Краткое руководство по Tape Reading

Tape reading – это один из основных инструментов, используемых трейдером, позволяющий анализировать конкретную акцию, с целью осуществление прибыльных сделок. Анализ совершается посредством оценки информации предоставленной окнами  Time and Sales и    Level 2.

 

Окно Time and Sales

Time and Sales (лента, тейп) – окно, обеспечивающее трейдера подробной информацией о потоке принтов (принт – это мгновенное отображение в окне Time and Sales только что произошедшей сделки) по конкретной акции. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной акции: время сделки, цена и размер ордера. В зависимости от торговой платформы, вам могут быть доступны другие данные.

Окно Time and Sales в торговой платформе Aurora

 

Ниже приведены основные из тех ключевых изменений в окне Time and Sales, которые нужно принимать в расчет.

 

1. Принты по цене бид/аск.

Многократные принты по аску с последующим увеличением цены говорит нам о силе покупателя. Если же вы замечаете неоднократные принты по цене бида с последующим снижением цены, то это признак силы продавца, продавец не желает размещать лимитные заявки в надежде на их исполнение и продает по цене установленной покупателем.

 

2. Скорость принтов.

Скорость принтов – пожалуй, один из основных элементов, которое нам дает тейп. Тредер должен иметь представление, какая и в каких ситуациях должна быть скорость принтов, для благоприятного исхода. В случае, когда цена подходит к уровню сопротивления и скорость принтов увеличивается многократно, и все они печатаются преимущественно по цене аск, это может свидетельствовать о желание покупателя забрать все предложение, сосредоточенное на этом уровне, что является бычьим сигналом для вашей позиции.

Когда скорость принтов в акции падает, то о преодоление важных уровней речи не идет, в случае если вы уже находитесь в позиции то советую вам поставить дальний стоп, если вы находитесь вне позиции, то возможно вам стоит подыскать другую акцию для торговли, или дождаться повышение активности в данном инструменте.

Пример однонаправленности принтов. В акции AGIO ниже фигуры 53$, мы видим импульсное движение с превалирующим исполнением сделок  по цене бида и совокупным движение в 1$ буквально за минуту.

 

3. Размер принтов.

Размер принтов помогает понять, стоит ли за видимым поведением цены убежденность игроков. Открывая сделку, мы, как правило, хотим видеть шквал ордеров на покупку или продажу объемом более 300-400 акций. Часто можно наблюдать отличные технические формации в акциях с низкими объемами торговли. В такие позиции входить не стоит, потому что сообщение ленты не будут достаточно четкими, а это снижает шансы на заключение успешной сделки.

В акции JUNO, при большенстве сделке в 100 – 200 акций, мы можем заметить неоднократные принты с объемом 5000 акций и более, что является показателем присутствия большого игрока в инструменте.

 

Окно Level 2

Level 2 - это инструмент, который показывает нам какой интерес и к каким уровням цены проявляют покупатели (левая часть - Bid) и продавцы (правая часть - Ask). То есть где фактически размещены заявки - ордера на покупку и ордера на продажу, а также их количество и динамику изменения спроса.

Окно Level 2 в торговой платформе Aurora

Колонка (MM - Market Maker ) - показывает список торгуемых ECN
Колонка (BID&ASK) - это цены, по которым размещены заявки покупателей и продавцов.
Колонка (Size) - показывает количество заявок, на покупку и продажу в лотах (1 лот = 100 акций).

На что нужно обращать в Level 2:

  • крупные заявки (сайзы) и их ECN;
  • наличие скрытых заявок и их ECN;
  • разрежённость, плотность заявок на определенных ценовых уровнях ;
  • расширение, сужение спреда (спред - разность между лучшими ценами заявок на покупку и на продажу);
  • бид/аск степ.

Ниже рассмотрим ситуацию в акции CRM, я хотел обратить ваше внимание именно на плотность заявок со стороны бидов на таких ценовых уровнях как: 82,17;  82,44;  82,82 покупатели стоят практически по всем ECN, предлагая себя всеми доступными маршрутами. Так же из дополнительных сигналов для покупки, можно заметить сужение спреда за счет подтягивания BID, «BID stepping up»  - покупатели постоянно повышают цену.

Рекомендации по tape reading

  • Сигналы Time&Sales и Level 2, как и любые сигналы на фоновом рынке носят вероятностный характер, поэтому принимать торговые решения, ориентируясь и полагаясь исключительно на сигналы тейпа не рекомендуется.
  • Акции наиболее подходящие для tape reading, имеют средний внутридневной объем до 5 млн. наторгованных шерс.
  • tape reading лучше всего использовать на открытии основной торговой сессии  с 9:30 по 10:00, на закрытии с 15:00 по 16:00, а также при наличии всплеска объема и нарастания активности в конкретной акции.

Для того, что бы лучше разобраться во всех тонкостях и фишках tape reading, рекомендую вам посетить курсы по трейдингу от ЮТ .

 

 

Видео лекции по чтению ленты

 

Для тех, кто уже ознакомился с теоретическими основами, вам предоставлены видео обучение по tape reading от ведущего Trading Floor Алексея Маркова. Ходит легенда, что трейдеры которые просмотрят все видео уроки Алексея по 10 раз, смогут уносить очень большие деньги с рынка.

 

 

Больше видео по tape reading вы найдете здесь - Trading Floor от Алексея Маркова

Если кому-то интересно, мой предыдущий пост с отзывом по TF

 

 
 
 
  • лента
  • Time and Sales
  • tape reading
  • тейп
X

Похожие публикации

Комментарии (19)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
  • ничего особо нового не узнал, но зато всё ярко и красиво мигает, +

  • Привет всем читателям ЮТмага, знаю что для акул фондового рынка статья мало полезна, но думаю, все же кому то она может приглянуться, поставте больше лаек что бы не потерялась, для будущего поколенияab.gif

  • Серёжа_Трейдер, Убедительная просьба не путать лайку с хаски


  • Gibson, я человек простой, пишу запрос в гугл, копирую картинкуab.gif

  • Gibson, Это две хаски

  • не забудьте нажимать на gif, в полном размере они куда приятнейab.gif

  • лайкнул ) ситуации в примерах лютые ag.gif

  • Сережа, спасибо тебе, очень полезная статья особенно для новичков. Очень четко и концентрированно указал на важные моменты, на что стоит обращать внимание.

  • почитаю на досуге, спасибо)

  • Наконец-то, Серега! Классный пост, кто не оценил -тот не заработает)

  • Отличная статья, даёт хорошее понимание ленты и стакана)) Автору спасибо!

  • Народ. Горячо приветствую! Кто в авроре постоянно торгует. Подскажите на CME в авроре, какие инструменты есть? Есть ли полный список где-нибудь? Например интересуют фьючи на валюты. А именно: 6E , 6B .

  • Наконец-то, я теперь все понял!!! Спасибо тебе огромное за статью! Все четко, понятно и с примерами! За эту статью желаю чтоб у тебя все по кайфу было братюня! ab.gif

  • Скажите, пожалуйста, что означают белые цифры?

  • Сори, может я не туда смотрю, но у меня нету этого окна? Может потаму что демо?

  • facebook_12621, В главном окне Авроры, нажмите кнопку Windows и выберите Level2 и Ленту принтов))

  • Спасибо за статью, очень полезно и познавательно для новичков. А как найти акцию с повышенным объемом торгов во время торговой сессии? нужны определенные индикаторы?

  • Полезная статья не только для новичков, все важные моменты отметил. Уверен, многие из зарабатывающих трейдеров не все из этого способны использовать. Оформление профессиональное!

UP