Info-Maker 
Попросите сотню трейдеров прислать вам копию своих торговых планов, и можно гарантировать с вероятностью в 99%, что вы получите одни отказы.
В отличие от предпринимателей, которые используют бизнес-план, чтобы стратегически оценивать своих сотрудников и фокусироваться на первичной специализации, большинство трейдеров никогда не тратят время на создание бизнеса, то есть торговый план.
В сети доступно более миллиона статей на тему торговых планов, но эта статья расскажет вам, как составить план за 10 минут, ответив на ряд простых вопросов. Этот опрос предназначен для активных трейдеров, которые работают внутри дня, однако, те же принципы можно применить практически к любому временному интервалу для торговли.
Цель опроса — позволить вам быстро составить собственный торговый план. Статья раскроет 10 элементов, которые должны в нем присутствовать, и примеры торгового плана для внутридневной торговли.
#1: Сколько сделок вы используете, чтобы оценить результаты?
В бизнесе время — это основной фактор для оценки результатов. Компании ежеквартально выкладывают свои отчеты, а фундаментальные аналитики отчаянно прорабатывают данные, чтобы оценить потенциал их будущего роста.
Сколько вам нужно ждать, чтобы оценить свои торговые результаты…годы, месяцы, дни?
Ответ очень прост. Оценивайте по количеству размещенных сделок, а не по прошедшему времени.
В мире торгов время неактуально. Торги — это одна из тех областей этой реальности, где постоянство пространства и времени не существенно.
Те, кто торгует уже некоторое время, знают, что безупречный взлет на протяжении года может обернуться двухмесячным крахом, который легко уничтожит все, что вы заработали с таким трудом.
Чтобы отследить результаты, можно взять определенное число сделок и оценить их относительно ключевых показателей производительности, которые мы затронем позднее.
Вам нужно определить подходящее число сделок для оценки, то есть достаточно высокое для полноты данных, и достаточно низкое, чтобы не продолжить разрушительную тенденцию в торговле.
Оптимальным является число 10. Оно очень хорошо подходит для среднесрочной и внутридневной торговли, если у вас уходит примерно 3 месяца на совершение 10 сделок на колебаниях и около 4 суток на 10 внутридневных сделок. Тут упоминается время для того чтобы вы понимали, сколько потребуется для размещения такого количества сделок согласно неагрессивному торговому стилю. Для своей торговой системы вы легко можете и сами все подсчитать.
Так сколько сделок вы учитываете для оценки торговой деятельности?
#2: Определите ключевые показатели производительности
Для этого хорошо использовать метод KISS или «делай короче и проще» (для тех, кому не знаком термин) для измерения своей торговой производительности нужно рассмотреть следующие показатели:
- R
Это соотношение прибыльных сделок и убыточных. Например, в цикле из 10 сделок получается, 1500$ (прибыли) / 500$ (убытка). В итоге показатель R = 3. Это значит, что итоговая прибыль втрое превышает убыток. Можно измерять показатель на каждом цикле. У него нет максимальных и минимальных значений. Отследив результаты на промежутке времени, вы быстро определите, когда показатель находился ниже исторического среднего значения.
- Максимальная просадка
Это самый низкий внутридневной остаток на аккаунте в пределах торгового цикла. Для отметки максимальных просадок необходимы пики. Но этот подход не совсем верный, потому что вы можете провести ряд торговых циклов, прежде чем достигнете пика. Намного целесообразней отмечать в процентном соотношении, насколько опустел ваш аккаунт с начала цикла. Например, изначально на аккаунте было 10000$, и за цикл в 10 сделок его сумма достигла 8000$. Значит, максимальная просадка составит 20%. Как и для показателя R, здесь нет четких правил. Постепенно вам следует снижать просадки. Это сбалансирует портфель, который продолжит расти с небольшими откатами.
#3: В какое время дня вы будете торговать?
Начинающим внутридневным трейдерам и тем, кто имеет небольшой опыт торговли лучше ограничить торговую активность. Лучшим временем для торговли будет интервал с 9:50 до 12:00. До и после этого периода лучше просто наблюдать за происходящим.
#4: Определите свои торговые критерии
Как и со временем торговли, определите перед ее началом несколько критериев. Чем больше стратегий вы надеетесь осилить, тем сложнее будет постоянно получать прибыль на рынке.
Ниже приведен пример деталей торговых критериев:
- Увеличение объема перед точками прорыва
- Узкие спреды
- Консолидация до точки прорыва
- Открытие новой позиции строго между 9:50 и 10:10
Вот и все. Если ваш список насчитывает более 20 критериев, то вы сведете себя с ума, пытаясь следовать всем этим правилам.
#5: Определите акции для торговли
Разработайте стандартную методологию для определения активов. Сперва, вы зададитесь вопросом, какой период времени подойдет для сделки? Внутридневные трейдеры обращают внимание на акции, о которых говорят в новостях, а долгосрочные трейдеры смотрят на активы, которые развивают новую бизнес – модель и демонстрируют потенциал для многолетнего роста. Независимо от торгового стиля, определите активы, которые, вероятнее всего, принесут прибыль.
Для внутридневных трейдеров наиболее подходящими будут активы движущие рынок. Они с трудом меняют тренд и имеют высокую ликвидность. Практически любой скринер акций выдаст вам "рейтинг" акций с наибольшим и наименьшим приростом в реальном времени. Вам не придется вручную просматривать сотни графиков. Как только вы нашли подходящую акцию, добавьте ее в свой вочлист, чтобы не пропустить хорошую возможность для входа в позицию.
#6: Установите стоповый-ордер
В стоповых-ордерах нет ничего плохого. Они в долгосрочной перспективе удерживают вас от ухода из торговли.
Например, кому-то будет комфортно, если его стоповый-ордер сработает, если позиция отклонится на 2%. Порог стоп ордера может быть основан на волатильности торгуемых акций и или иметь четкий размер, который зависит от торгового стиля. Суть в том, что стоповый-ордер необходим. Если ваши позиции постоянно закрываются по стоп-ордеру, стоит подробнее рассмотреть волатильность акций, которыми вы торгуете.
#7: Когда выходить
Вероятно, вы слышали, как все рыночные гении говорят: «Let your winners run (Позвольте своим лидерам расти)». Однако, жадность препятствует закрытию прибыльных позиций, даже когда внутренний голос подсказывает, что рост подходит к концу. Чтобы избежать такого развития событий, нужно четко определить стратегию выхода из сделки.
Стратегия должна быть простой. Например, выходить, если цена пересекла скользящую среднюю или VWAP.
#8: Какую сумму использовать в сделке?
Без манименеджмента вы долго не продержитесь в торговле. Сумма денег, которая используется в сделке, должна напрямую зависеть от эффективности торговли. Если трейдера преследует полоса неудач и ключевые показатели производительности падают, то нужно использовать меньше денег, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный торговому счету.
На сделку нужно использовать только 10% от доступной покупательной способности внутри дня. Например, если у трейдера есть 25000$, то при плече 1:4 общая покупательная способность составит 100000$, и в одной сделке ему лучше использовать только 10000$.
#9: Когда делать перерыв?
В других торговых планах, доступных в сети, вы не найдете одного важного ответа. Когда вам стоит отдохнуть от торговли? Вопрос кажется банальным, но многие трейдеры, как бы это странно не звучало, не отдыхают. Неважно, провел ли трейдер ряд удачных сделок, или они все подпортили его аккаунт, большинство из них продолжают торговать изо дня в день.
Лучше взять перерыв после совершения нескольких сотен сделок. Используйте перерывы в своем трейдинге, чтобы расслабиться и отвлечься от торговой деятельности. Возможно, вы спросите, почему просто не отдыхать в выходные и праздники? Можно и так, но добровольный отдых — это вопрос дисциплины, а упражняться в самоконтроле нужно обязательно. Рынок никуда не денется.
#10: Верхние и нижние лимиты
Основные биржи и частные торговые фирмы мыслят категориями верхних и нижних лимитов. Эта концепция с пределами была создана после краха 1987 года и стала настолько сложной, что невозможно ее объяснить в двух словах.
Частные торговые фирмы отслеживают, сколько раз трейдер поднимался и падал в течение дня. Если он достиг конкретного предела, основанного на торговой истории фирмы, ему больше не позволят совершать сделки в этот день.
Почему трейдеры не мыслят таким же образом?
Например, если трейдер потерял 2% от капитала в любое время дня, он закрывает все торговые позиции и, допустим, идет на рыбалку. А если он увеличил портфель на 7,5% за один день, то ему тем более нужно пойти рыбачить.
Вы когда-нибудь мыслили категориями верхних и нижних лимитов? Каковы ваши пределы?
Простой торговый план
Мы рассмотрели все десять пунктов. Ниже для вашего ознакомления представлен простой торговый план на день. Он предназначен для внутридневной торговли, но можно легко изменить параметры и успешно применять его для любых торговых периодов.
Дневной торговый план
- Сколько сделок я использую для оценки результатов? 10
- В какое время дня я открываю новые позиции? 9:50 – 10:20
- В какое время я должен закрыть все позиции? 12:00
- Какой суммой я рискую в сделке? 2%
- Какую сумму денег я использую в каждой сделке? 10% от покупательной способности в текущий торговый день
- Как я ищу акции для торговли? Я использую скринер акций или рыночный сканер, чтобы определить акции с наибольшим и наименьшим приростом за день
- Когда я выхожу из прибыльной сделки? Когда цена акции пересечет SMA с периодом 10 на 5-минутном графике
- Какие у меня торговые критерии? (здесь не переусердствуйте. Ответ должен быть кратким)
Увеличение объема перед точками прорыва
Узкие спреды
Консолидация до точки прорыва
- Как я оцениваю свои результаты? R, максимальная просадка
- Сколько сделок я совершаю, прежде чем возьму перерыв? 200-300
- Сколько длится мой выходной? один торговый день
- Какой мой верхний лимит? 7,5% от размера торгового счета
- Какой мой нижний лимит? 2% от размера торгового счета