История о священном Граале

Предисловие

Приветствую Вас друзья)))) Все мои предыдущие посты чаще всего несут в себе либо психологическую, либо мотивационную составляющую, а детально разжеванных моментов с точки зрения техники наверно не хватает.

Дело в том, что я еще не достиг уровня джедая трейдинга, чтобы раздавать советы направо и налево, я все еще в роли падавана рынка, который медленно шаг за шагом собирает крохи знаний.

Но все же в данной статье хочу поделиться не только своими рассуждениями и воспоминаниями, но внести нотку конкретики. Как ни крути совсем «зеленным» тоже себя назвать не могу, потому что в трейдинге уже не первый год и за это время у меня накопилось множество наблюдений, потому что в течение этого долгого, сложного процесса постоянно возникало бесчисленное количество вопросов, на которые самому приходилось искать ответы, копились переживания, появлялись сомнения. Поэтому у меня есть, что вспомнить и что сказать, по поводу торговли в целом и по каждому ее элементу в частности – входы, выходы, риск-менеджмент, мани-менеджмент.

Поэтому статью пишу, чтобы другие трейдеры (особенно начинающие), которые задаются теми же вопросами, которые были у меня когда-то, смогли в моих рассуждениях найти ответы, если они им покажутся правильными или просто понять, что бывает и так в жизни трейдера.

Во всяком случае, как минимум, Вы прочитаете историю, связанную с трейдингом от первого лица, историю о нашем любимом деле, что надеюсь, вызовет положительные эмоции, а для трейдера дополнительный источник позитива не повредит)))))).

Истина где-то рядом

Это будет история о моем знакомстве с лентой, именно история и я хочу это подчеркнуть, а не методическое пособие. Но дабы в статье кроме воспоминаний  были конструктивные мысли и польза, то поделюсь своим изысканиями по теме Time&Sales и Level 2 [когда в статье буду упоминаться слово лента, то имеется в виду их тесная работа в связке с «левел ту»].

Когда первый раз услышал это магическое слово Time&Sales, это был далекий 2006-2007 год, в это время я только начинал переключать рельсы с  тупикового маршрута под названием «Форекс», в сторону маршрута под названием «Фондовый рынок». На данном пути хотя бы есть свет в конце туннеля, правда добираются не все, ибо топливо заканчивается.

В поисках любой информации по рынку ценных бумаг нашел видео всем известных семинаров, всем известного трейдера «того чьё имя не называю» (без сарказма, по-доброму, уважительно - за мотивацию, харизму и первые действительно конструктивные знания). И вот это изобилие информации льется рекой хоть купайся и вот они первые упоминая о ленте)))))))

Вообще, вспоминая о первых попытках разобраться в ленте все время не могу отделаться от ассоциации с Тайными обществами, где жрецы Лентозаклентаели, эдакие повелители волшебных принтов, всячески стараются избежать разговоров на данную тему и усиленно охраняют сакральные знания цветной печати в окне под названием Time&Sales. Такие ощущения складываются, потому что информации на это тему ноль, особенно детальной (это конечно касается по большей части тех времён, когда я начинал. Хотя были ребята, которые хоть как-то пытались поделиться знаниями в это области, такие как Гриша Богданов, Владислав Волков, за что им человеческое спасибо (сейчас с поиском информации чуть проще, но она тоже достается урывками, хотя после подкастов UT это проблема полностью разрешилась, но об этом я скажу чуть позже). Ну ладно, информацию сложно найти, чтобы сразу на все готовое да еще и бесплатно, так что самое интересное у людей вроде знающих, спрашиваешь, интересуешься и тоже натыкаешься на какой-то заговор молчания и оперирование, что мол сложно Всё, типа в двух словах не расскажешь. А ведь по большему счету, там особых знаний и нет, если кратко, то все умещается в пару тезисов.

Другой вопрос, что объяснить и донести до человека ВСЮ механику тех или иных ситуаций в акции на основе ленты невозможно без ее совместного просмотра и детального разбора. Но подсказать человеку в двух словах, на что делать акценты при ее просмотре всегда можно, потому что как я сказал, там можно все выразить в нескольких тезисах. То есть сигналов не много, но их переплетения многочисленные и многофакторные. И чтобы разобраться в их взаимодействии, понадобиться уже время и опыт. Вот как раз с этим я согласен, но подскажите хотя бы на чем сконцентрировать усилия и куда смотреть, чтобы не пропустить «волшебный принт», а набивать «skill» уже будет не проблема, здесь уже будет все зависеть от стремления  и упорства. Но, как не странно, когда я знакомился с лентой, почему-то мало кто хотел давать ответ даже на элементарный вопрос: «На что смотреть?». Вот потом из всего этого безмолвия и складывается налет мистики, таинства и какой-то непостижимости)))))))

В получении опыта разбора «клубка» переплетений сигналов есть два варианта:

• учиться с ментором, который будет подсказывать, на что обращать внимание (это в свою очередь происходит, либо в офисе рядом с ментором, либо с помощью видео подкастов с подробным разбором, что на мой взгляд, на данный момент самое быстрое и удобное в усвоении материала);
• просматривать ленту самостоятельно (здесь либо запись, потом просмотр и попытка разобраться, что очень удобно, либо сразу в онлайн режиме, что потребует от вас неимоверных усилий).

Но в последнем варианте и кроется вся сложность Святого Грааля [ленты], а связана она с тем, что если никто не скажет, на что обращать внимание, то такой просмотр может превратиться в очень утомительное и долгое занятие. При этом есть вероятность, что просидев кучу времени, вы так ничего и не поймете в этом Хаусе цифр, только глаза жутко покраснеют от такой мега концентрации.

Сам такое испытал, да такое не забудешь, тогда я поехал в Пермский офис Трэйд - Юэй (попытки пойти по стопам проп- трейдера), в то время это были мои первые попытки постичь все таинства трейдинга и ленты, тогда я понял выражение: «глаза из орбит вылезут», я действительно  думал, что у меня голова лопнет от такого потока информации, когда в течение нескольких дней сидел и следил за изменениями  в царстве Time&Sales, после этого чувствуешь себя выжатым лимоном и думаешь, как же вы здесь ребята сидите по 10 часов за монитором. Невольно расплываешься в улыбке, когда это вспоминаешь, если вдруг случайно руководитель филиала Станислав увидит эту статью, то передаю «Привет» и спасибо за радушный прием, за гостеприимство)))))

Мистерии Time&Sales

Дальше будет выдержка из моих торговых правил. Выдернул ее целиком, ничего не меняя. Она у меня с тех давних пор, когда я первый раз сел за изучение ленты. Единственно, что после подкастов Алексея, я ее систематизировал получше и расписал чуть подробней насколько хватило сил, чтобы она была информативней.

А вообще, хочу поблагодарить Алексея Маркова  за титанический труд в виде подкастов по тейп –ридингу. И сказать: «Огромнейшее Спасибо» - Алексею и компании UT за столь полезный материал. Переоценить это невозможно. Вы наконец-то «спалили» Грааль, теперь все хранители священного таинства буду искать  другую работу, так как у Вас получился полноценный обучающий курс, при этом совершенно бесплатный)))))) [звучат аплодисменты].

Сразу оговорюсь, что не претендую на уникальность описанных сигналов или гениальность материала,  так как:

• во-первых, гениального и уникального на рынке в принципе нет, все новое это давно забытое старое и скорее всего мы никогда не увидим кардинально нового – все будет работать, как и прежде, на страхе и жадности толпы, и манипуляций «умных денег» (может быть только в будущем, когда рынки полностью отдадут в управление роботам и искусственному интеллекту, мы увидим что-нибудь интересное);
• во-вторых, я лишь хотел систематизировать материал, чтобы, прежде всего начинающим трейдерам, было легче воспринимать информацию.

Сигналы ленты и Level 2

Необходимо обращать внимание:

1. В ленте:

• цена, по которой проходят принты, проторгованный объем по данной цене и использованная при этом ECN;
• направление (то есть бьют по оффер – лонг /бьют по бидам – шорт);
• скорость ленты (то есть при важных моментах, когда наступает дисбаланс сил, когда покупатель/продавец активен, соответственно увеличивается скорость ленты).

2. В стакане:

• скрытые заявки и их ECN;
• очень крупные заявки и их ECN;
• появление дополнительных крупных заявок на разных ECN с одной стороны (только по биду или офферу);
• отмена крупных заявок;
• сильное подставление бидов или офферов;
• расширение или сужение спреда;
• разрежённость или плотность заявок в стакане и их изменение.

К конкретным ситуациям и отдельным сигналам можно отнести:

1. При покупке:

• плотный стакан со стороны BID (скорее всего и с более крупным объем, но не всегда), при этом покупатели стоят практически по всем ECN, предлагая себя всеми доступными маршрутами и одновременно с этим, слабый и разрежённый стакан со стороны ASK;
• появление со стороны BID крупной заявка на одной ECN, которая постоянно обновляется и после движения цены в лонг, она не исчезает, а снова обновляется на той же ECN, то есть скорее всего кто-то хочет докупиться;
• сужение спреда за счет подтягивания BID;
• покупатели сносят любые оффера, забирают весь объем с них;
• «BID stepping up» – покупатели постоянно повышают цену и удерживают BID;
• trade price преимущественно проходит по ASK, при этом проходящие объемы по ASK намного превосходят проходящие по BID (в ленте видны большие пакеты, как по рынку, так и даркпулах), то есть покупатели гонят цены вверх им неважно по какой цене покупать, они готовы это делать, добавляет масло в огонь трейдеры, которые быстро хотят выйти из убыточной позиции;
• открытие спреда в вверх, снятие заявок со стороны ASK и последующая активная печать в ASK, и продолжение лонга;
• открытие спреда вниз, но при этом печать по BID не происходит (за исключением малых объемов), а наоборот продолжают печатать в ASK, затем закрытие спреда и продолжение лонга;
• разбор покупателями большой и реальной заявки на ASK, особенно если это происходит на круглых фигурах (понимаю скепсис читающих, что мол давно уже в прошлом, но это не так, да разборы сайзов на круглых уровнях давно уже не те и встречаются не часто, но появление крупных и реальных заявок на любых уровнях никуда не делось и это всегда повод к импульсу, по крайней мере на момент выноса).

2. При продаже:

• плотный стакан со стороны ASK (скорее всего и с более крупным объем, но не всегда), при этом продавцы стоят практически по всем ECN, предлагая себя всеми доступными маршрутами и одновременно с этим, слабый и разрежённый стакан со стороны BID;
• появление со стороны ASK крупной заявка на одной ECN, которая постоянно обновляется и после движения цены в шорт, она не исчезает, а снова обновляется на той же ECN, то есть скорее всего кто-то хочет допродатьтся;
• сужение спреда за счет понижения ASK;
• продавцы сносят любые биды, забирают весь объем с них;
• «ASK stepping down» – продавцы постоянно понижают цену и удерживают ASK;
• trade price преимущественно проходит по BID, при этом проходящие объемы по BID намного превосходят проходящие по ASK (в ленте видны большие пакеты, как по рынку, так и даркпулах), то есть продавцы гонят цены вниз, им неважно по какой цене продавать, они готовы это делать, дополнительным катализатором являются трейдеры, которые быстро хотят выйти из убыточной позиции;
• открытие спреда вниз, снятие заявок со стороны BID и последующая активная печать в BID, и продолжение шорта;
• открытие спреда вверх, но при этом печать по ASK не происходит (за исключением малых объемов), а наоборот продолжают печатать в BID, затем закрытие спреда и продолжение шорт;
• разбор продавцами большой и реальной заявки на BID, особенно если это происходит на круглых фигурах (такая же история что и покупками, крупные и реальные звяки как были, так и есть только не так часто и на важных локальных уровнях).

Так что, если обобщить, то смотрите, пересматривайте подборку  видео-курса Алексея по тейп-ридингу (тем более вроде скоро будет новое видео, лично я жду его с нетерпением) и выписывайте ситуации, которые заметили или те о которых говорит автор. Хотя опять же добавить что-то существенно новое к тому, что написано в статье будет сложно, так как скорее всего это будет интерпретация уже написанного только другими словами.

Важно помнить.

Сигналы Time&Sales и Level 2, как и любые сигналы на фоновом рынке носят вероятностный характер, поэтому принимать торговые решения, ориентируясь и полагаясь исключительно на сигналы тейпа нельзя (я думаю, даже скальперы в настоящий момент времени не используют ее в «чистом» виде). Это лишь дополнительный инструмент в принятии решения, который помогает склонить чашу весов в правильную сторону.

Дополнительно к этому помните, что она хоть и не потеряла актуальности в данный момент времени, но все же пользоваться ей стоит только, когда в стаке есть серьезный дисбаланс сил и возросшие объемы, тогда она проявляет себя на все 100%. А такие ситуации возникают:

• на открытии и закрытие рынка (импульсная торговля);
• в ключевых моментах в стаке (например: перемена тенденции, V-спайки, батом и топ пики, пробой важных уровней с дальнейшим ускорением и повышением объема).

Поэтому иногда в Time&Sales и Level 2 лучше не смотреть, а ориентироваться на график. По своему опыту знаю, бывают такие ситуации, особенно в очень резких и српэдистых стаках, сидишь, ждешь момента (допустим для лонга), вроде по графику есть сигнал на вход выглядит шикарно бери не хочу. Нетттт взглянул в стакан начал разглядывать и  анализировать и вот ОНИ – сомнения. Сам себя начинаю отговаривать типа – вот заявки к уровню начинают поджимать, вот на стороне бидов появились пустоты, складывается такое ощущение, что сейчас вынесут. И теперь сидишь и думаешь, заходить или не заходить, хотя торговые правила уже голос надорвали крича: «Пора брать, ты уже должен быть там!!!!!!!!»……… ладно, сейчас еще секунду подумаю, вот перестанут, так сильно поджимать, обязательно зайду. Проходит пара секунд и стак ушёл и уже так далеко, что остается только помахать ему рукой))))) Так что лучше всего верить графику, а тейп использовать только в ключевых моментах в движении стака, но это лично мое мнение.

Также помните, что сигналы, описанные в данной статье, имеют лишь условное разделение, потому что они все связанны и тесно перекликаются между собой, то есть один сигнал идет за другим, а чаще всего всё происходит одновременно и очень быстро.

Заключение

Дааа, все просто и все сложно сразу. Это же Time&Sales она всегда «живая», бесконечно льющееся с постоянными метаморфозами принтов, сайзов, ECN - это один непрерывный танец отдельной акции, который то замедляется, то ускоряется, наращивая темп, порой взвинчивая его до предела, и начинает казаться, что цифры сошли с ума. Она всегда интригует, сочетая в себе реальные намерения участников с одной стороны и иллюзию реальности с другой стороны, так как за ней всегда стоит неизвестность (неизвестный  покупатель или неизвестный продавец, может кто-то покупает, а может выходит из шорта – здесь никогда нельзя быть уверенным до конца), которая хочет отнять у Вас деньги – заманивая, обманывая и манипулируя.

Желаю всем хорошего настроения, терпения в освоении новых, полезных навыков для торговли и смелости в достижении Ваших целей. Удачи)))))))

P.S. Надеюсь, что моя статья будет полезной или хотя бы интересной, основной посыл был направлен на начинающих трейдеров, потому что в мое время, когда я начинал, таких постов сильно не хватало. Если понравилось, то ставьте лайки друзья, поверьте намного приятней писать снова, когда знаешь, что это кому-то пригодилось или понравилось.

P.P.S. Пользуясь моментом выхода статьи в преддверии 8 Марта. Я сердечно и от души хочу поздравить всех читательниц данного ресурса с наступающим праздником, с этим чудесным, весенним женским днем. Пожелать Вам хорошего настроения, любви и семейного благополучия. Все что мы [мужчины] делаем в этой жизни, только ради Вас и ради того, чтобы Вы улыбались. Спасибо Вам, что являетесь для нас стимулом новых побед и завоеваний. Мир Вашему дому)))))