборе я буду проводить быструю работу по трем позициям: 1) Дневной стоп лосс. Как ни странно, но тут у меня было серьезное нарушение и не смотря на установленный дневной риск в программе 40$ я не редко превышал его в несколько раз, такая уж была особенность софта, автокавера нет! 2) Исключение не системных сделок. Тут конечно сложно сделать глобальный пересмотр всех сделок на их соответствие системе, но можно легко выделить и исключить сделки перенесенные через ночь. 3) Цели в сделках 1% Как изменился результат, если бы я выходил из сделок c целью 1% от стоимости, а не эмоционально и безрассудно как делаю это до сих пор. Дано: И так видно, что счет был слит на 630,59$, лучшая прибыльная сделка 66,00$, убыточная превышает её в более чем 4 раза это была овернайт позиция, а худшая интрадей 144,00$, что же намного больше прибыльной, средняя убыточная сделка 23,55$, а прибыльная 11,94$ в два раза, ну еще из важных параметров это процент выигрышных и проигрышных сделок тут 59,90 на 39,7 в пользу выигрышных. Максимальное количество прибыльных сделок подряд 11, убыточных 4. Всего было совершено 287, проторговано 104262 шерс Этот график просто для наглядности, видно, что с самого начала была неплохая динамика на счете, но в какой-то момент тренд изменился и этому послужила новости о том, что управляющий взял овернайт позицию, к которой был не предрасположен, что и дало сбой в работе всего алгоритма. Соотношение прибыльных сделок к убыточных в процентах и P&L А это графики прибыльных и убыточных дней, ножницами я отметил уровень дневного стопа. Видно сколько раз я нарушал его… А теперь учитывая все это я сделаю 3 простые операции: 1) Соблюдая и не превышая дневной лимит в 40$ я бы сохранил 340$, а внушительная сумма учитывая размер депозита и общий убыток по счету. 2) К не системным сделкам я отнес всего одну это овернайт позиция, которая была отрыта вопреки всем правила и здравому смыслу. Эта ошибка принесла не малый урон мне и депозиту, 252$ пришлось отдать. 3) Третий последний пункт и самый интересный. Я решил взять 30% случайных сделок и посмотреть какой результат будет, если бы я имел терпение и давал возможность акциям расти для достижения всего лишь 1% её стоимости, то есть я брал точку входа, смотрел где вышел и куда акция дошла. Учитывая это выписывал недополученную прибыль, сложил воедино и получил ошеломительную цифру 1119$, а если пересчитать на все сделки, то наверняка больше. Пускай даже на 1119$ будет погрешность 30%, так и это не мало. Если подвести итоги, то результаты поражают лично меня: 340+252+1119=1711$

Итог: 1711-630=1081$ можно было заработать!

Я не то, что бы сохранил счет, но и заработать мог бы, соблюдая элементарные правила риск менеджмента, мат. ожидания и дисциплины. Не совершайте мои горьких, глупых и плачевных ошибок!

  • обучение
  • статистика
  • анализ
  • мысли
  • счет
  • сливатор
  • знания
  • балбес

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (28)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP