VAnatoli 
Любой рынок представляет собой стохастическую систему, события которой возникают случайным образом. Рынок валют, ценных бумаг и фьючерсов в этом смысле не являются исключением. Поэтому их можно анализировать с помощью методов стохастического анализа.
Основные этапы стохастического анализа
В рамках исследования такой стохастической системы как биржа, можно выделить несколько основных этапов:
1. Выделение статистически закономерного движения цены и поведения рынка.
2. Выявление основных рыночных сигналов.
3. Выделение различных альтернативных вариантов.
4. Выбор варианта с наиболее приемлемым уровнем риска и соответствующего начальным задачам трейдера на определенный временной период.
Подробно о каждом этапе стохастического анализа
Первый этап заключается в выявлении статистически повторяющихся отклонений цены от всеобщего хаоса. Здесь можно выделить два вида подобных отклонений:
1. Отклонение рынка от средней величины (смещение).
2. Цикличность или изменение направления отклонений. Цикличность движения цены отлично видна на любых графиках.
Данные виды отклонений изучаются отдельно друг от друга. Сначала находится отклонение цены от средней величины, затем производится отслеживание признаков смены цикла.
Среди смещений выделяют прямые и изогнутые линии, а также углы падения и возрастания.
Прямые линии соответственно представлены линиями поддержки и сопротивления, которые могут располагаться горизонтально (ценовой коридор) и под наклоном (тренд).
Однако существуют и другие прямые линии. Цены от них могут отражаться не только с одной стороны, но и с двух. Стохастический подход подразумевает под собой выявление любых значимых линий. При этом должно учитываться число отражений. Но не стоит забывать и о том, что чем больше время существования линии, тем больше вероятность ее пробития ценой при последующей атаке.
Относительно цикличности можно сказать, что следует рассматривать повторение соотношений между различными периодами роста и падения рынка. Эти повторения всегда подчиняются определенным закономерностям. Одна из них – это следование числам Фибоначчи.
Ко второму этапу вероятностного анализа рынка можно приступать после того, как обнаружено статистическое повторение событий в движении цены. Здесь следует определить однозначные критерии для принятия решения.
Третий и четвертый этапы проводятся с целью выделения различных альтернатив. При этом следует остановиться лишь на одном из вариантов. Это самое сложное, поскольку обычно каждый из них может казаться равноценным.
Для облегчения процесса выбора, необходимо разработать критерии оценки. Критериями могут стать: уровень риска, возможная прибыль, финансовые ресурсы и т.д.
Цель вероятностного прогноза состоит в том, чтобы минимизировать число возможных исходов событий.
Таким образом, следуя данным этапам, можно провести анализ такой стохастической системы как рынок, а также выработать план действий, когда перед трейдером стоит проблема выбора одной из возможных альтернатив.