Войти

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Добавить фото в статью
Вес загружаемого фото не должен быть больше 10 Мб.
Форматы: jpeg, png, bmp.
Если размер картинки превышает 900px по ширине или высоте,
она будет уменьшена автоматически.
Отмена
или выберите файл
Расскажите друзьям!

Наверняка им будет интересно, о чем вы пишете
  2. Дневники трейдеров
  3. UT Challenge

UTChallenge - изменение правил с 13 июля + БОНУС!

C 13 ИЮЛЯ 2015 года будут изменены правила и торговые параметры во всех конкурсах UTChallenge. 

 

Мы проанализировали результаты торговли на реальных счетах у трейдеров прошедших отбор, и пришли к выводу, что нам необходимо произвести ряд изменений в условиях конкурса, чтобы приблизить их к условиям торговли на реальном счете.

 

Во-первых, торговля на счетах в конкурсе будет с комиссией (включая биржевые сборы):

 

MOEX - 0.02% от оборота в денежном выражении.

RTS FORTS - 2 руб. на контракт

NYSE - 0.0035 USD за акцию.

CME - 2.5 USD на контракт.

 

Во-вторых, отменяется правило по количеству пропущенных дней.

 

В-третьих, минимальное количество дней в плюс станет равным 10 дням, для всех UTChallenge, кроме NYSE BIG и RTS BIG.  В дополнение к этому, изменятся минимальные цели по прибыли для дня, который считается плюсовым:

 

MOEX - 150 руб.

RTS FORTS - 225 руб.

NYSE - 15 USD.

CME - 36 USD.

 

Все условия в конкурсах, которые начались до 13 июля останутся без изменений.

 

А теперь БОНУС: с 13 июля победитель UTChallenge RTS FORTS, который пройдет отбор с итоговым результатом более 28584 руб (рекордный результат среди участников прошедших отбор), и победитель UTChallenge NYSE, который пройдет отбор с результатом более 1397 USD, получат специальный Welcome Bonus в размере 1500 USD*, который можно будет вывести или использовать для увеличения капитала под управлением (то есть сразу перейти на уровень 3 по размеру реального счета и % Payout). 

 

* Если участников заработавших более 28584 руб или 1397 USD будет более одного, то Welcome Bonus получит участник с наибольшим итоговым результатом. В случае, если будет обнаружена попытка использовать неэффективности в работе терминала Derby и исполнении демо-ордеров для достижения рекордного результата в конкурсе UTChallenge NYSE или UTChallenge RTS FORTS, такой участник(-и) будет дисквалифицирован из конкурса без права получения реального счета в управление и Weclome Bonus.

 

 

 

 

 

  • nyse
  • cme
  • MOEX
  • UTchallenge
  • RTS
  • forts
  • UT Challenge
  • UT Prop.
X

Похожие публикации

Большой обзор NYSE за неделю №44 - Самая убойная неделя года
2883 10 6
UTChallenge News
7918 28 31
Активные акции - Обзор американского рынка NYSE NASDAQ
2262 8 5
нуу как-то так
3723 16 -1
Отбор акций для торговли 5/01
2033 2 1
Что такое акции?
2519 2 0

Комментарии (412)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться

  • все скальперы, прокричали ураag.gif

    а так всё классно, если бы дней в + было бы 8, это было бы куда лучше, хотя и на этом спасибо

  • Mr. Milken, давай вообще отменим условия?



    А чо, тогда будет 70% прошедших и 100% сливших счет компании)))

  • Super$calper, мне кажется что 8 дней вполне адекватная цифра, особенно если посмотреть на текущий рынок, когда не торговать порой лучше чем уйти с лимитом даже не поняв что случилось,

    и я сомневаюсь что у вас в зале люди которые сидят по 5 и более лет (профи) закрывают каждые месяц по 10 дней в плюс.

    ну может мой подход к рынку и мани менеджменту неправильный когда 30 % прибыльных трейдов закрывают 70 % отрицательных, соответственно и в днях тоже самое

  • Mr. Milken, извините, но это и есть барьер, который надо преодолеть, не так ли?



    Краповый Берет сдают в адовых условиях, которые в реальной жизни едва ли могут повториться, тем не менее, тест именно такой.

  • Super$calper, краповый трейдер) получается, и рубит бабло после ютч)

    ну ладно вытру слезы) и пойду дальше готовится к ютч

  • Mr. Milken, все равно наоборот. В среднем трейдер торгует 15 дней в плюс из 20.

  • Roman Vishnevskiy, да ладно, например Толя говорил что у него не то что 15 дней в плюс, а месяца в минус бывают, и что трейдер должен зарабатывать 4 раза в год в сезоны отчетов, а в остальные не терять

    если ваша статистика (ежемесячная) овер 12-15 дней в плюс, то снимаю шляпу

  • Нововведения порадовали. 10 дней в плюс особенно.

  • Вопрос, а CME BIG появиться когда нибудь и если да то когда примерно? Или отказались от такого конкурса?

  • Red, осенью появится СМЕ big

  • ООО круто давно ждал когда уменьшиться до 10 дней в плюс))

  • "отменяется правило по количеству пропущенных дней."

    Правильное решение! Теперь не будет необходимости просто отторговать день для статистики и соответственно совершать не правильные сделки.

  • 1. В конкурсе участвует акция AAL ?

    2. И сколько сейчас нужно заработать минимум за 20 дней, так же 500 баксов на NYSE ?

    СПасибо.

  • radostwi, 1) AAL участвует 2) Да, также 500 долл

  • Roman Vishnevskiy, Спасибо Роман.

  • мде, то есть начинать олл-инить будут на два дня раньше ag.gif



    За включение комки, плюс!



    Теперь из-за идиотского исполнения ордеров будет наматываться комиссия, плюс можно элементарно прочитаться на один цент и вылететь из отбора по лимиту, что вообще полный бред. Я по прежнему считаю, что каждый имеет право на исправление допущенной ошибки хотя бы один раз!



    Сделайте нормальные исполнение ордеров и дайте один раз автокавера за отбор и это будет по честному!

  • simchenko, Что не так в исполнении ордеров?

  • Roman Vishnevskiy, стоп срабатывает по стакану, а не по ленте из-за этого частые ложные срабатывания.

  • simchenko,

    +++++ это реально беда, принта не было а стоп срабатывает, а вот лимитник иногда НЕ забирает даже если принт прошел за лимитником, за 11 торговых дней было 2 раза такое.

  • simchenko, Это не проблема исполнения ордера, а настроенная особенность, которая была установлено таким образом сознательно, потому что именно так будет работать автокавер на реальном счете. Более того, если Ваша стратегия так чувствительна к исполнению стопа по принту или по стакану, то почему Вы не можете вручную закрывать позицию, используя тот триггер, который Вам нравится больше?

  • Roman Vishnevskiy, за + 1 автокавер плюсую ))

  • Roman Vishnevskiy, Как вариант можно сделать автокавер после того , как закончится повторная регистрация в челендже )

  • Ах да и еще бонус крутой, будем биться за него ))) спасибо ))

  • simchenko, +

  • Mr. Milken, ag.gif

  • Минимальный профит (чтобы день был плюсовым) составляет чуть больше половины дневной нормы (если разделить минимальную месячную прибыль на 20 дней).... Абсурд.

    Комиссия - правильно сделали, так более реально будет.

  • Roman_Straub, В чем абсурд???

  • Roman Vishnevskiy, минимальная цель по прибыли дня.... Что ж получается , если я закрою день на СМЕ в +35$, то день минусовой ?? Если для достижения цели в 1200$ мне нужно каждый день закрывать в +60$.

  • Roman_Straub, Все не так, Вам надо не менее 10 дней из 20 закрыть с результатом 36 долл и выше.

  • Roman Vishnevskiy, исправьте в посте правило , там четко написано как я описал выше

  • Roman_Straub, "минимальные цели по прибыли для дня, который считается плюсовым" Таким образом день, в котором вы заработали менее 36 долл на рынке СМЕ не будет засчитан, как плюсовой день.

  • Roman Vishnevskiy, спасибо.

  • Roman Vishnevskiy, минимальные цели по прибыли для дня, который считается плюсовым: MOEX - 150 руб. RTS FORTS - 225 руб. NYSE - 15 USD. CME - 36 USD.

    Следовательно день закрытый в +35$ на СМЕ считается по вашим словам минусовым.

  • Рибейты будут включены?

  • simchenko, нет, рибейтов не будет.

  • Roman Vishnevskiy, жаль

  • Roman Vishnevskiy, а будет ли еще проводиться RTS BIG?

  • Infamaus1, да будет.

  • Вопрос нескромный

    А при текущих условиях на реальном счете CME кто-то продержался больше месяца?

  • google_5987, поддерживаю, хотелось бы услышать ...

  • google_5987, да., были и те, кто поднялся на уровень 3. Но в целом статистика как раз подтверждает необходимость ввода комиссии и повышении минимальной прибыли плюсовом дне, чтобы снизилось число трейдеров, которые сделали результат 1-2 трейдами и дальше просто выполняют правила по дням в плюс. Так как многие трейдеры успевают достичь лимита потерь всего за неделю, после перехода на реал.

  • отменяется правило пропущенных дней, получается если за 10 прибыльных дней набрал нужную для прохождения сумму, то можно вторые две недели вообще не торговать??

  • dvekut, отличный вопрос !

  • dvekut, да, так и будет думаю

  • dvekut, да, все верно.

  • Roman Vishnevskiy, Может стоит реализовать возможность досрочного прохождения UTC? К чему человеку выполнившему все условия киснуть у монитора 2 недели?

  • xrano, Такая возможность есть: если Вы уверены , что выполнили условия конкурса досрочно, то Вы можете написать в саппорт с просьбой предоставить Вам реальный счет. Мы проверим Ваши результаты и возможно примем решение о досрочном прохождении отбора и предоставлении реал счета.

  • Roman Vishnevskiy, при прошлой подобной просьбе саппорт послал нахрен и сказал сидите ждите окончания конурса, там все автоматизировано. Сидел ждал.

  • "Во-первых, торговля на счетах в конкурсе будет с комиссией (включая биржевые сборы):" Комиссия будет списываться с реальных наших счетов? т.е. кроме платы за участие в Challenge, мне еще нужно будет иметь nnn-ое количество долларов на счету?

  • Julia, навряд ли) просто с демо прибыли будет вычитаться демо комиссия)

  • Julia, Мдааааа... Теперь я понимаю , кто сливает Челенджи по КД ag.gifDDD

  • pipka01, Пхахахахахахахаag.gif

  • Julia, нет, комиссия будет учитываться только в расчете NET profit на Вашем конкурсном счете. И ни в коем случае не будет списываться у Вас в виде реальных денег.

  • Все ничего, но лучше бы действительно исправили исполнение ордеров

  • Des, +

  • Роман, в момент действия каких правил были установлены рекорды для получения Welcome Bonus?



    Если 1397USD для Challenge NYSE был достигнут в те времена, когда действовал автокавер (а не дисквалификация) то логично ли ставить данную цель к сегодняшним участникам?



    В таком случае, может, определите новые цели для участников, например 1,5 * 500 или 2,0*500? Кстати размер бонуса может быть приравнен к установленному рекорду - будет справедливо.

  • boesky, интересно у вас получилось хотя бы 500 заработать и пройти ЮТЧ? если нет то на бонус даже не смотрите)

  • boesky, Бонус, на то и бонус, что не важно в каком контексте был поставлен рекорд. На NYSE рекорд был установлен, когда был еще автокавер. на FORTS уже без него. Чем дольше будут держаться достигнутые рекорды, то тем выше будет бонус участнику, который его все-таки сумеет преодолеть.

  • Roman Vishnevskiy, Роман а можете в последних строках поста написать (рекомендации) какими лучше есн пользоваться для лимитов и маркетов если уж ввели комиссии и биржевые сборы, или физы будут одинаковые без учета есн

  • Mr. Milken, Физы одинаковые независимо от типа ордера или ECN через которую Вы его отправляете. Что касается ликбеза по этой теме, то очень советую обратиться к Антону Клевцову (SuperScalper).

  • Для успешного трейдера, кто забирает деньги с биржи эти условия ни как не должны помешать его работе. Лучше направить силы на улучшение торгового терминала) я уже писал в службу поддержки

  • M@R$, Эти силы направляются, и терминал регулярно проходит обновления в которых производятся улучшения как инфраструктурной части, так и функциональной.

  • А если за 5 дней сделать 500 баксов, то придется еще 5 дней торговать в +15$ ежесуточно ?

  • radostwi, да, именно так.

  • ураааааааааааааааааааааааааа!!!! меня раздражает что нужно не пропускать дни, потому что это тоже самое что убыток, такое чувство что кто тебя сейчас у****т если не сделаешь хоть что то ))))Спасибо огромное)))

  • Хорошая новость, спасибо!

  • Поздравляю ) грамотные и нужные изменения



    Еще бы на СМE поднять общий лимит потерь, хотя бы на 200, там волатильность торговли с одним лотом высокая (

  • Почему нету бонуса для CME?

  • Miller, потому что на СМЕ на данный момент еще совсем мало статистики. Вероятнее всего с сентября появится бонус и для СМЕ.

  • Шикарно! Бонус радует)

  • Константин Климов, а ты снова в Челлендже?))

  • ITimofeevиа, А чем вызвано удивление? Я продолжил развиваться и по мимо ФОРТС решил попробовать торговать и NYSE в связи с чем пробую турнир. РТС на реале, а NYSE - конкурс. Я уверен ты тоже так можешь!)))

  • Константин Климов, Понял, Кость! Я тоже на реале фортс, но из-за бонуса попробую побить свой рекорд)) Ты прав, с нашими системами торговли (подобие А. Резвякова и В. Баженова) Nyse тоже можно торговать (с поправкой на цену и волатильность акции - для рекорда;-)). Я дерби около 10 раз выигрывал с приличным (несколько сотен у.е.) результатом, потому тоже подумываю о Челлендже Nyse. Удачи нам!)))

  • Жесть

    chartrader mirgiyos boom Lady Finance mihail12 - неуместность вашей радости пугает.

    Повышение требования к минимуму положительного дня с одновременным вводом комиссии на найс снижает вероятность положительного исхода в геометрической прогрессии.

    Симченко как всегда респект.

  • mgn, комиссия действительно повлияет на результат, а вот про плюсовой день что он 10 что 15 большой роли не играет все равно нужно делать в 3 раза больше для прохождения конкурса

  • такой вопрос: Если я буду участвовать в челлендже, то могу ли я торговать пеннистаками? В общем какой диапазон цены акций я могу выбирать?

  • Sus Bozhev, Вы можете посмотреть в описании турнира список доступных инструментов, и проверить, есть ли среди них нужные Вам акции. Также список акции выложен в одном из комментариев на этой странице: http://utmagazine.ru/rabota-treiderom

  • Roman Vishnevskiy, Добрый день! Обновляется ли список акций Найс? Если да, то где можно взять обновленный список? Спасибо!

  • Sus Bozhev, пеннистаков челлендже практически нет. а жаль(

  • Интригующие условия!) Будем участвовать! Думаю, сам бонус подведет ребят к более тщательному старанию в плане подготовки и торговли в челлендже!

    Вопрос: Это разовый бонус , т.е. только на челлендж от 13,07,? или планируется в дальнейшем практиковать эту инновацию?

    У меня предложение Роман: Можно ли сделать так, чтобы те кто зарегистрируется именно на этом челлендже , с ними перед турниром провести онлайн беседу с трейдерами компании, пусть то будет Антон, Анатолий, либо Вы, провести скажем так в таком формате, чтобы по общаться с ребятами и проконсультировать их в плане техники торговли, по отвечать на их вопросы, скажем так разобрать минусы в трейдинге вкратце и посоветовать что нужно делать а чего нет. Думаю это выгодно для ЮТ и челлендж участников.

    Спасибо за внимание

  • Arman, Ты имеешь ввиду провести бесплатное мини-обучение, наверное это невозможно. Бонус не разовый, думаю с первого раза ни один даже 1000$ не набьет.

  • Arman, Бонус будет действителен, до тех пор, пока кто-то из участников не обновит рекорд по прибыли в конкурсе. Что касается поддержки опытных трейдеров в конкурсе, то мы сейчас готовим новый UTChallenge Mentor.

  • Roman Vishnevskiy, А когда начнется ?

  • MaximBa, c 13 июля

  • Roman Vishnevskiy, еще один вопрос есть : Прошедшим челендж дают Trading floor бесплатно на месяц. А если ты прошел UTC но, вылетел с реала, а затем прошел UTC второй раз, в таком случае Trading floor подключают еще раз ? )))

  • MaximBa, Да, каждый раз когда Вы проходите UTChallenge NYSE вы получаете бесплатный доступ в Trading Floor на 1 месяц.

  • Кстати вот еще что пришло на ум после прочтения комментариев к новости на ЮТМ: если раньше был автокавер для дневного лимит-лосса, а потом он был заменен на лимит потерь, за который нельзя выходить, то это, с моей точки зрения, для многих будет большим минусов по одной простой причине - абсолютной дзен-дисциплиной не обладают, и не смогут ее развить больше 95% всех, кто борется с рынком. Если мы в новостных лентах раз в пару-тройку лет слышим о том, что какой-то хеджфанд сениор-трейдер получил маржинколл в несколько сотен миллионов долларов (профессионал из премьер-лиги), то сколько шансов быть начисто освобожденным от тильта у простого смертного? Тильту подвержены ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, и важно то, как мы боремся с его хотя и эпизодическим, но неизбежным присутствием, насколько продумано и своевременно реагируем на него.



    Автокавер - это инструмент, который должен быть по умолчанию, на мой взгляд, и более того, который можно еще и настраивать с минимальной дистанцией действия в торговую неделю, я приведу пример.

    Мы имеем 2-3 импульса в горячем эмитенте внутри дня, обычно так. Т.е. мы торгуем инишиал мув с утра, потом второй импульс, на основе границ утреннего движения, и послеобеденный финальный импульс . Так вот дневной лимит-лосс имеет смысл разбить на две части, в пропорции, например 60-40, для того чтобы взять утреннее движение, и если мы мимо денег с утра, то оставить себе задел на послеобеда, т.к. частенько бывает, что позиционное смещение цены образуется только в часу дня. Вернусь к лимиту потерь: каждый подельник, к примеру, мы можем разбить себе допустимый лимит на пропорции, с открытием второй части, при достижении лимита в первой, например, к 13.00 EST. Минимальный срок изменения настройки аккаунта - через неделю после прошлого изменения.



    Еще одной хорошей настройкой будет являться функция трейлинг-стопа прибыли, которая по идее не должна превышать лимит потерь, а, с достижением 2.5х-кратного размера прибыли этот трейлинг должен уменьшаться вдвое (или кому как больше нравится).



    Автоматический риск-менеджмент - это опция, которую просто нельзя обходить стороной, ее нужно активно использовать уже потому, что он планируется и рассчитывается с абсолютно холодной головой, когда мы анализируем торговлю и ошибки, и видим их беспристрастно, и кроме всего, мы можем железно ПЛАНИРОВАТЬ свои риски, без исключения. Отсутствие дисциплины загубило кучу способного народу в трейдерской среде, но если есть действенный инструмент для управления риском, то какой смысл от него отказываться?



    Вы создали крутейший продукт (я про Дерби), и уверен, что будете его оптимизировать и дальше. Возможность для простых ребят откуда-то с окраины зайти в бизнес и заниматься любимым делом - это просто отличная возможность, большой вам респект за нее. Однако прислушайтесь к тому, что я озвучил выше, в этом есть большой смысл, в этом есть возможность решить извечную проблему многих, кто хотел бы закрепиться в трейдинге и стать системно плюсовым. С Уважением.

  • Zborovsky, полностью согласен, верно сказано, раз уж ютчеллендж должен хоть как-то по аналогии соответствовать условиям реал счета, комка, лимит потерь на день, то верно и то что и автокавер должен быть допустим уже в конкурсе

    Ведь не спроста Роман озвучил те факты что после прохождения челленджа начинаются проблемы у ребят на реале, по причине комки и прочего....

    Так не лучше ли будет создать всё из реал условий для челленджа

  • ab.gif

  • Zborovsky, поддерживаю. Мне как то тоже хотелось бы автокавер. Он избавит от лишних мыслей во время торговли и позволит сосредоточить все свое внимание на совершение сделок, правильных, четких сделок. )

  • Zborovsky, Безусловно автокавер - это хранитель профитов и фундамент риск-менеджента. Однако мы убеждены, что он необходим при торговле на реальном счете, когда у трейдера в управлении находится капитал компании. Но мы также считаем, что ученик, должен научиться справляться с лимитом потерь самостоятельно, хотя бы на демо-счете и хотя бы на промежутке в 20 дней, пока длится конкурс.

  • Roman Vishnevskiy, Роман, логика по этому моменту ясна, но вот лично я уже несколько раз вылетаю из турнира просто по той причине, что не могу выйти в ту цену, в которую планировал. Вы сами не понаслышке знаете, как иногда каверзно маркетмейкер может смещать котировку в приличной плотности акции, и даже самые опытные трейдеры от этого не застрахованы. И смотрите что получается: человек нагейнил профит, часто близко к нормативу - потом его рвет лимит, объективно не по его вине (я лично на своем счете видел, как меня в плотной акции со спредом 1 цент закрыло на 10 центов хуже, когда я ударил маркетом в котировку), и он со злобой и досадой начинает все сначала, хотя торговал-то в принципе очень достойно.

    Я, например, адепт позиционной торговли, и мой профит могут сделать 2-3 дня, перекрыв все минуса в периоде, вот как сегодня

    ( http://prntscr.com/7nycpi ), но увы, уже мимо кассы.

    Ваши намерения относительно выявления дисциплинированных ребят, с которыми впоследствии не будет проблем ясны, но лимит потерь, за который очень просто попасть, даже будучи еще далеко от него вносит такой огромный элемент рандомности в выполнении норматива для тикета в проп, что он реально необъективен и даже создает впечатление несправедливых условий, хотя понятно, что это не так.



    Лично я отдаю свой голос за восстановление автокавера, раз уж изменения условий были сделаны в пользу приближения к реальному счету, потому что с ним я бы взял проп максимум за два подхода. Я даже комиссию готов платить по счету в два раза больше. Подумайте над этим, вы зарубаете проходчиков часто по причине полнейшего рандома. Поверьте, решение о смене автокавера на лимит потерь, за который выпасть чисто случайно можно очень легко, даже будучи довольно осторожным, не самое оптимальное. Есть куча других переменных, по которым можно определить способных к трейдингу людей, и новыми изменениями ЮТ вполне объективно их перенастроила.

    ПОЖАЛУЙСТА, ВОССТАНОВИТЕ АВТОКАВЕР для Челленджа.

  • рекорд и бонус будут взяты в первый же челендж

  • BuyMore, посмотрим.

  • BuyMore, Я бы не был так уверен. Учитывая, что Челленджи проходят еженедельно, а подобные рекорды по пальцам одной руки посчитать можно!

  • ITimofeev, я видел как ребятав ютч по 800 набивали, а потом за неделю до конца просто останавливались (по достижению выполненных целей), был бы такой бонус его вы уже давно забрали)

  • Mr. Milken, сам так умею)), но в том-то и фокус, что продолжив торговлю, наряду с возможностью увеличения прибыли, велика вероятность откатить назад и вообще вылететь из конкурса. Т.е. здесь уже вопрос в том, что для конкретного трейдера важнее - вероятность взять бонус или билет ют-проп!

  • С рекордами небольшие неточности: первый свой utchellenge forts я прошел с результатом больше 28к. (в моменте доходил до 32). Но помню видел в челлендже ранее результат по окончании за 30к. (но это так, к слову, а не повод для увеличения)))

  • ITimofeev, Точную цифру вспомните? Был результат 30430, но тот участник не выполнил условия и не прошел отбор.

  • Roman Vishnevskiy, 28584,22 руб. Челлендж от 30 марта, логин ivanofs. Был ошибочно дисквалифицирован в последний день но после разбора тех.поддержка признала тех. ошибку (спасибо Вам) и счет получил.

  • ITimofeev, Вероятно поэтому и пропустил. Сейчас обновим цифру рекорда в посте. Спасибо!

  • Roman Vishnevskiy, сейчас меня начнут ругать коллеги по цеху!))

  • ITimofeev, ag.gif

  • Про комиссии поддерживаю, при частых сделках результаты на реале существенно отличаются от челленджа в сторону уменьшения. Еще, как правильно отметил Роман, на реале психологическая проблема слива в течение недели (я в числе тех, кто из-за этого слил лимит на первом проповском счет). Это уже вопрос психологии. Но вот что касается увеличения минимального порога прибыли для плюсовых дней - думаю это лишнее (для меня точно). Торгую ударные дни и прибыль приносят всего несколько дней в месяц. Набрать плюсиков по 20-50 рублей элементарно (проверено 16 плюсами второго челленджа), но набирая более 200 рублей на фортс, придется тильтовать и лезть в сделки в неподходящее время либо неоправданно большим объемом.

  • ITimofeev, Так и требуемое количество дней в плюс теперь 10 будет на всех рынках, и отменено правило по пропущенным дням.

  • Roman Vishnevskiy, Тут всё субъективно, Роман. Я за полгода ни одного дня не пропустил, на фортс дней и было 10, существующие сейчас 20 руб. могу без ограничения количества дней набирать (хоть 100 дней подряд), а вот 225 - это уже сложнее. Возможно, тем, кто имеет стратегию постепенного увеличения депозита и проще, а вот для стиля торговли, при котором один-три дня прибыли отбивают все предыдущие убытки и выводят в целевой плюс такой лимит для прибыльного дня - существенное усложнение. Хотя, дудочка в Ваших руках и Вам нужны те, кто подстраиваются под Ваши требования (что абсолютно справедливо), поэтому, возможно, будет даже лучше. Лично мне бичевание в трейдинге полезно, риск менеджера даже попросил лимит уменьшить до 500, чтобы загнать себя в более жесткие рамки)))

  • Чтобы впредь бить существующие рекорды нужен соответствующий рынок! Как правило, подобное получается выполнить при тренде, длящемся неделю-две. Когда все дни подряд медвежьи (либо бычьи). Как начнется подобное - так и новые рекорды будут!

  • ITimofeev, Я не спорю, что на текущем рынке преодолеть рекорд будет непросто. Но по моим планам: чем дольше будет держаться рекорд, тем больше будет увеличиваться бонус и соответственно мотивация в итоге пройти UTChallenge с новым рекордом. Недавно обнаружил, что у нас уже образовались трейдеры, которые более 3х раз проходили UTChallenge, причем на разных рынках.

  • Roman Vishnevskiy, Дополню, будет мотивация именно РЕКОРД, а не просто пройти Челлендж. При таком раскладе, я, даже будучи в пропе, буду участвовать в Челленджах, т.к. стоимость участия для фортс составляет примерно 1/75 от бонуса (даже минимального 1500 у.е.)! Т.е. если бить рекорд хотя бы раз в год (52 недели), то будешь в итоге в плюсе!))) Или я неправильно понял и после побития рекорда новых бонусов не будет? Кроме того, еще и билеты в проп будут даваться)

  • ITimofeev, "я, даже будучи в пропе, буду участвовать в Челленджах, т.к. стоимость участия составляет примерно 1/75 от бонуса (даже минимального 1500 у.е "



    потому и возникла мысль, что рекорд будет взят в ближайшее время т к способных брать с рынка 1397+++ не мало, и соблазнившиеся инвестировать 60 и забрать бонус 1500 наверняка найдутся

    и это понятно будут не новички, которым за рекордом потом угнаться будет уже сложнее

  • BuyMore, Способные на подобные рекорды есть - но их очень немного! Во-первых, потому что для рекорда нужно уметь зарабатывать, во-вторых - для рекорда нужно торговать очень агрессивно (в отличие от большинства стабильно прибыльных трейдеров, торгующих аккуратно), в-третьих - нужен подходящий по движению рынок!

  • BuyMore, надо же, кто-то минусанул)))

  • ITimofeev, не смотрите на меня, это - не я))

  • BuyMore, А это Я!))

  • Универсальные солдаты)) Тоже планирую на Nyse пройти, в дерби по 200-300 у.е. за час набирал, но мне Америка неудобна из-за моего часового пояса (GMT+8(+9)).

  • Почему бы еще больше не приблизить к реальным условиям? Добавить все тикеры, например. Где пеннистаки?

  • Dark Cloud Cover, все тикеры нельзя, так как очень много неликвида.

  • Объясните начисление комиссии на UTC FORTS.

    Я проторговал 1 контракт. Купил-продал. Комиссия будет 4 рубля?

    При 20 контрактах проторгованных - 80 рублей?

  • JShaw, да, ваши расчеты верны.

  • Roman Vishnevskiy, на реале тоже теперь такая комиссия на FORTS? Я торговал уже на реале, не было такого. Честно говоря, я комиссии 4 р на круг не видел давно, если вообще видел, это жесть. Скальпинг Si убивает сразу. 1 р, включая биржевые, внутри дня, это нормально. Но торговать полудохлый РТС или платить 4 тика комиссии - это какой-то совсем нелёгкий выбор.

  • RedArt, Мы безусловно можем снижать комиссии на реальном счете по запросу, если прибыльность стратегии трейдера очень чувствительна к комиссии.

  • Roman Vishnevskiy, Вот я начал торговать на реале. Ну, буквально полчаса на открытии поскальпил одним контрактом Si для разминки. Гросс 303р, комиссия 45р. Отбор я проходил на старых условиях, на реале раньше комиссия брокера была 0,15р. Я не рассчитывал на 4,5 тика комиссии, так только среднесрочно торговать можно. Я могу, но хотелось бы, пока ликвидности хватает, продолжить привычный скальпинг. С кем можно обговорить варианты снижения комиссии? А то получается что UT берут комиссию и платят сами себе, счёт же ваш по сути)

  • RedArt, Добрый день!

    Какой у Вас логин реал счета?

  • Roman Vishnevskiy, UTDENBURD

  • Roman Vishnevskiy, Кажется, снизили комиссию, сейчас она совсем не мешает, очень здорово что UT идут навстречу трейдерам!

    20 Минут поскальпил для проверки, при не очень хороших мелких сделках комиссия меньше 4% от прибыли, уже хорошо.

  • RedArt, ну вот и славно! Больших профитов"!

  • Торговля вообще по изначально придуманным правилам подразумевала только агрессивную внутридневную торговлю (уж как хотите ее называйте) но как говорится, хозяин-барин. Значит организаторам софта нужны были именно такие трейдеры для прохода в проп. Сколько бы тут не было пожеланий и предложений участникам всем всегда не угодить, а с точки зрения статистики вещи вполне оправданные. Признаюсь что сам грешил маленькими плюсами, 20-40 рублей на Фортсе, когда надо было сделать плюсовой день, а настроения или времени торговать не было в этот день. Либо дневную сессию пропустил, а на вечерке сами понимаете. А значит это все то, что теперь чтобы пройти надо будет поднапрячься тем самым приложив больше усилий. Ах да, ну и компания то потом дает реальные деньги, а значит обоснованность всех фильтров на доступ к реальным деньгам удел ума-разума организаторов. Мотивацию организаторов понять не сложно, и она как кажется многовариантна. Воспрос только в одном - больше от изменений станет самих начальных участников или меньше, не забывайте это Дерби и это бизнес, он же не задуман был как просто бесплатный игровой тотализатор, так что организаторы будут прислушиваться к мнению трейдеров, что-то менять возможно, но конечное решение за ними. Поживем -увидим!

  • Алексей Иванов, по вашему взять поинт-два в акции с лимитом 50 (касаемо nyse )это сверх возможностей? агрессивная торговля 1-2 лотами? зачем искать оправдания, если не дано. Как говорится стране всегда нужны работники осваивать целину. Не головами, дак руками..имхо. и да...я полностью не согласен с фразой игорный бизнес...тест чтоли лучше..но не тотализатор. Не знаю напрямую ли написать или в обход...но то что есть такая возможность для развития - радоваться надо, а не жаловаться...вы как типичные потребители авто...чтобы и цена и качество и даром бы забрал..ушатал и еще дороже перепродал и отметил это дело потом..как то так)

  • A.Solomatin, оправданий я не ищу, молодой человек, а высказываю лишь свою точку зрения, причем в большинстве случаев по Фортсу а не Найсу. а с лимитом 50т даже далеко Вы не уедете, сколько денег Вы сможете заработать 1-2 лотами с лимитом 50т в перспективе нескольких лет?. Про игорный бизнес вообще ничего не говорил, ибо не считаю его игорным вовсе.

    а если интересует полемика то тогда прошу сюда

    http://smart-lab.ru/blog/267131.php

  • По поводу NYSE BIG правила не поменялись? с одной сделки будет также засчитываться не больше 300$ ? если бы 500$ сделали было бы шикарно!!!

  • Makarov Nikita, нет, не поменялись правила. По-прежнему не более 300$ идут в зачет с одной сделки.

  • Было бы хорошо если ещё в бид и офер на демо могли вбивать.

    Хотел бы попросить,на найсе обновить список акций для торговли,я лично торгую дешовые бумаги,а в списке тех что я торгую,мало.Много из их уже перешли рубеж в Average volume 500 000,некоторые уже за 1000 000 000 торгуются.

  • S.Kozub, Прошу написать эти тикеры в ответном комментарии, я проверю их и добавлю в будущие челленджи , если они действительно ликвидные.

  • Roman Vishnevskiy,



    2-10$/av - over 1m/cv - over 500k/atr - over 0,30

    TVIX

    SGYP

    AGEN

    PGNX

    NUGT

    CRC

    UTIW

    TNK

    TZA

    GEVO

    ORIG

    PTX

    ONVO



    10-20$/av - over 1m/cv - over 500k/atr - over 0.50

    ADXS

    MOMO

    DUST

    HOS

    GREK

    LC

    VIXY

    ROVI

    ZU

    CMC

    RPTP

    NSM



    Всех етих акций в списке нет,много из их достаточно ликвидные.

    Ето компенсирует отсуствие дешовых акций в списке торговой платформы.

    Внесите изменение до начала следущего челенджда.

  • Извините, но есть же еще и турнир fx eur/usd , что с ним то?)



    Какой рекорд, какие изменения у него?)

  • Shnurevich, по нему еще нет данных, чтобы ставить за него бонус.

  • Roman Vishnevskiy, а были те кто его прошел то хотя бы?) За последние несколько недель не видел победивших..

  • Shnurevich, в этом конкурсе еще не было.

  • Ребята, не помню кто там занимался статистическими таблицами екселя для всех типов UTC,

    но есть ПРОЗЬБА! Перемудрите их плиз с учетом всех изменений вправилах и выложыте их отдельным постом, статьей.

    Думаю все челенджысты будут благодарны!

    А модераторов по прошу, если такой пост появиться, то подержать его на главной хотя бы несколько деньков! Заранее благодарствую и тем и другим!

  • DimanDr, порпобуем сделать такую таблицу и выложить ее тут в комментариях и отдельным постом.

  • Roman Vishnevskiy, Благодарю Роман.

  • DimanDr, поменять в двух колонках (позитивные и негативные дни) число 10 на 15 в формулах, по моему это даже дурачку под силуa_d.gif

  • Mr. Milken, Ну вот если вы ето сделаете, опубликуете для общего пользования, я вас точно таковым считать не буду a_d.gif

  • DimanDr, если я такое опубликую может вы и не будите, зато весь ютмаг подумает что я слабоумный a_d.gif

  • Mr. Milken, А вы уверены в том что сейчас так никто не думает? a_d.gif

  • DimanDr, да уверен, это место закрепил за собой парень который не может в экселе 10 на 15 изменить

  • Mr. Milken, ну не все ж на ютмаге не слабоумные как вы.

    Кароче пора прекращать етот не слабо умный розговор.

    Очередная ПРОЗЬБА к модераторам)) Если уж такой пост с статистикой и ссылками для скачивания появиться, то заблокируйте плиз Mr.Milken, как пользователя который не сможет скачать данный материал и желательно с пометкой, типа ссыла для "СЛАБОУМНЫХ"a_d.gif

    Заранее благодарен!

  • DimanDr, ag.gifag.gifag.gif

  • Добрый день.

    А почему турнира СМЕ тоже здесь нет?

    Какой там был рекорд?

  • Eagle, потому что на СМЕ на данный момент еще совсем мало статистики. Вероятнее всего с сентября появится бонус и для СМЕ.

  • Мое мнение! То что вы придумали, это классно. Дни в плюс от 10 дней, я думаю можно было бы и больше сделать, ибо как то глупо получается, если человек который будет торговать реальным счетом в компании, не сможет выполнить 50% от месяца в плюс с результатом 3/1 от риск менеджера к прибыли, то задается вопрос, для чего ему нужны средства, что бы заработать 30$ ? Смешно не так ли ?! Комиссию поставили, теперь это даст больше серьезного подхода, не будет людей меняющие свои ордера за секунду, выходя в 0. Вот только у меня вопрос, насчет бонуса. Он будет теперь всегда или же только для тех, кто зашел 13 числа в турнир ?

  • Кажется, я только что прошёл челлендж на фортс, который на этой неделе заканчивается. И вот что я думаю.



    1. Аврора/Дерби напичкана багами по самое не могу. Базовых функций в ней критически не достаточно для нормальной торговли. Каждый раз везде пишут, что работают над ней, но за столько времени изменений почти нет. Просто жизненно необходима возможность быстро выставить связанные ордера и легко перемещать их. Нужна настраиваемая горячая клавиша "закрыть всё нахрен БЫСТРО!!!", которая будет работать идеально. Из-за отсутствия всего этого и несрабатывания "cover all" я вылетал не раз. Кроме хоткея, должна быть огромная красная/жёлтая блямба в стакане, чтобы не промахнулся если что, дублирующая. Проблем ещё много, но обо всех уже писали. Надеюсь, если прибыльные трейдеры реально кому-то нужны, UT таки допилят этого несуразного монстра до адекватного состояния. А лучше бы не изобретали велосипед, а дали на реале MT5. Шикарная штука. Да хоть бы и квик, с приводом потянет, я так и торговал раньше.



    2. Автокавер НЕОБХОДИМ. Ни разу не слышал разумного объяснения, почему его убрали. Какая дисциплина, если на реале автокавер есть? Недавно вылетел потому, что стоп сработал чёрти где, а не там, где я ставил. профит был 5500 р. Превышение - 13 р. Это проблема дисциплины или ПО, сами подумайте. Всё это наталкивает челленджистов на мысль о том, что их просто хотят поскорее выкинуть, чтобы они оплатили новый отбор на следующей неделе. Других идей по поводу причины отмены автокавера, который был единственным плюсом авроры/дерби, нет.



    3. Да, ордера исполняются как-то совсем неочевидно. Сегодня у меня тоже стоп сработал там, где сделок не было, во всех терминалах посмотрел. Говорят, это "не баг, а фича". Ну... Думайте сами, решайте сами.



    Короче, извините, если что не так, но это то, что я думаю, жёстко, но честно. Если б мне было пофигу на ЮТ, я бы наверно не вложил столько сил и времени в эти отборы. Так что хочется развития и процветания.



    Эх, устал жутко, надеюсь не слить на реале. 15% в месяц это жесть, конечно. Я уже проходил отбор, торговал месяца 3 на реале, да вылетел. Нельзя на реале себе ставить планку 15%, лучше просто аккуратно по системе работать.

    Кстати, очень не хватает статистики, что на демо, что на реале. Если б где-то была стата, как раньше, было б куда проще контролировать и рассчитывать всё.

  • RedArt, Касаясь авроры,глюки бывают не только на демо,я торговал на реале и на найсе и на моексе,на найсе вроде проблем не было,но с моексом вообще жопа,шортить 30-40% ликвидных акций не возможно,ето не нью йорк,на москве там ликвида штук 20.Выкидывает ошибки.Даже сбербанк продать нельзя,с покупками всё в норме.Писал в тех поддержку,4 раза,и 4 раза они отписывали что проблему решают,когда последний раз торговал на моексе а ето было не давно,проблема ета никуда не делась.Вот скриншот https://gyazo.com/97d782800cc4e57bd2102c255d956c62 (сбербанк,самая ликвидная бумага а продать нельзя,как ето???),может хоть здесь кто то из рукаводства обратит на ето.

  • S.Kozub,



    http://utmagazine.ru/posts/2979-dolgozhdannoe-obnovlenie-avrory.html#comment_58098



    Вот тема, где когда-то что-то обсуждалось. Когда-то. Что-то. 18 Февраля 2014 года.



    Да, плюсом. НАФИГА СТОПЫ СНИМАЮТСЯ НА КЛИРИНГЕ? Может, кто-то внимание обратит на это. Скальпить неудобно, медленно интрадеить невозможно из-за пропадающих стопов, переносить позу на челлендже через ночь - вылет без автокавера на гэпе. Кто виноват и что делать?

  • RedArt, Мы Вас слышим и работаем над всеми этими проблемами и новыми фитчами. Что касается скорости реализации, то у всех задач есть приоритет и в соответствии с ним, мы проводим работу по улучшению обновлению терминала.

  • RedArt, поддерживаю. горячая клавиша "закрыть всё нахрен БЫСТРО!!!" - необходимая вещь!

  • А когда начинается регистрация?

  • mikayel, в любой момент.

  • Roman Vishnevskiy, в Derby не вижу. Самое свежее - с 6 июля.

  • 1397 USD - это за всё время абсолютный рекорд на UTC Nyse ? P.S.: чем ближе условия торговли к реальным, тем лучше же для самих трейдеров!

  • HakunaMatata, да, за все время.

  • Roman Vishnevskiy, а в каком челлендже у какого логина этот результат? Подозреваю, что мой результат, но точно не помню ab.gif

  • mikayel, регистрация на конкурсы со стартом 13 июля откроется сегодня после 19-00 по МСК.

  • Roman Vishnevskiy, ок, спасибо!

  • Цель по прибыли на NYSE остаётся той же? 500 $ ?

  • Да, цель по прибыли остается 500$.

  • Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:



    1) Начало СМЕ турнира 13 июля по Мск?

    2) Торговля ведется одним лотом, но когда у меня есть сделка на золоте, я могу в это время входить в сделку по нефти? Или надо сначала закрыть сделку по золоту, а потом входить в сделку на другом инструменте?

  • Misha 4e, 1) СМЕ начнется 13 июля в 15-30 по МСК

    2) нет, не можете. У Вас максимальный лимит на позицию - 1 лот, включая все торговые инструменты. ТО есть Вам надо закрыть позицию в золоте. чтобы открыть на нефти.

  • Roman Vishnevskiy, Спасибо!

  • Расскажите пожалуйста есть ли у вас в планах создание конкурса Cme Big... И если да то примерные сроки.

  • Ai-wan, да есть. вероятнее всего они запустятся в сентябре.

  • Roman Vishnevskiy, скажите пожалуйста,можно проходить челенж одновременно по фортсу и СМЕ?

  • Diana, Да, Вы можете участвовать в нескольких UTchallenge одновременно, даже на одном рынке.

  • Правило риск-лимита на день в -50$ рассчитывается будет по Gross или по Net?

  • S, по NET

  • 1. по каким правилам переносятся позиции на ночь на CME например? что будет, если оставить позицию на ночь на челлендже?

    2. закрыл первую сделку на конкурсе по новым правилам. комиссии нет. передумали вводить комиссию или её потом вычтут, а пока в уме считать придётся?? (рынок CME)

  • dvekut, 1) ничего не случится, она останется открытой. и перенесется в следующий день с ценой опена.

    2) Нет, не передумали. Это баг. и вероятнее всего конкурсы начавшиеся 13 июля пройдут также без комиссий.

  • Roman Vishnevskiy,

    Роман, UT Challenge позиционируется для внутридневной торговли.

    1. Овернайт сделки учитываются в обычных челленджах NYSE? Или это преференция конкурсов типа NYSE BIG?

    2. Есть какие-то ограничения по профиту в рамках одной сделки в конкурсе UT Challenge NYSE? Например, на NYSE BIG не более 300$.

  • smzor, 1) Да учитываются. Но на реале в любом случае Вам не будут разрешена торговля овернайт до 3го уровня.



    2) нет, таких ограничений нет.

  • Roman Vishnevskiy, а правило по количеству пропущенных дней то отменено?!

  • Kaeurus, да отменено

  • Roman Vishnevskiy, а бонус за рекордный результат будет?

  • mikayel, да будет.

  • Roman Vishnevskiy, Отлично!

  • Роман, объясни плиз как считается убыток при переносе позиции через ночь на фортс? Т.е., например переношу позицию с плюсом 3000руб, на открытии в моменте прибыль уменьшается до 2000 (т.е. минус 1000 относительно открытия), вылетаю из челленджа или убыток считается от цены открытия позиции, а не дня?

  • ITimofeev, Да, в такой ситуации наступит дисквалификация, так как результат будет системой считаться по цене открытия. Именно поэтому мы не рекомендуем переносить позиции через ночь.

  • Roman Vishnevskiy, понял, спасибо!

  • Есть где посмотреть текущие результаты челленджа?

  • mikayel, В платформе Derby. Двойным кликом на интересующий Вас челлендж Вы сможете открыть окно лобби в котором видны текущие результаты.

  • Roman Vishnevskiy, Спасибо, уже нашел!

  • Дневной лимит подсчитывается по Net или Gross ? Спасибо.

  • ValRos, по NET

  • Роман, добрый вечер!

    Подскажите, я начал участвовать в UTChallenge CME за неделю до изменения правил, сегодня последний день. Условие по необходимой сумме (1200) я выполнил, количество прибыльных дней вродь как тоже, но не уверен в количестве убыточных дней (сам виноват, не проследил должным образом, исправлюсь)). То есть по старым правилам могу не пройти, а по новым прохожу. Если окажется, что все же убыточных дней больше пяти, я не пройду потому что начинал по старым правилам?

    Заранее благодарен!



    На всякий случай, ник в конкурсе Jauhien

  • mashkovsky, У Вас все хорошо, Вы получили билет UT Prop. Теперь осталось только отправить свое желание стать трейдером на ogovor@theunitedtraders.com">dogovor@theunitedtraders.com и подписать договор. на следующий день Вам выдадут реальный счет.

  • Очуметь! Огромное спасибо!

    Единственное, я же не должен прям сейчас воспользоваться билетом?

    Было много ошибок с моей стороны во время challenge, хотелось бы поработать над ними, проанализировать.

    Еще раз спасибо!!!

  • mashkovsky, В любом случае подпишите договор, и получите реал счет. Торговать начнете, когда будете готовы.

  • Роман, вопрос может не по теме.... Можно ли вывод средств с реального/проп счета осуществлять на карту MasterCard ? Заранее благодарен.

  • Roman_Straub, Да, можно. Но только это будет по сути вывод на Ваш банковский счет, к которому привязана карта. Но снимать их Вы сможете с карты как обычно.

  • Roman Vishnevskiy, Я просто спрашивал у ваших менеджеров, и ответы разнятся - то можно, то нельзя. У меня MasterCard от платежной системы NETELLER, я из Беларуси, и просто не хочу связываться с банковскими переводами и переводами на карты отечественных банков, вот и завел карту сторонней системы. Если бы был только вопрос в уплате налогов, но наша налоговая предписывает всем открывать ИП, независимо от того торгуете ли вы в плюс или минус, достаточно вашего желания стать успешным и стремления заработать все деньги мира ))). Для меня вопрос очень важен, Роман, я готов открыть счет у вас на Фортсе, но для меня приоритетно важно, чтобы вывод я смог осуществлять на на свою MasterCard от NETELLER. Как брокера я вас очень уважаю, и не хочу связываться с форексом.

  • Roman_Straub, У Вашей карты есть реквизиты банковские для зачисления денежных средств на нее методом банковского перевода?

    Если нету под рукой, то спросите в поддержке Netteller. Они должны предоставить Вам такие реквизиты.

  • Roman Vishnevskiy, Спасибо огромное !

  • Добрый день!

    Объясните как считать плюсовой день. Например сегодня я открыл шорт по газпрому по 14300. сделку перенес на завтра, допустим и на послезавтра, цена 14000, я закрываю сделку. Все дни будут считаться в плюс или в день открытия позиции?

  • forreg4, плюсовой день засчитается в день, когда вы закроете сделку с плюсовым результатом. Но если у Вас например 10 контрактов, вы можете удерживать позицию. и каждый день закрывать по одному контртакту в плюс.

UP