Парный трейдинг на автомате

Всем привет

 

почитав умных книжек про Квантов, решил построить своего робота под эти цели

 

И вот что показывает тестирование на истории, например с начала 2015 года

Использовано всего 4 пары: Nasdaq+S&P500, фунт к австралийцу....остальные уже в процессе тестирования

Депо 100к, биржа CME, контрактов от 2-10 (10 когда депо стал рости, по ММ), комиссии не учтены т.к. нужны спец.условия. Такие брокеры есть и уже общаюсь с ними

Итак...

 

 

прибыльность

 

данные

Вот еще закончил тестирование Фунт с Еной. с учетом комиссии, риск на сделку 10%. 65к сделок :)

 

фунт-ена
А вот если сделать небольшой портфель из 4 пар

 

итог

портфель

 

P.S. если вдруг кто-то спросит, "а реальные ли котировки и  не демо ли все это?", то вот скриншот с загрузкой котировок с СМЕ через CQG-коннектор

котировки

  • Парный трейдинг

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (40)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP