Войти

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Добавить фото в статью
Вес загружаемого фото не должен быть больше 10 Мб.
Форматы: jpeg, png, bmp.
Если размер картинки превышает 900px по ширине или высоте,
она будет уменьшена автоматически.
Отмена
или выберите файл
Расскажите друзьям!

Наверняка им будет интересно, о чем вы пишете
  2. Дневники трейдеров

Парный трейдинг на автомате

Всем привет

 

почитав умных книжек про Квантов, решил построить своего робота под эти цели

 

И вот что показывает тестирование на истории, например с начала 2015 года

Использовано всего 4 пары: Nasdaq+S&P500, фунт к австралийцу....остальные уже в процессе тестирования

Депо 100к, биржа CME, контрактов от 2-10 (10 когда депо стал рости, по ММ), комиссии не учтены т.к. нужны спец.условия. Такие брокеры есть и уже общаюсь с ними

Итак...

 

 

прибыльность

 

данные

Вот еще закончил тестирование Фунт с Еной. с учетом комиссии, риск на сделку 10%. 65к сделок :)

 

фунт-ена
А вот если сделать небольшой портфель из 4 пар

 

итог

портфель

 

P.S. если вдруг кто-то спросит, "а реальные ли котировки и  не демо ли все это?", то вот скриншот с загрузкой котировок с СМЕ через CQG-коннектор

котировки

  • Парный трейдинг
X

Похожие публикации

РАЗДАЧА ВСЕГО
7576 40 3
Парный трейдинг: новости в паре AFG-NVDA
3890 50 4
Скальпинг VS Парный трейдинг
4407 39 10
Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель
89719 147 21
Доходности VS Цены. Парный трейдинг.
11992 24 7
Pair Trader Demo 2.0 : парный трейдинг - новый уровень!
12550 47 20

Комментарии (40)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться

  • емини в теме, плюсуюab.gif

  • а в какой программе роботы делаешь если не секрет?

  • chartrader , Multicharts.Net

  • ab.gif я как трейдер пользы не извлек из данного поста.

  • Не видно картинок

  • zotax, каких картинок? с голыми тетками? я вашу мысль не угадываю

  • Dragon13, Я не знаю, какие Вас картинки интересует с голыми тетками или дядьками, это ваше личное дело, имхо! Не видно графических данных.

  • zotax, графических данных чего? конкретику можно?

  • Dragon13, Если в Вашем посте были приложены графики, то их не видно, что непонятного?

  • Не думаю, что в среднесрочной перспективе будет все так радужно. Начитавшись книжек про кванты срубили робота на коленке.... Если бы было все так очевидно. Тем не менее, желаю удачи ! Пишите как найдете подходящие условия под это дело.

  • Roman_Straub, если Вы читали эти книги, то наверное знаете что HFT работают с микро и милисекундами. у меня же сделки длятся секунды и иногда минуты. повторять их алгоритмы нет смысла обычному трейдеру

  • Dragon13, про временной интервал между сделками я ничего не писал. Но по поводу доходности.... Сомневаюсь что она будет постоянной. Есть разные фазы рынка, и насколько мне известно, нет робота работающего с одинаковой доходностью на разных фазах рынка. Либо нужно постоянно подкручивать настройки, либо иметь разных роботов. ... Вообще, рынки - штука изменчивая - сегодня он один, завтра - другой .... я имею ввиду волатильность. Удачи !

  • Roman_Straub, конечно нужны разные роботы и надо следить. да и ММ нико не отменял. например щас в портфеле 4 пары. можно и нужно еще брать разные рынки и биржы. но тенденция интересная. Главное-заход от 1-10 контрактов всего. Т.е. не быстро можно слить ab.gif)

  • Dragon13, значит Вы не исключаете слив, как возможный итог своего уравнения ??

  • Roman_Straub, я также не исключаю падение на голову кирпича на выходе из дома. все что может случится-случится обязательно. весь вопрос-когда. в моем уравнении-это в Далекой перспективе ab.gif

  • обновил пост картинками с результатами с портфелем из 4 пар

  • Интерестно. Буду следить.

  • Поделитесь материалами, книгами что прочитали для такого результата, очень интересно, сколько в среднем тиков робот берет?

  • acti, для общего развития было очень интересно это

    http://www.ozon.ru/context/detail/id/22685935/

    и это

    http://www.ozon.ru/context/detail/id/31145012/

    именно в бумаге. читал и делал заметки. читать в такой последовательности

    ну а дальше-программировать и зарабатывать

    .берет-в зависимости от инструмента. ну а так, 2-3 тика. статистика говорит про 28долл. в портфеле разные пары и стоимость тика разная

  • Dragon13, в бумаге материал усваивается намного лучше,есть где почеркаться и потомкам оставить наследство. Книги содержательные. Имеет смысл их пропустить через себя.

UP