Эксперимент шорт Crude Oil лонг Рынок

Я неоднократно говорил: "Когда двигается рынок, а волатильность высокая,я предпочитаю торговать ETF"
Идея эта проста, все акции в период турбулентности двигаюся за рынком, и поэтому нет смысла наблюдать за 5-10ю акциями.

Я предпочитаю торговать:

  • TNA Direxion Small Cap Bull 3X Shares (ETF) если по-русски, это плечевой (тройной) Russell- индекс компаний с малой капитализацией. Он коррелирует с рынком, но чуть волатильнее сам по себе, а тут еще и третье плечо. Вообщем, инструмент для тех ребят, кто понимает что он делает.
  • UVXY ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF это ультра волатильность, т.е. обычная волатильность, только с плечем х2. Если вам кажется что VXX двигается не совсем быстро, а в момент падения  рынка он показывает +10%, то UVXY это как раз то, что вам нужно при падения рынка -2% он запросто может быть +20%.
  • DWTI VelocityShares 3X Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. Перевернутая тройная нефть. Если нефть сейчас супер волатильна и движение за сутки для нее в пределах 5%  обычное дело, то третье плечо позволяет в моменте получить +15%.

Что общего у всех этих инструментов:

  •  Они очень волатильны, за день движение в 20% вполне ожидаемо.
  • Они суперликвидны, можно зайти на миллион долларов и никто вас не заметит.
  • Их стоит торговать только в том случае, если рынок активно двигается.
  • За счет того, что в них "вшито" плечо, вам требуется меньше маржи под обеспечение позиции. 

Как говорит Алексей Облепиха  "Вложи немного-получи много"

Такой тип трейдинга называют"идейным". Очень сложное занятие. Человеческий мозг устроен таким образом, что любому движению на рынку можно и НУЖНО найти объяснение. В этом виноваты наши предки, которые связывали погоду, например, с волей Богов. Просто так ничего не бывает, все должно быть закономерно. 

Может быть я вам открою секрет, но 80% времени рынок это хаос, движения случайны и не нуждаются в объяснениях. Что либо прогнозировать можно подкидывая монетку или обращаясь к астрологам. Результат  будет примерно одинаков.

Какова вероятность того что я могу встретить живого слона на Красной площади? 

50 на 50 ,либо ты его встретишь либо нет.

Вот так выглядит спред Нефть vs Фьюч СнП 

Такого рода корреляция могла быть вызвана несколькими факторами. 

1. Нефть коррелирует с акциями нефтяных компаний. А, в свою очередь, эти акции входят в индекс DJIA и SnP 500

2. Нефть торгуется в долларах, и при сильном росте доллара и неизменном спросе на сырье, котировки черного золота должны снижаться.

3. При росте волатильности на мировых биржах, все активы начинают двигаться согласованно. Деньги уходят и вкладываются в облигации.

Согласитесь, на первый взгляд некая взаимосвязь присутсвует, я даже шутил по этому поводу:
В понедельник, 7 Сенятбря Американский рынок был закрыт из-за праздника День Труда. В последнее время, а именно после падения в августе, рынок двигался за Китаем и за нефтью. В тот момент когда рынок открывался флэт, а нефть начинала падать, ждать роста было просто бесмыссленно.

Именно 7 сентября нефть была в минусе, а рынок был чуть в плюсе. Мне это подсказало, что рынок стал сильнее и давление рынка нефти теперь можно исключить  8 числа я купил TNA и XIV.


К слову, XIV Credit Suisse AG - VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN обратная волотильность. Если вы ожидаете что волатильность будет снижаться, т.к. рынок начнет расти то ее можно взять в шорт. Но, часто  VXX или UVXY Hard to Borrow, что означает что брокер не даст вам шорта. В такие моменты как раз помогает XIV 

Все было элементарно, отличный сигнал чтобы купить рынок. Но я решил провести эксперимент. Раз корреляция нефть-рынок разошлась, можно максимизировать прибыль, зашортав нефть через покупку DWTI. Возможно, поезд уже ушел, но я все-таки решил запрыгнуть в последний вагон, т.к. в целом не ждал  роста "масла". На следующий день я подождал откат и зашел в нефть.
                         В каждой шутке есть только доля шутки. Я жду свое вознаграждение))

Риск на этот портфель было решено поставить в 5000$, потенциал я оценивал в 15 000$ при слабо нейтральном исходе. При благоприятном 25 000$ 1-3  1-5. Согласитесь, неплохое соотношение..

Далее начались долгие 2 недели ожидания, на минимуме я был -2500$,  на максимуме , сразу после FOMC 17 сентября,  я увидел те самые 15 000$. Динамику  pnl вы можете наблюдать в моем твиттер

Основной профит по позициям был лонг XIV и TNA, по нефти я терпел убытки которые в моменте были  -7000$. Я верил в свою идею и ждал расходжения. Прибыль по XIV+TNA была больше 22 000$ 

Кто -то может сказать что я достиг тейкпрофита и нужно было закрывать, но я только все больше убедился в своей правоте и дал прибыли течь.  Дальнейшую ситуацию я описал на картинке для наглядности:

                                                                           Тут читать снизу вверх

"Завтра" т.е. сегодня расхождения не произошло, рынок открылся -1% и нефть -1% На открытии я покрыл позиции c результатом +4500$ Корреляция рынок-нефть сохранилась, и я уже подустал от этой позиции, если честно.

Будет интересно послушать, а как поступили бы вы?

Я, в свою очередь, на вашем месте поступил бы так: пришел  на мое обучение, которое стартует уже в октябре.

        Трейдинг это прежде всего работа головой, а "не клацание кнопочками" на клавиатуре


P.S. Подписывайтесь на мой твиттер, если хотите оперативно получать информацию о том что я торгую.

P.S.S. Первый выпуск видео блога, вероятно, будет в понедельник.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • нефть
  • радченко
  • эксперимент
  • Snp 500

Похожие публикации

Комментарии (48)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP