Шахматы как модель трейдинга

Введение. Игра на бирже

 
«Игра это вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате ее, а в самом процессе.»
     Общественность в своем большинстве  если имеет представление о том кто такие трейдеры, считает их «игроками». Игра на бирже — это исторически сложившееся понятие, которое уже никто давно не оспаривает, тем не менее в кругах самих «игроков» предпочитают не использовать данный лексикон для определения своего рода деятельности и их можно понять, ввиду некоторых психологических тонкостей слова «игра».

Я предпочту услышать выражение «потерял деньги», нежели «проиграл», потому что второе режет слух и вызывает ассоциации с лотереей (похожую аналогию можно провести и с фразой «выиграл»).
 
     Если сравнивать трейдинг с игрой, то какая из игр Вам первая придет на ум? Вероятно для подавляющего большинства это будет покер, из-за своей тесной связи с рисками/вероятностями/азартом. Как в покере, так и среди биржевых спекулянтов есть и фиши, и киты. В покере есть комиссия казино, на бирже есть комиссия брокера, а на роль крупье с натяжкой можно назначить маркетмейкера. На бирже много активов с различными рисками, в покере много столов с различными блайндами. Схожесть на первый взгляд колоссальна, но я хотел бы предложить читателю альтернативный вариант и сравнить игру на бирже с шахматами.  
 
Шахматы как модель трейдинга

     В шахматах  для определенности принято разделять партию  на три принципиально разные части: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Я таким же образом, для удобства аналогии, разделю действия трейдера на три части.
 
 
Дебют
     Дебют это начальная стадия игры, в которой игроки мобилизуют свои фигуры для дальнейшей борьбы. От дебюта зависит очень много, нередки случаи когда одна ошибка в дебюте приводит к катастрофическим последствиям для всей последующий игры. Очень важно сосредоточить внимание на тщательном изучении дебюта, потому что от него зависит характер всей дальнейшей игры. 

     В трейдинге аналогией дебюта является подготовка к торговле, которая в себя включает анализ рынка и отбор интересных акций. Как  в шахматах необходимо делать правильные ходы, так и  в трейдинге очень важно отбирать правильные бумаги для вашего стиля торговли. На рынке много акций, которые торгуются совершенно по-разному, от этого возникают и различные способы их торговать (тавтология неизбежна). Высоколивидные акции с большим объемом выбирают скальперы, новостные и высоковолатильные акции выбирают дэйтрейдеры, дешевые распиаренные стаки отбирают для себя трейдеры которые, торгуют Pump and Dump и проч. и проч. .
 
 
Миттельшпиль


Шахматы — игра не только фигур, но и людей — психология имеет значение. (Михаил Ботвинник)
    
      Миттельшпиль — это стадия шахматной партии, следующая за дебютом, в которой  развиваются основные события в шахматной борьбе. 
Миттельшпиль является самой напряженной частью партии, если в дебюте действия игроков в большинстве случаях стандартны, то в миттельшпиле проявляются стратегические и тактические навыки.    
      Стратегию и тактику некоторые считают синонимами, но это далеко не так. Стратегия — это общий недетализованный план действий для достижения цели, тактика же является инструментом реализации стратегии. 
        В трейдинге, миттельшпиль — это события ограниченные интервалом времени  с открытия рынка до окончания торгов. Целью любого трейдера является извлечение прибыли из неэффективности рынка, для того чтобы достигнуть этой цели необходимо разработать стратегию. Трейдеру всегда необходимо иметь определенный план действий на время торговой сессии, в противном случая этот трейдер ничем не отличается от участника лотереи. План этот сордержит в себе не только описание действий в конкретных акциях, отобранных в «дебюте», но так же и установки, касательные типа поведения в различных ситуациях. 
     На первый взгляд, вопрос о тактике в торговле является не совсем понятным. Рядовой трейдер не может координально повлиять на динамику цен, таким образом тут  все зависит  от стечения обстоятельств, а нет от его действий, но суть трейдинга не в манипуляции ценой, его суть в понимании баланса между спросом и предложением в сложившейся рыночной ситуации, поэтому тактические приемы имеют пассивную природу. Тактика заключается в поиске различных сигналов, которые прописаны в его торговой стратегии. 
     В шахматах, психология и настрой имеют огромное значение. //Скандально известный, 11-ый чемпион мира по шахматам Бобби Фишер в матче за чемпионский титул со Спасским, проиграл первые две партии, но попросив перенести партию в комнату без зрителей, выиграл 4 партии подряд.// 
      Психология является очень важной частью игры на бирже. Дисциплинированность, решительность и стрессоустойчивость очень важны в торговле. Более того, большинство неэффективностей рынка возникают как раз из-за психологических особенностей  его участников.
 
Эндшпиль


     Эндшпиль это заключительная часть партии, которая образуется обычно после размена большей части фигур на доске. Эндшпиль это уже  техническая часть шахматной партии, в которой все ходы в зависимости от расположения оставшихся фигур можно точно математически просчитать.
     Эдшпиль для трейдера — это анализ  сделок, анализ  идей, подведение статистки. Трейдер должен извлекать максимум информации из своих сделок, будь то положительные или отрицательные сделки. Статистика может сказать очень о многом, например плохая статистика это верный знак к пересмотру тактики, а хорошая к увеличению объема позиции. 
     Советский композитор Сергей Прокофьев, который испытывал особую страсть к шахматам, сказал : «Шахматы — это борьба, главным образом со своими ошибками». Если, в этой цитате заменить «шахматы» на «трейдинг», то останется совершенно справедливой. 
 
 
Заключение
 
      В наш век высоких технологий, шахматы не пользуются былой популярностью, может отчасти из-за того, что шахматы — это головоломка, которую человечество решило с помощью компьютера. Победить компьютер стало не под силу даже сильнейшим шахматистам современности. Г.К. Каспаров в своей книге «Шахматы как модель жизни» писал о том, что совсем скоро настанут времена когда человек-шахматист будет совершенно бессилен перед компьютерной мощью.
      Война людей и машин встречается сейчас во многих областях, многие профессии упраздняются, как например специалисты в акциях. Высокие технологии не только автоматизировали финансовые рынки, но и наполнили их HFT роботами, что привело к серьезному усложнению процедуры торговли, но  все же я верю в силу человеческой мысли, в изобретательность ума (в число пи и макаронного монстра) и в новые идеи на рынке. 
     Игра на бирже это самая сложная и увлекательная из всех существующихигр.