Dmitry Shulga Эти выходные потратил на исследование рынков, поиск точек смещения вероятности в положительную сторону и вообще каких-то закономерносей цены. Несколько раз пересматривал дневки 2000 самых ликвидных американских акций, несколько сотен из них посмотрел на пятиминутках, посмотрел запись последнего семинара Резвякова. С ним я полностью согласен. Сужающиеся, расширяющиеся и обычные ренджи впринципе не дают никакого смещения вероятности, потому что они олицетворяют неопределенность участников рынка, насчет мнения по движению актива. Но вот насчет того что работает: это классическая теория движения минимумов и максимумов, также поджатия ценой определенных уровней и дальнейший пробой в сторону поджатия. Но это работает либо в трендовых волнах, либо на границах диапазонов, когда происходит борьба между покупателями и продавцами. Ну и еще посмотрел "идеальные модели", где пробой происходит на 4 касании уровня, ну их даже на америке как внутри дня, так и на более стараших тф так мало, что теряется смысл занятия дейтрейдингом. И еще, все модели которые можно встретить ежедневно очень кривые, что ставит крест на алгоритмизации. Также смотрел глубины откатов на трендах, здесь тоже все криво, какого-то общего правила так и не нашел. Ну в общем: рынок состоит из зон неопределенности-ренджей и волн трендов, к которым и нужно стараться присоединяться дейтредерам.
Вот пример реальной сделки по русгидро в четверг, над уровнем 0.6 началось поджатие, которое закончилось пробоем и неплохим движением, в этом случае цену давил робот:
Ну а теперь к тому что я наторговал за сегодня:
AMSG-случайно, не тот тикер был вбит.
ABC-не помню зачем заходил))
CNC-вот яркий пример поджатия как сигнала для входа в разворот на границе диапазона.
BIDU мне совершенно не по рискам, но я зашел и отдал там 80$, да уж.
Да, сегодня был сильный шортовый день, ну это же хорошо что такие дни впринципе есть.