Константин Климов Всем привет! Настало время нового выпуска Ретроспективы!
Что можно сказать о рынке прошедшей недели? Как водится, нет ничего постоянного, и на смену шикарным движениям предшествующей недели пришел «мать его» боковик. Другими словами охарактеризовать неделю невозможно, ведь уносить деньги с такого рынка в разы сложнее. Ребята торгующий NYSE, и вовсе не торгуют боковик, отбирая акции в «Игре», которые позволяют брать трендовые движения. У нас же ситуация немного иная: выбирать особо не из чего. Если флэт прокрался в какой-то один инструмент, то это означает, что и другие инструменты будут вести себя похоже, поэтому, когда на рынке наступают такие моменты, можно смело брать себе выходной длинною в неделю! Но как быть если торговать просто необходимо, к примеру для конкурса, как можно было поступить и где были спрятаны деньги. Обо всем этом по порядку.
Понедельник 21.03.2016
Si-6.16
Рынок открылся ГЭПом вверх, в надежде начать восходящее движение, но как мы можем с вами заметить «продавец» выкупил половину ГЭПА, вернув цену под уровень 70350. Однозначно можно сказать сразу, что трендовое движение на сегодня отменяется.
Первый час торгов мы частенько исключаем из своей торговли, позволяя рынку определится с направлением. В этот момент в чате трейдеров проходит подготовка к торгам, где определяются ключевые уровни, и цели на день по инструментам.
• Уровень сверху (Сопротивление) - 70350
• Уровень снизу (Поддержка) – 68800
На рисунке желтой стрелочкой отмечен наиболее разумный трейд, соответствующий моей торговой стратегии.
1. Соблюдение тайминга: время 11:00
2. Положение цены относительно уровня: под уровнем мы продаем, над уровнем соответственно покупаем.
3. Идея трейда в походе от одной границы консолидации до другой – 68 800.
Великолепный трейд с прекрасным риск ревордом 1 к 10 в 1200 пунктов. Выходить из подобных трейдов следует либо по достижению прибыли (минимум 1 к 3), но более разумно аккуратно трейлить стоп за ценой и тогда сверх прибыль вам гарантирована.
Рис 1. Si-6.16 Понедельник 21.03.2016 г.
RTS-6.16
Абсолютно без разницы с какого инструмента начинать свой день, с Si или с RTS, ведь если один открывается ГЭП ап, то в другом мы должны увидеть ГЭП даун, что собственно мы и можем наблюдать с вами на графике ниже. РТС открывается ГЭП даун над уровнем 86150. Так и не продавив этот уровень, цена подтверждает классическое правило трейдинга «Под уровнем мы продаем, над уровнем покупаем». Вход в сделку по времени с удержанием либо до цели по прибыли (минимум 1 к 3, либо 1 к 5), либо до окончания дня.
Трейлить стоп в этом трейде было опасно т.к. глубокий откат мог запросто вас высадить, а вот перенести стоп в безубыток и выключить компьютер до вечера, чтобы не наделать глупостей, – это как раз то, что нужно. Отличный трейд в 2000 пунктов.
Рис 2. RTS-6.16 Понедельник 21.03.2016 г.
Br-4.16
Не всегда есть смысл рассматривать абсолютно все инструменты Российского рынка, ведь зачастую их графики ну очень похожи друг на друга. Так например график нефти похож на график РТС и идея трейда идентична трейду по РТС.
Рынок открывается ГЭП даун над уровнем 40.45. Продавцам так и не удалось продавить уровень в результате чего мы получаем возможность купить над уровнем с целью удержания трейда до разумной прибыли, либо выставляем стоп в безубыток и свободны до вечера. Трейлить стоп по нефти оказалось более разумно т.к. на первой волне не было столь глубоких откатов как по РТС, но угадать когда будут глубокие откаты, а когда нет попросту невозможно, да и не гаданием мы занимаемся вовсе, а системным трейдингом. Поэтому перенести стоп в безубыток, выключить терминал и до вечера не наблюдать за рынком – очень полезно для нервной системы.
Данный трейд принес бы вам 1,1 $ что равно трейду 1 к 7 в зависимости от размеров вашего стопа.
Рис.3 Br-4.16 Понедельник 21.03.2016 г.
Вторник 22.03.2016
Si-6.16
После первого часа торгов стало понятно, что день сегодня будет никаким. ГЭП был полностью выкуплен. Учитывая тот факт, что мы торгуемся внутри канала ограниченного сверху уровнем сопротивления 70350 и снизу 68800 уровень поддержки, то вся энергия конечно сосредоточена в прорыве этих уровней, чего мы и ждали. Но как бы не хотелось верить в пробой уровня, он так и не состоялся. Цена подло войдя в уровень стала его размывать, болтаясь то вверх то вниз, так и не продавив его в итоге. Сказать, что рынок предоставлял хоть какие-то разумные точки входа в этот день, язык не поворачивается.
Рис. 4. Si-6.16 Вторник 22.03.2016
RTS-6.16
Абсолютно бесперспективный день. Если вы обратите внимание на скользящую среднюю, то она рисует четкое движение в бок, а это означает только одно, что в РТС в этот день потерять денег можно было больше, чем заработать. Ни одной нормальной точки входа мы так и не дождались.
Рис. 5. RTS-6.16 Вторник 22.03.2016 г.
BR-4.16
Тем временем нефть, находясь точно так же в боковом движении, все же снесла приличное количество стопов, находящихся выше уровня 41.88 после чего вернулась под уровень. Попробовать обуздать данный трейд можно было только выставлением лимитной заявки на уровень, но данным проколом стоп был бы снесен и вы могли получить убыток. Яркий пример того что боковик – не самое лучшее время для торговли.
Рис. 6. Br-4.16 Вторник 22.03.2016 г.
Среда 23.03.2016
Si-6.16
Открытие рынка в среду говорит лишь об одном: если рынок впал в консолидацию то быстро это не закончиться. Первую половину дня цена продолжила боковое движение намекая на выходной. Вторая половина дня была более интересная, ведь цена, выйдя из проторговки, двинула в сторону уровня. Отличной точкой входа назвать это сложно, но если бы вы вошли в сделку на выходе из консолидации, то смогли бы заработать около 800 пунктов.
Рис. 7. Si-6.16 Среда 23.03.2016 г.
RTS-6.16
РТС повторил движение Си один в один, консолидируясь первую половину дня и прорвав границу консолидации во второй, с разницей лишь в направлении. Безусловно можно было бы применить трейд из Си и к РТС, но я хочу заострить ваше внимание на следующем моменте. РТС находился ближе к уровню 86050 и если начать торговать с утра только РТС, то разумным торговым сигналом можно считать пробой уровня. Желтая стрелочка указывает на прямоугольник внутри которого цена просто изничтожила уровень, болтаясь то вверх, то вниз. Данный момент особенно опасен при торговле уровней, ведь если трейдер не обладает должной подготовкой, то по первой он может войти на пробой, потом перевернутся, потом снова войти в шорт, желая как можно скорее закрепится за рынок… В конечном итоге получив стоп лимит на день. А рынок устроен таки образом, что спешка ни к чему хорошему не приводит. Позже РТС дает отличную точку входа на ретесте уровня. Войдя на ретесте вы могли бы заработать около 700 пунктов.
Рис. 8. RTS-6.16 Среда 23.03.2016 г.
Br-4.16
Среда. Нефть. Один в один как РТС. Комментировать обозначения не имеет смысла, т.к. о них рассказано в РТС чуть выше, стоит отметить лишь только то, что вход по РТС получился бы более точным, ведь нефть не дошла до уровня несколько пунктов.
Так же хочется обратить ваше внимание на объем, который так важно учитывать в совей торговле (это кончено сарказм). Вот в нефти есть всплеск объема, а в РТС его нет, а движение одинаковое. Ну и какой вывод можно сделать, заметив выход такого объема на графике? Да никакой. Данный трейд принес бы вам 50 центов или вход 1 к 3.
Рис. 9. Br-4.16 Среда 23.03.2016 г.
Четверг 24.03.2016
Si-6.16
ГЭП – отвратительный. Никакой силы рынка или желания покупателя тащить цену не наблюдается, но мы приблизились в плотную к уровню, который сместился чуть выше на 70 800. И если бы вы торговали пробой уровня, то получили бы отличную точку входа, поставив стоп за уровень. Далее цена предоставляет возможность войти на ретесте первый раз и чуть позже второй раз, слегка продавив уровень. Если вы после первого входа перенесли бы стоп в безубыток, то конечно Вас бы по нему и закрыло, я же с переносом стопа не спешил. Данный трейд мог принести 1 к 3, но лично я пропустил точку выхода и по итогу дня остался в 0.
Так же стоит отметить что во второй половине дня цена вернулась обратно под уровень. При таком стечении обстоятельств спешить со входом я не рекомендую, т.к. более безопасно можно всегда войти на ретесте. Данный трейд в шорт мог принести еще 800 пунктов в копилку.
Рис. 10. Si-6.16 Четверг 24.03.2016 г.
RTS-6.16
Данный трейд мне хочется рассмотреть именно таким образом, ведь большее кол-во денег всегда удается заработать благодаря длительному удержанию позиции, а зачастую благодаря переносу ее через ночь. Так если бы вы вошли на ретесте уровня по РТС и накопили рисковый капитал для переноса позиции через ночь в среду, и продолжили удерживать позицию как показано на рисунке в четверг, то смогли бы заработать с этого трейда около 2500 пунктов. А это приличный трейд почти 1 к 10!
Рис. 11. RTS-6.16 Четверг 24.03.2016 г.
Br-4.16
Вы только посмотрите насколько нефть повторяет движение РТС, или РТС движение нефти, судить об этом не берусь. Могу утверждать только одно, что сигнал для переноса позиции через ночь у нефти, лично для меня более понятен – цена удерживается у дей лоу. Вероятность открытия в шорт на следующий день достаточно высока. Взяв этот трейд вы могли бы заработать 1,40 пункта.
Рис. 12. Br-4.16 Четверг 24.03.2016 г.
Пятница 25.03.2016
Si-6.16
ГЭП снова никакой. Единственно разумно решение, которое позволило бы получить максимум прибыли, это не закрывать трейд с четверга. Но основания для переноса позиции через ночь – отсутствовали. Ни уровней рядом, ни консолидации вам. Тупо в бок. Поэтому торговать си в пятницу не представлялось возможным.
Рис. 13. Si-6.16 Пятница 25.03.2016 г.
RTS-6.16
По РТС ситуация немного иная ведь уровень 86050 никто не отменял и можно было бы попробовать взять его пробой, но как мы можем видеть из графика, данная затея в лучшем случае закончилась бы либо безубытком, а в худшем случае стопом. При этом стоит отметить, что уровень можно торговать в обе стороны как на пробой, так и на отбой. Поэтому если не спешить со входом, а дождаться ретеста, как я писал ранее, то можно получить отличную возможность унести деньги с рынка. В случае с РТС прибыль составила бы 600 пунктов, но честно говоря мое мнение лучше в подобный рынок не ввязываться. Все что было заработано непосильным трудом с легкость можно рынку вернуть.
Рис. 14. RTS-6.16 Пятница 25.03.2016 г.
Br-4.16
Нефть вообще волшебный инструмент. Боковик конечно по-разному может выглядеть, но чтобы настолько в бок хуже не бывает. Заработать на таком рынке, как вы понимаете, не представляется возможным. Данное движение больше походит на день экспирации, когда перестает торговаться текущий контракт и все переходят на новый, но здесь же объяснить подобно движение можно только одним образом: в США биржа не работала т.к. на NYSE все отмечет GOOD Friday!
Лично я никогда не выступал за то, что в пятницу нужно поработать по больше, поэтому мы с ребятами закончили торговлю не успев ее даже начать. И как показал пост фактум выбор был сделан абсолютно верно!
Рис. 15. Br-4.16 Пятница 25.03.2016 г.
Итоги
Подводя итоги хочется отметить, что уносить деньги с такого рынка достаточно не благодарное занятие. Много нервов, много времени проводишь перед компьютером, рынок достаточно не однозначен и вероятность потерять деньги, граничит с вероятностью заработать. В такие времена мы с ребятами находимся вне рынка, ведь быть вне рынка это тоже позиция и зачастую самая выгодная! Как моряки в ожидание ветра, мы ждем трендов, понятных сигналов и четких уровней. Объективно можно судить о рынке, что мы движемся в бок. И если у вас что-то не получилось заработать за прошедшую неделю, не беда! Ведь эта неделя может принести нам отличные движения! Да будет так!
Скачай платформу Derby и попробуй свои силы!