Искусство системного мышления "на пальцах"

 

Всем привет!

Был вынужден пропасть на недельку)

Ездили в Афины, окультуриться и поесть морегадов) город, конечно, очень крутой, но грязный.
 
Может у греков кризис, забастовки,терракты и тд, жизнь там кипит. Жили в самом сердце Афин, недалеко от площади Синтгама, где был взрыв. 
Скажу Вам так, мы даже не проснулись, рванула ночью в районе 3, сказали что за пол часа до предупредили, так что только окна повылетали. Обстановка в целом обычная, полно туристов, бары и рестораны битком в перемешку с турьем и местными. оть нам и показывают что там прям ого-го, что творится.
В общем поездкой доволен) Посмотреть там есть что. Да и искупаться в конце ноября тоже воодушевляет))) (нашли термальное озеро, где температура круглый год 23-29)
 
В продолжение цикла статей, сегодня мы поговорим о факторах, которые могут быть причиной ошибочного толкования собственного опыта.
 

РЕГРЕССИЯ


Регрессия — это один из принципов математической статистики, который может привести к смешению связи и причины. Обобщение может только усугубить положение.
Чем более экстремальным оказывается некоторое событие, тем вероятнее, что следующее будет близко к средней величине.
За любым таким явлением с большой вероятностью должно следовать событие среднее, иначе со временем экстремальные значения станут нормой.


За очень плохой погодой с высокой долей вероятности должна идти хорошая.
А теперь представьте, что мы провели какие-то магические действия, чтобы завтра было не так жарко. Если на следующий день и в самом деле похолодает, будет ли это доказательством того, что наша магия помогла? Нет.
Намного вероятнее, что сработал закон регрессии. Поскольку действует такая тенденция, т. е. тяготение событий к средним значениям, — рискованно делать выводы о будущем на основе наблюдавшихся редких явлений. 
Многие предприятия разорились, а инвестиции пропали зря из-за пренебрежения этим принципом.


Регрессия — это факт, доказанный жизнью, но вместо того чтобы учитывать его, есть искушение объяснять события с помощью замысловатых теорий.

Например, вследствие изменчивости обстановки на рынке за неудачным периодом обычно следует более успешный, и это никак не связано с тем, что Ваши навыки стали лучше или дисциплина. 
То, что обычно принимают за действенность каких-либо изменений в системе, на самом деле в основном объясняется проявлением закона регрессии.


Мы строим объяснение, не подкрепленное фактами, или используем регрессию для доказательства того, что наши действия возымели необходимый эффект и, таким образом, подтверждают наши ментальные модели.

Лирическое отступление...

Для изучения применения регрессии (в теории вероятностей и математической статистике) в трейдинге советую следующие статьи:

1) Коинтеграционный подход
2) Немного о регрессии
 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ФАКТОРОМ ВРЕМЕНИ


Мы часто интерпретируем события как подтверждение наших теорий, без учета времени, разделяющего возможную причину и предполагаемое следствие.
Иными словами, мы совершаем действие А и ждем, что случится событие В.
И когда спустя часы, дни, недели, месяцы или даже годы происходит событие В, мы воспринимаем это как следствие действия А и, соответственно, как доказательство связи. Но оно не привязано ко времени.

Намного безопаснее привязывать доказательства ко времени, иными словами, ждать подтверждений в течение определенного периода. Тогда результаты будут памятны и значимы в любом случае — подтвердят они вашу гипотезу или нет.
 
Как мне кажется, будет уместным предположить, что мы должны использовать таминг при постановки целей в трейде.
Также можно сделать предположенние, что если мы начнем использовать тайминг для выхода из позиции нам будет + к дисциплине, мы лишаем себя возможности пересиживать, тем самым чаще фиксируем прибыль, повышаем канфиденс и тд.

Мне кажется весьма привлекательным эта идея, ведь если мы начнем использовать это в купе со всем, может выйти интересно.

У меня часто бывает, что при оценке потенциала я прав, например, такой то стак может дойти до стольки-то. Но я никогда не пробовал предпологаать когда?

Весьма эффективным нахожу тождество если → то

Попытаюсь рассмотреть на примере PRAA
 

  • Если бумага находится в игре, то ей в среднем требуется 1 час для движения в один пойнт и после этого высока вероятность пилы или же разворота (это все относительно) 
  • Если пробиваем уровень 38 и закрепляемся выше то следующий уровень 39 
  • Если пробиваем уровень 37,50 то следующий 36,50 
И т.д. прораболтка сценариев, также может уберечь от гэмблинга и привнести больше осознанности в торговлю.
 

К примеру:

  • Входим на пробое 38 200 акций , 1 цель - уровень 39 и плюс у нас ограничение 1 час. Для всех форс мажоров у нас есть стоп, который мы подтягиваем за откаты.
  • Первый 100 акции мы кроем либо по достижения уровня, либо по истечению времени. остальную половину сидим до следующего уровня, тайминг до закрытия, стоп к примеру может быть -30% от бумажной прибыли.
Здесь все ограничивается Вашей фантазией.

Конечно, можно говорить о том что это не дает прибыли течь, ведь по сути если нет факторов для покрытия, спрашивается зачем крыть.
Но с моей точки зрения это привносит больше контроля и осознанности в трейдинг.

Так или иначе я ищу решение своих проблем в трейдинге, на данном этапе это импульсивность (рандом гэмблинг и тд)
Буду тестировать эти идеи и возможно именно они помогут мне преодолеть этот недуг.

Конечно, Вы можете сказать, что все это полнейший бред, а что *ля если нет)

Жду Ваших примеров о пренебрежении фактором времени в трейдинге! А также об использовании фактора времени в торговле.
 

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • трейдинг
  • дневник
  • размышлизмы
  • мысли в слух

Похожие публикации

Комментарии (6)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP