WISETRADERU Выдалась интересная ситуация по UVXY и VXX:
Как известно всем, волатильность и SPY ходят обратно пропорционально, но иногда встречаются ситуации когда UVXY показывает силу или слабость, тем самым опережая предшествующее движение рынка.
Как раз недавно и произошел такой случай с более сильной волатильностью. С открытия при откате SPY, UVXY сразу начал двигаться взрывным движением, которое в дальнейшем и продолжилось после пробоя лоу дня в SPY.
В другие дни мы могли наблюдать как раз более слабую волатильность по отношению к SPY:
Так вот опишу пример шорта VXX в один из дней:
1. С открытия SPY начинает падать и пробивает уровень 207.00$, примечательно, что он фейкает уровни проторговки премаркета, при этом волатильность даже не подходит к фигуре 21.00$ и даже не касается уровней проторговки постмаркета 21.00-21.05$.
2. SPY пробивает локальные лои, VXX фейкает только фигуру и так и не может пробить проторговку постмаркета (тем самым обозначив крайний стоп для etf).
3. SPY отлично двигается вниз, при этом фейкая следующую фигуру, а VXX даже не подходит к хаям дня.
Мой шорт VXX 20.95$ и 20.90$, особо не люблю наращивать объем по волатильности, так как инстумент любит сквизать на определенное движение — все таки основа движения в VXX это SPY.
Также нужно понимать, что торговать VXX и UVXY лучше, когда SPY делает значительную коррекцию, а после сильного движения в определенную сторону волатильности лучше её не трогать. В остальное время etf на волатильность чаще всего двигается тупо с разводами для трейдера.