WISETRADERU Что делать если нет любимых сетапов, а торговать руки чешутся или торговля производных на VIX внутри дня.
Это пост из разряда «не для всех». Тем, кто только начинает торговать очень не рекомендую распыляться и все же ждать своих сетапов. Тот, кто имеет опыт профитной торговли, но по каким-то причинам еще не обладает собственным стабилизационным фондом, накопленным в тучные годы и вынужден присутствовать в рынке каждый день зарабатывая на жизнь — эта информация может быть полезной. Для кого как, а для торгующих дешевки на америке в последний месяц практически не было хороших ситуаций для заработка. Поэтому решил поделиться информацией о том, как я иногда торгую волатильность внутри дня. Подобные ситуации возникают довольно часто, даже когда рынок находится в рэйндже.
Итак, для входа в позицию нам нужно что бы фьючерс на S&P (/ES) или ETF на него (к примеру, SPY) торговались около какого-то значимого уровня. В этот момент смотрим ETF на VIX (XIV, VXX, UVXY, TVIX… кому что по душе). Сравниваем минутные графики рынка и волатильности, при этом последняя должна проявлять силу/слабость по отношению к рынку. К примеру, если смотрим XIV на продажу, то рынок должен обновлять локальные хаи и пытаться взять уровень, при этом XIV должен как минимум держать свои локальные хаи, а лучше вырисовывать lower hight (последующий хай ниже предыдущего). Если смотрим XIV на покупку, то ищем зеркальную ситуацию (как в примере, картинка кликабельна)
Набирать позу начинаю после образования второй вершины, беру лимитками по BATS(цели небольшие, рибэйты лишними не будут). Стоп на всю позицию держу за первым экстремумом с расчетом, что может сквизануть на 2-3 цента. Больше нравиться ситуация, когда SPY делает новый экстремум, а XIV держит уровень, в этом случае получается взять по более хорошей цене. Потенциал рассчитываю исходя из текущей волатильности инструментов. Очень желательно что бы волатильность реагировала острее на попытки отката по рынку, даже при небольшом движении последнего в «нашу» сторону. Минимум на 1/2 позиции беру скальп 10-15-20 центов, остальное могу посидеть подольше. Стоп при этом держу уже в безубыток. Управляя оставшейся частью позиции ориентируюсь на потенциал хода по рынку. Например, перед входом было мощное движение в одну сторону и вероятен глубокий откат или при входе в сделку SPY пробивает сильный уровень по дневке с хорошим объемом. При закрытии остатков в большей степени ориентируюсь на уровни по SPY. Пытаюсь закрывать на сквизе уровня или если начинаем тупить и долго консолидировться. Добавляться в позицию тоже можно, если остается потенциал движения и при откатах против нас волотильность не теряет свою силу/слабость.
Резюмируя правила кратко:
— SPY подходит к значимому уровню (начинаем смотреть что делает вола)
— XIV (VXX,TVIX и т.д.) проявляют силу/слабость по отношению к рынку
— при откатах рынка в «нашу» сторону, волотильность должна откатывать заметно охотнее и сильнее
— 1/2-2/3 позиции берем на скальп с соотношением риск/профит от 1/1
— Желателен потенциал хода по рынку
Это основы, есть конечно и множество нюансов, но всего не распишешь. Кто-то скажет, что все это баловство (и отчасти будет прав кстати). Таким людям советую забить и не даже не пробовать, не для них это.
А всем остальным свежий видос по теме:
Удачи и профитов!
Оригинал поста тут.