Info-Maker Точки разворота используются трейдерами для распознавания сигналов входа и выхода. Рассмотрим эффективным метод, объединяющий классические свечные разворотные модели с другими индикаторами.
Торговля разворотов оказывается наиболее успешной при сочетании моделей прайс-экшн с классическими свечными разворотными сигналами. Трейдеры часто теряют деньги при торговле разворотов, когда ошибочно полагаются на упрощенные одиночные индикаторы (например, только разворотная модель или простое пересечение MACD). Такие сделки часто попадают в неопределенное, рваное движение цены. Попытки "ловить ножи" или входить в слабые отскоки, основываясь на простом индикаторе, могут приводить к разочарованию и срабатыванию стоповых ордеров.
Сочетание индикаторов
Профессиональные трейдеры выявляют и торгуют сильные развороты за счет комбинации двух (или более) подтверждающих технических сигналов. Такое сочетание улучшает техническую торговлю. Менее опытные трейдеры зачастую склонны к переторговке на рваном рынке и делают поспешные входы. Бывалые трейдеры тщательно отбирают инструменты для торговли разворотов из огромного множества графиков с исключительно высокой волатильностью, используя подтверждение от нескольких сигналов, другие меры предосторожности и избирательно подходя к сделкам.
Среди наиболее часто используемых сигналов - повышающийся объем, свечные модели молота или поглощения, бычьи чашки и разворот скользящих средних (МА). Приведем примеры того, как легко выявить комбинацию двух или большего числа таких разворотных сигналов при торговле свинг или внутри дня на основании графических моделей.
Свечные развороты со скользящими средними
Хотя начало разворота легко можно заметить с помощью свечных моделей молота или поглощения, еще более сильные сигналы наблюдаются при сочетании этих моделей с возрастающим объемом и разворотами скользящей средней. Например, на дневном графике ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) на рисунке 1 есть три четких разворотных сигнала.
Рисунок 1
Рост объема (разворотный сигнал 1) на повышающемся дне с формированием свечи бычьего поглощения (разворотный сигнал 2) в дальнейшем подверждается пробитием вверх 100-дневной линии МА (разворотный сигнал 3). Хотя вход в сделку по любому из этих трех сигналов имел бы разумное обоснование, сочетание всех трех является наиболее сильным критерием для входа.
Одна из профессиональных стратегий, на которые стоит обратить внимание, предполагает вход в сделку после того, как разворот пробьет вверх линию 100-дневной МА, при этом начальная цель находится сразу под линией 200-дневной МА. На рисунке 1 сигнал на вход был бы на уровне 10.50$, а цель для выхода - 18$. Последующие входы на основании разворотных моделей прайс-экшн можно делать выше 200-дневной МА.
Свечная модель "чашка" и 50-дневная МА
Другое сильное сочетание можно найти при рассмотрении разворотных моделей молота, бычьей чашки и пересечений скользящих средних. На дневном графике Mobileye NV (MBLY) на рисунке 2 видно, как все эти три сигнала работают вместе, образуя модель входа. Трейдеры, работающие на основании классических свечных графиков, могли бы открыть начальную сделку сразу над молотом (разворотный сигнал 1).
Рисунок 2
Последующий рост цены дает бычье подтверждение в виде бычьей чашки (разворотный сигнал 2). И наконец, стрелочка указывает на разворотный сигнал 3, являющийся следующей точкой входа, после разворота цены и пробития ею вверх 50-дневной МА.
Опытные трейдеры могут применять увеличение позиции по нескольким разворотным сигналам. Начальные позиции небольшого размера могут открываться сразу после первого разворотного сигнала. Последующие добавления позиции делаются после второго и/или третьего подтверждений разворота. Это называется управлением размером позиции. Оно помогает минимизировать риск, позволяя, при этом, увеличивать прибыльную позицию. Если торговать без увеличения позиции, то лучше всего подождать подтверждения двух или больше сигналов, прежде чем открывать сделку.
Пары сигналов Price action
При использовании свечных графиков, модели разворота можно также искать на основании пар растянутых свечей, когда те появляются выше 50-дневной МА. Для разворота в лонг, первая растянутая свеча должна быть понижающейся красной, а последняя свеча - повышающейся зеленой той же величины или больше. Эта модель показана на дневном графике Noah Holdings (NOAH) на рисунке 3. Здесь после первой большой красной свечи появляется большая заленая с высоким объемом. Обе свечи расположены выше 50-дневной МА и вместе формируют бычью чашку, выше которой можно входить, начиная с 15 марта 2015.
Рисунок 3
Растянутая свеча - это та, у которой размер тела хотя бы вдвое превышает высоту свечей предыдущих двух дней, что говорит о действиях институционалов. Появление такой разворотной последовательности растянутых свечей часто дает сильные формации для торговли, как видно на этом графике. Дополнительный сигнал на покупку наблюдался также 8 апреля 2015, в виде растянутой свечи пробития на продолжение движения.
Развороты у круглых цифр
Внутридневные трейдеры и свинг трейдеры, возможно, знакомы с явлением наличия уровней поддержки и сопротивления на круглых цифрах. Помимо уровней, связанных с прошлыми ценами, ровные цифры также зачастую выступают в качестве ключевых уровней разворота. Это хорошо видно на графике Seagate Technology (STX) на рисунке 4, где цена 57$ выступает сначала в качестве сопротивления 15 апреля 2015, а затем - в качестве поддержки 29 апреля 2015, от которой цена развернулась вверх и сделала движение в три пункта.
Рисунок 4
Поиск точек входа на разворотах с использованием круглых цифр (или уровней поддержки в виде скользящих средних) лучше всего работает в сочетании со свечными моделями молота или бычьего поглощения. Лучше всего, если в нижних точках разворота на минимуме цены нижняя тень свечи находится под линией поддержки на круглой цифре, как 29 апреля 2015 на рисунке 4 (две нижние тени формируют дно в виде пинцета).
Торговля разворотных моделей Price action внутри дня
Описанный выше для свинговой торговли подход с комбинированием сигналов можно также использовать при торговле внутри дня, на минутном или пятиминутном свечном графике. Умный дейтрейдер всегда ищет моментумный пробой и сигналы разворота. При использовании данного метода, можно находить входы в обе стороны длительностью от 5 до 60 минут.
Рисунок 5
Первый разворотный сигнал на 5-минутном графике Cameron International Corp. (CAM) на рисунке 5 представляет собой молот, появившийся после падения величиной в один пункт. Обратите внимание, что бары объемов в течение последнего отрезка падения, перед молотом, уменьшались, что свидетельствует об ослаблении давления продаж.
После молота цена поднялась почти на целый пункт на большой растянутой свече, в результате чего образовался второй разворотный сигнал - бычья чашка. Третьим сигналом этой комбинации является увеличение объемов после большой свечи.
Хотя начальный вход можно было сделать сразу над молотом, еще более сильный сигнал на покупку возник над бычьей чашкой, потому что он объединяет три сильных сигнала. Опытные трейдеры могут открывать начальную пробную позицию небольшого размера выше молота, а затем увеличивать ее после подтверждения в виде бычьей чашки. Новичкам же следует подождать появления двух или больше сигналов, прежде чем входить в сделку. Автоматизация этого процесса с помощью стоп-лимитных ордеров поможет активным дейтрейдерам, при необходимости, открывать несколько сделок одновременно.
Сделки внутри дня в обе стороны
Если вы находитесь в прибыльной позиции в лонг после разворота цены, зеркальное отражение или противоположная комбинация сигналов могут служить для определения уровня выхода из сделки и постановки стопового ордера. Минутный график Southwest Airlines Co. (LUV) на рисунке 6 показывает разворотный сигнал входа в лонг и разворотный сигнал в шорт, которые, работая совместно, помогают трейдеру управлять входом и выходом из сделки. Данная стратегия описывает четкий и обоснованный процесс выхода из открытой лонговой позиции, позволяющий зафиксировать максимальную часть прибыли после того, как наметился разворот вниз.
Рисунок 6
В данной модели, являющейся разновидностью классической свечной модели пробоя трех линий, сигнал входа в лонг возникает после появления последовательности из трех свечей с увеличивающимся телом, с последующим пробитием бычьей чашки вверх. На рисунке 6 это происходит на уровне 41.20$, когда последовательность из трех свечей формирует правую часть чашки, подавая сигнал разворота. Важно, чтобы последовательность из трех свечей была как можно ближе к данному примеру. Тела свечей должны заметно увеличиваться. Лучше, если третья свеча будет хотя бы вдвое выше первой, как на рисунке 6.
Сигнал на выход является идентичным зеркальным отражением - три красных свечи увеличивающегося размера в точке разворота на вершине. Прибыльную сделку в лонг следует закрывать, как только исчезает поддержка цены после третьей красной свечи. Этот метод дает хорошие входы и выходы, если вдумчиво применять такую модель, как на рисунке 6.
Разработка плана торговли: следующие шаги
Оглядываясь назад, любой успешный трейдер может сказать, что подавляющее большинство "глупых стоп-лосов" он получил, когда в начале своей карьеры открывал сделки, основываясь лишь на одном торговом сигнале. Но как ни странно, если рассматривать самые сильные графики, на которых есть несколько технических сигналов входа, то именно они давали наиболее выгодные возможности для торговли.
Торговые формации, объединяющие свечные развороты, объемы, модель чашки и/или пересечения скользящих средних, способны увеличить потенциал успешной торговли.
Разработка плана торговли с помощью этой стратегии может сводиться к наблюдению за двумя или больше техническими сигналами одновременно на выбранном графике. Ведение четкого учета сделок, отслеживающего, какие из этих сочетаний моделей имели место перед входом в каждую из сделок, может дать полезный опыт.
Со временем нужно поставить себе целью упростить свой метод таким образом, чтобы он давал наилучшее соотношение прибыли и убытка. Чтобы это сделать, полезно визуально искать различные сигналы, которые являются надежными и служат подтверждением друг для друга. Тестирование различных сочетаний моделей и аккуратное управление рисками (короткие стопы, добавление прибыльных позиций) помогут умному техническому трейдеру создать толковый, целенаправленный план для успешной и активной торговли.