С днём всех влюбленных, в том числе и самовлюбленных! В такие дни главное не переборщить с юмором, а то получится как с моей теперь уже бывшей девушкой) Сегодня я продолжу вести конструкцию «пропорциональный пут спред на нефти». Опционная конструкция немного плюсанула – 3% от ГО. Я роллировал ещё 10 шт. 55 путов 22.02.17 на 10 шт 57 путов 28.03.17. По образовшейся разнице премий образовался риск сверху в значении 18 тыс бер. Я планирую его нивелировать путём будущего роллирования дальних путов на более ближние страйки. У меня ещё осталось 26 шт 55 путов на феврале, но по ним уже нет никакого риска засчёт набитого профита по рехеджированию. Сейчас конструкция на мартовских опционах выглядит так: Какие планы по управлению конструкцие...

Теория обиделась. Пришла её толстая подружка – практика, которая только портит знакомство с идеальной фигурой теории. Сегодня будет показана одна излюбленная многими опционщиками конструкция, которую я открыл на своём счёте. Управлять я ей буду в реальном времени в комментариях к посту или в новой публикации. Опытным опционщикам это вряд ли будет интересно, но адептам опционного мира возможно будет полезно, потому что, когда я начинал, то как раз искал такой формат управления в реальном времени и нашёл только один такой блог — блог Григория Богданова. Это пропорциональный пут-спред на фьючерсе по нефти марки Brent (BR-4.17) с датой экспирации 28.03.17. Собрал я его вчера вечером, когда BR-4.17 колебался в районе 57. Сначала 1) я продал 41 ...

Эта статья является адаптацией Торговли Временем для людей не желающих отказываться от прогнозов, плечей и стоп-лоссов. По-моему неплохо получилось.   ... Когда кто-то хочет убеждать, истинная вера и обман идут рука об руку. Эрик-Эмманюэль Шмитт. Евангелие от Пилата   Как известно класс стратегий Торговля Временем является единственным из стратегий временного арбитража, который в теории почти полностью защищает трейдера от полной потери счёта, а на практике показывает солидную прибыль. Но общаясь с многочисленными «миллиардерами» - теми кто отказывается от Торговли Временем в пользу прогнозируемости рынка, плечей и стопов, я понял, что они меня не слышат. Задаваясь вопросом «почему так», я понял, что говорю не на их языке. Тут можн...

Вот что конкретно написал Григорий 26.10.16: "сбербанк - позитивно сургут - негативно роснефть - позитивно алроса - позитивно лукойл - позитивно газпром - позитивно магнит - негативно втб - позитивно гмк - позитивно мосбиржа - позитивно это если не учитывать нейтрально, есть тут и дорогие акции, т.е. я тупо выбрал между да и нет из всего этого дела очень нравятся только алроса и лукойл умеренно хорошее отношение к сберу, роснефти, газпрому, гмк, мосбирже и втб - у каждого свои недочеты ну и убыточный сургут и дохлый магнит негативно"   Для удобства составим табличку: эмитент - прогноз - итог - оценка попадания. Примем, что мы входили в равных долях во все компании: в лонг - позитивный прогноз, шорт - негативный. Эми...

Если вы не знакомы с опционами, то эта статья не для вас. Если вы регулярно торгуете с использованием плечей, то прочитайте одиннадцатый подвиг Геракла. Если вы в своем трейдинге используете стоп-лосей – закройте это окошко и никогда больше не открывайте, я против жестокого обращения с депозитами. Если усреднение с задействованием плечей - часть вашей стратегии, то да простит вас хвост экспоненциально-нормального распределения. Всем остальным трём читателям я расскажу почему продажа волатильности это: Использование плечей Усреднение Задействование стоп-лосов Иногда и шорт Стимулом для написания данной статьи послужил подход одного крайне (иногда чересчур) здравомыслящего трейдера (назовем его гэбистом), параллельно (!) совмещающег...