Каждую третью пятницу в последний месяц квартала на Уолл-стрит случается Quadruple witching day, когда объемы торгов и волатильность рынка увеличиваются в полтора-два раза в связи с закрытием участниками рынка позиций в одновременно истекающих фьючерсных и опционных контрактах на акции и индексы. Quadruple witching day происходит раз в квартал и отличается от происходящего каждый месяц Triple witching day тем, что вместе с истечением фьючерсных и опционных контрактов на фондовые индексы и опционных контрактов на акции, в «четверной колдовской день» истекают также и фьючерсные контракты на акции. Рост объема торгов и волатильности рынка объясняется необходимостью крупных игроков «разбирать» опционные позиции, а также перекладываться в сл...

Сегодня вечером в Вашингтоне состоится первое голосование относительно пакета мер по предотвращению фискального обрыва — спикер Палаты представителей Джон Бонер попытается получить одобрение Нижней палаты Конгресса на осуществление его плана предотвращения автоматического сокращения госрасходов и повышения налогов. По ходу намеченного на 4.30 МСК события члены Палаты представителей проголосуют два законопроекта, одним из которых и является представленный во вторник Джоном Бонером «План Б», подразумевающий возврат к более высокому подоходному налогу для граждан с заработком свыше $1 миллиона в год. Второй выносимый на голосование законопроект подразумевает снижение госрасходов на  $242 миллиардов. В среду Белый дом сообщил, что у «Плана Б»...

Уолл-стрит откроется сегодня на уровне вчерашнего закрытия поскольку новый виток развития событий в ходе решения проблемы фискального обрыва усилил опасения инвесторов, что американские законодатели могут не успеть достичь компромисса до 1 января, когда в силу вступит автоматическое сокращение госрасходов и повышение налогов. Лидер республиканцев в Палате представителей, Джон Бонер, дал понять вчера, что в четверг нижняя палата Конгресса намерена проголосовать за поднятие налогов на все домохозяйства, чей доход превышает $1 миллион, тогда как демократы выступают за повышения налогов для всех, чей заработок превышает четверть миллиона. Барак Обама отреагировал на это действие Республиканцев угрозой наложить вето на решение Палаты представи...

Глава фонда Pershing Square Capital Management, Билл Акман, сообщил о наличии крупной короткой позиции в акциях Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) у его фонда, отметив, что позиция удерживается фондом уже в течение 7-8 месяцев. Выступая на канале CNBC, Билл Акман сказал, что, по его мнению, бизнес Herbalife строится по схеме «пирамиды», что вызывает сомнения в устойчивости и эффективности процессов генерирования выручки и прибыли. Вместе с провалившимися на 12 процентов акциями HLF, сильно вниз ушли также и бумаги другой MLM-компании — Nu Skin Enterprises Inc. (NYSE: NUS), чьи котировки провалились до отметки $40,85 с уровня $44,25, на котором они находились до выхода комментариев Акмана. Напомним, что около 8 месяцев назад акции Herbalife обесц...

Доходность 7-летних облигаций американского Казначейства существенно выросла по итогам сегодняшнего аукциона, отражая рост аппетита к риску крупных инвесторов, несмотря на продолжающееся отсутствие консенсуса между американскими законодателями относительно мер предотвращения фискального обрыва. По итогам размещения 7-летних гособлигаций доходность по ним выросла до отметки 1,233 процента, что существенного выше уровня в 1,045 процента, показанного по итогам аукциона бумаг с аналогичным сроком погашения в ноябре, тогда как отношение спроса к предложению снизилось до уровня 2,72 с отметки 2,81. Подобный рост доходности и снижение отношения спроса к предложению свидетельствует об уменьшившемся желании инвесторов открывать позиции в безрисков...

За последние три года доля проходящих в дарк-пулы сделок на рынке акций США увеличилась вдвое, превысив отметку в 30 процентов всех заключаемых сделок, все больше искажая картину реального распределения сил на рынке — при наборе и выходе из позиции трейдеры все чаще препочитают пользоваться предоставляемой дарк-пулами возможностью совершать сделки большими пакетами, без ухода цены против себя. Однако что случится, если количество совершаемых через дарк-пулы сделок продолжит увеличиваться теми же темпами, что и последние три года? В этом случае через 4-5 лет больше половины объема на рынке  «темную ликвидность» и в стаканах акций воцарится пустота? Возможно ли это? И что предпримут регуляторы, чтобы этого не произошло?   Почему растет поп...

Торги на Уолл-стрит откроются сегодня выше вчерашнего закрытия поскольку инвесторы уже не обращают внимания на данные о фискальном обрыве, который, в случае процедуры автоматического сокращения госрасходов и повышения налогов, может привести страну к рецессии в следующем году. Росту рынка помогает также и довольно сильный отчет компании Oracle Corp (NASDAQ: ORCL), прибыль и выручка которой оказалась выше ожиданий, наряду с довольно сильным прогнозом компании на следующий год. Довольно сильным оказался также отчет FedEx Corporation (NYSE: FDX). Способствуют росту рынка также и технические сигналы, в частности, по ходу последних двух дней роста рынок пробил максимум ноября и 50- дневную скользящую среднюю, что открывает дорогу к дальнейшему...

За последние три года доля проходящих в дарк-пулы сделок на рынке акций США увеличилась вдвое, превысив отметку в 30 процентов всех заключаемых сделок, все больше искажая картину реального распределения сил на рынке — при наборе и выходе из позиции трейдеры все чаще препочитают пользоваться предоставляемой дарк-пулами возможностью совершать сделки большими пакетами, без ухода цены против себя. Однако что случится, если количество совершаемых через дарк-пулы сделок продолжит увеличиваться теми же темпами, что и последние три года? В этом случае через 4-5 лет больше половины объема на рынке  «темную ликвидность» и в стаканах акций воцарится пустота? Возможно ли это? И что предпримут регуляторы, чтобы этого не произошло?

Процесс покупки европейской непубличной компанией Permira Advisers LLP американского генеалогического сайта Ancestry.com Inc (NASDAQ: ACOM) был сегодня вечером приостановлен решением суда, удовлетворившем просьбу акционеров ACOM. Согласно сообщениям в прессе, суд удовлетворил запрос акционеров Ancestry.com на приостановление поглощения до тех пор, пока совет директоров крупнейшего в мире сайта генеалогической тематики не предоставит больше подробностей о сделке. Напомним, что после многих месяцев переговоров, в конце октября Ancestry.com согласилась продаться группе инвесторов, возглавляемой частной инвестиционной фирмой Permira Advisers за $1,6 миллиарда или $32 на акцию. Акции ACOM провалились на этой новости на пол доллара до уровня $...

Представители обеих американский партий Конгрессе в последние дни начали говорить о преимуществах варианта заключения бюджетного соглашения в следующем месяце, хотя спикер палаты представителей Джон Бонер, похоже, пошел на уступки Бараку Обаме в вопросе поднятия налогов наиболее богатым слоям населения. Обама отказался от 14 декабря предложение Бонер повысить ставки на доходы домашних хозяйств свыше $ 1 млн в год и поднять потолок федерального долга в обмен на сдерживание расходов Право программы. В то время как Обама хочет более высокие ставки для доходов выше $ 250.000, предложение Боенера отмечено движение, потому что он выступает против повышения тарифов на любом уровне дохода.