Войти

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Добавить фото в статью
Вес загружаемого фото не должен быть больше 10 Мб.
Форматы: jpeg, png, bmp.
Если размер картинки превышает 900px по ширине или высоте,
она будет уменьшена автоматически.
Отмена
или выберите файл
Расскажите друзьям!

Наверняка им будет интересно, о чем вы пишете
  2. Статьи

Корреляция RTS и Brent

Вчера в этой темке   http://utmagazine.ru/posts/10870-fyuchers-rts-tekuschaya-situaciya  возник маленький спор, по поводу корреляции РТС и Брента, никто так и не решился прикрепить графики этих инструментов, в доказательство своей правоты)) Ну да ладно, мне не тяжело) Сказано - сделано)))

Итак посмотрим, что на графиках видно))

1 min

 

 

1Н

 

 

1D

 

 

 После внимательного анализа этих трех таймфреймов, я для себя еще раз сделала подтверждение, что не стоит строить торговую систему на корреляции двух инструментов таких как РТС и Брент))

 

  • фьючерсы
  • РТС
  • Брент
X

Похожие публикации

Trend it's your friend USDRUB
2540 16 8
Агрессивный инвестор
15106 0 0
Секреты торговли: пробои
13325 11 18
Хорошее движение в акции OCN
2543 2 1
Паттерн "треугольник": секреты прибыльных формаций
21453 10 10
Куда инвестировать средства? Акции, фьючерсы, опционы.
4679 4 0

Комментарии (48)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться

  • Какая-то совсем не корреляция

  • Zerozion, все верно))) если бы внимательно пост вчерашний почитали)) именно ОТСУТСТВИЕ КОРРЕЛЯЦИИ я и доказала сегодня в трех графиках, разных таймфреймах))))

  • Что доказывали? То что они не коррелируют, так это и без подробной сравнительной оценки понятно

  • Demix, Особо упертых в своей "правоте" надо носом тыкнуть ag.gif

  • Demix, видимо не ВСЕМ, понятно, раз вчера возникла такая дискуссия)

  • Demix, Кому понятно?7 Вы ФОРТС торговали когда нить??? не пишите ерунды!!!

  • На картинках показаны места где нету кореляции, и как можно доказать что её нету вообще?? Это не доказательства а просто специально найденый скрин!!! Сначала года кореляция была просто тик в тик! Сейчас уменьшилась - но продолжает быть более чем в половине случаев. Скринов, на которых кореляция пункт в пункт я могу найти миллион!!! ну эти доказательства чегото комуто, мне не нужны. Только пример сегодняшнего дня.





    На картине четко видно что кореляции есть - и это только сегодняшний день. так что КТО говорит что нет кореляции, тот просто не может её разглядеть!!!

    Скрин откройте в новой вкладке!

    P.S. Просто противно читать коменты поддакивающих людей, абсолютно не разбирающихся в том, что пишут!!

  • sbko, остыньте)))) графики взяты не с истории, а самые актуальные, последние) минутка за вчерашний день, часовик и дневка, тоже за последние периоды. Поэтому это не спецом подобранные)

    Последний мой абзац, гласит: "После внимательного анализа этих трех таймфреймов, я для себя еще раз сделала подтверждение, что не стоит строить торговую систему на корреляции двух инструментов таких как РТС и Брент"

    Это сугубо мое мнение, что я не буду строить свою торговую систему на основе корреляции этих инструментов, потому что % совпадений (корреляции) не в пользу ТС))ab.gif

  • iren, Та я то остыл еще вчера, а вот Вы - пытаетесь чтото, комуто доказать в трейдинге, что является просто смешным!!!)

  • sbko, никому ничего не доказываю))) высказываю сугубо свое мнение)))ab.gifab.gifa_d.gif

  • sbko, коллега, Ирэн в трейдинге уже давно все всем доказала ))) я бы на Вашем месте прислушался к ее мнению ;) Хотя никто не говорит, что она права на все 100 и каждый имеет право на свое ИМХО.

  • bladerunner, к чему это Вы мне пишите??? Что значит я бы на Вашем месте??? Вы чтото перепутали!!!!!! разберитесь сначала с тем что Вы пишите , а потом можете ставить себя на моё место. Ваш коментарий просто НИОЧЕМ и вообще ни к чему!!!

  • sbko, остыньте, эмоции - это враг трейдера ))) вы не поняли, к чему мой коммент? объясняю по буквам. Ваша цитата: "Вы - пытаетесь чтото, комуто доказать в трейдинге," Мой коммент "Ирэн в трейдинге уже давно все всем доказала" Я знаю, о чем говорю, так как знаю Ирэн и слежу за ее торговлей. Посмотрел Вашу торговлю. Судя по тому, что Вы выкладываете, Вам до Ирэн в трейдинге еще далеко. Поэтому рекомендую именно Вам прислушаться к ее мнению, как более опытного трейдера.

  • bladerunner,

    мдя. такого бреда на этом ресурсе еще не читал. Посмотрел он мою торговлю и решил себе - ))))))) Досвидания!!!

  • vass, Хотите самоутвердиться в хамстве? Нееее, так не пойдет. Здесь трейдерская тусовка и идеальная площадка для замеров длины биржевой пиписки ))) Слабо слехснуться в каком-нить FORTS BIG, начиная с августа? С обязательными скринами трейдов здесь же, на ресурсе, с пояснениями? Дабы дурь каждого была видна )))

  • bladerunner, НЕ позорьтесь - потому ,что по вашим коментам я не дам Вам даже 20 лет. С демо будете соревноваться с людьми обладающими таким же "интелектом" как и Вас !!! Я может и не супер профи - но давно прошел челендж и давно там торгую, и не пытаюсь комуто ,чтото доказать, но свое мнение отстою!



    И кстати жесткость в позиции и при разговоре - это отнюдь не хамство!!!! И повторю Досвидания!

    Пипиской он решил меряться"" ахахаха

  • vass, не, коллега, я Вам до свидания не скажу. Мне с зайками-трусишками не по пути ))) Если Вы торгуете в реале так, как постите свои скрины, то мне жаль денег UT. Уверен, Вы там не задержитесь ))) Чем с Вами меряться? У Вас же ее просто нет ))) ахахахахахаха

  • vass, это оживились сундучки ликвидности ресурса и рынка в целом, вчера они окучивали меня, учили с кем мне спать и чем мне есть иначе рынок ататат, а сегодня поучают остальных, даже темы интересные поднялиa_d.gif про корреляцию этих инструментов скромно промолчу,т.к. она есть и всегда была.

  • A.Solomatin, Та да, и на этом ресурсу есть троли, задача которых не про торговлю писать а влезть в чужой пост и там насрать!

  • vass, нет таких. Мы следим за этим.

  • Начну с того что автор еще в предыдущей статье предложыл мне залить скрины и показать где ж там кореляцыя. Судя с того как вы построили графики кореляцыи выше, вы мало что о ней знаете вообще!

    (Не в обиду сказано)

    Если уж смотреть на то что вы показали, просто скрины, двух инструментов разных ТФ, то еще раз повторюсь, что кореляцыя и зависимость етих двух инструментов - ЕСТЬ!



    "После внимательного анализа этих трех таймфреймов, я для себя еще раз сделала подтверждение, что не стоит строить торговую систему на корреляции двух инструментов таких как РТС и Брент" - Етого не было ничего сказано в предыдущей статье, не надо мишать все в одну кучу. Имею ввиду об использовании кореляцыи в ТС

UP