Случилась сегодня печальная печаль парного трейдинга. Пара акций, от которой я никак не ожидал такого скорейшего схождения, сделала это:
NEA-VMO показала почти процент движения, после того, как покрыл и ушел на курс по скальпингку.
Осталась висеть еще VOE-SOXX:
И в PairTrader несколько позиций, которые со вторника не крою:
Одна из них уже показывала 1,2%, пожадничал и она откатила:
Обмен парами с коллегами происходит активно, жаль забит под завязку пока)))
Хочу 1 000 000 долларов Овернайт БиПи.
Solomatin
Murat, это ламба,яхта, виллла, даже 2, золото в слитках в подвале гаража с еще 3 феррари и одной теслой 
Клевцов Антон
solomatin, ага, игрушечные)))
Клевцов Антон
Murat, не важно, сколько внутри дня, главное - овернайт)
logindeleted
deleted
Клевцов Антон
alexeyalexey, а должны?
logindeleted
deleted
DenUsmauov
alexeyalexey, Ну нет, так нет 
[samurai trader]
Ну если есть рабочий метод, то будут и деньги. Не думал о валютных парах в составе индекса доллара, подобрать им пары, уровнять лотность и крыть прибыльные, а лосевые оставлять в ожидании схождения? Я курю эту тему... исследования провожу. Может я не одинок?
Клевцов Антон
[samurai trader], не под каждый рабочий метод есть деньги. Трейдеров много. Есть стратегии, которые при большем риске обеспечивают доходность в разы выше. Они и в приоритете, разумеется.
Никого не волнует и не будет волновать, что умею и знаю лично я. Важен выхлоп. Парный трейдинг - это мало риска и не много профита при высокой стабильности. Это хорошо частному трейдеру, но фирма считает иначе и правильно делает - это бизнес.
Alibek
Super$calper, Антон, ты получается торгуешь как по Волатильности так и по Медиане, оба метода хороши, но если к примеру по Волатильности ближе к 1 или 0 а по Медиане 3 (по дельте), ты будешь заходить в такую пару ? Или желательно чтобы в обеих был потанциал?! 
Клевцов Антон
Alibek, лучше, чтобы три сразу) Даже кнопки такие сделали:
Alibek
Super$calper, Антон что то давно не было про парный, есть какие нибудь новости ?
Клевцов Антон
Alibek, Нет, новостей нет. Пары - по прежнему весьма прибыльная торговля и у нас получается все лучше и больше. Так что порадовать зрителей нечем, деньги делаются в штатном режиме.
qccount
Антон, наблюдаю за тобой достаточно долго, молодец! научился (пришел увидел победил.)
Вижу результат, мотивирует.
Клевцов Антон
boyfromriga, вэлкам!))
itrader
Антон, можете поделиться формулой расчёта индикатора - тот что зелёный с расчётом позиций.
Пробую пользовать индикатор тот, что вы выкладывали для ТОСа, но не расчёт позиций, ни сам график не совпадают даже рядом, с тем что указан в заголовке.
Alexander Mihailov
itrader, к сожалению, в ТОСе никак не получится применить метод наименьших квадратов. Что бы Вы не делали, график никогда не совпадет из-за особенностей подсчета значений индикаторов. Только если ввести вручную.
Клевцов Антон
itrader, Александр прав, такого спреда не получить в ТОСе.
itrader
А разве самый верхний график (где стрелки) это не график стоимости позиции с учётом волатильности?
Как-то так это выглядело в тосе:
declare lower;
input BP = 1000;
def vola = ((high(GetSymbolPart(1))/low(GetSymbolPart(1))) - 1) * 100;
def volb = ((high(GetSymbolPart(2))/low(GetSymbolPart(2))) - 1) * 100;
def volaav = SimpleMovingAvg(vola,50);
def volbav = SimpleMovingAvg(volb,50);
def posa = (BP/volaav)/(close(GetSymbolPart(1)));
def posb = (BP/volbav)/(close(GetSymbolPart(2)));
plot POS = posa*close(GetSymbolPart(1)) - posb*close(GetSymbolPart(2)) ;
itrader
метод наименьших квадратов здесь как бы вообще не при чём.
Клевцов Антон
itrader, а в программе очень сильно причем.
dagh
Антон, софт отдельный или к платформе привязан? Не пинай сильно, если уже отвечал где-то. Если ответ есть, поищу. С блогом ознакомился, сейчас тут все смотрю. Я так понял путь в начале сильно отличается от того, что на данный момент есть. За три дня такое в голову пихнуть сложно. Хотя и можно
upd:
нашел, софт самостоятельный и платный. Ок.
"Хочу 1 000 000 долларов Овернайт БиПи" Ух... это ж сколько будет внутри дня?