Профиль пользователя Anthony Toomy1

Парный трейдинг. Спред

AndreyV, И вообще я смотрю что блумберг совсем по другому всё это считает, не знаю почему так получается. Надо читать хелп у блума, он явно по другому считает. Но спред у меня получается не чуть не ху...

Парный трейдинг. Спред

AndreyV, Ну 0.9 точно не получится по данным ТОСа. В блумберге цены скорее всего нормированы (учтены дивиденды) думаю за 4ре года они существенно повлияют на результат. Если с таким кэфом нарисовать в...

Парный трейдинг. Спред

AndreyV, В начале статьи коэффициент рассчитан по регрессии, в конце - по отношению цен. Если меняется коэффициент регрессии, то и объём меняется тоже, но в примере регрессия делалась за 4ре года, что...