Статистика может помочь трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы. Рассмотрим шесть статистических параметров, которые трейдеру следует использовать для постоянного контроля результативности своей торговли.
Прибыльность (за период времени)
Прибыльность - это процент доходности, который приносит капитал на вашем торговом счете за определенный период времени. Если на начало года у вас было 30 000$ на счете для дейтрейдинга, а в конце года - уже 45 000$, то доходность за год составила 50% (если, конечно, не было дополнительного внесения или вывода средств).
Лучше всего рассчитывать прибыльность за длительный период времени и на большом количестве сделок, даже если вы торгуете внутри дня. Заработок 5% в одной сделке или за одну неделю ничего не значит, если в течение месяца трейдер теряет 20%. Прибыльность за месяц (или ее отсутствие) гораздо более показательна. Аналогично, прибыльность за год важнее, чем доходность за месяц.
Прежде чем приступить к торговле на реальные деньги, трейдер должен знать потенциал прибыли своей стратегии.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок
Соотношение прибыльных и убыточных сделок рассчитывается делением общего числа прибыльных сделок на общее количество убыточных за определенный период времени.
Например, трейдер за неделю совершает 25 сделок. 15 из них - прибыльные, а 10 - убыточные. В этом случае, соотношение прибыльных и убыточных сделок: 15/10=1.5.
Большинство трейдеров стремится к тому, чтобы этот коэффициент был больше единицы. Это будет говорить о том, что они совершают больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако данный показатель может быть обманчивым. Даже неприбыльная система может иметь очень высокое соотношение прибыльных и убыточных сделок, а прибыльная торговля может приводить к очень низкому значению этого параметра. Дело в том, что этот коэффициент учитывает только количество успешных и неудачных сделок, но не учитывает размер полученной прибыли или убытка.
Средний размер прибыльной сделки и средний размер убыточной сделки
Сложите все свои прибыльные сделки (в тиках, пунктах, пипсах или долларах) за день, неделю или месяц, а затем разделите эту сумму на общее количество прибыльных сделок. Результат покажет средний размер вашей прибыльной сделки.
Сложите все свои убыточные сделки за день, неделю или месяц, а затем разделите эту сумму на общее количество убыточных сделок. Результат покажет средний размер вашей убыточной сделки.
Большинство трейдеров хотят, чтобы средний размер их прибыльных сделок был больше, чем средний размер убыточных. Но это вовсе не обязательно.
Если средняя положительная сделка больше средней отрицательной, то торговля может оставаться прибыльной даже при низком соотношении прибыльных и убыточных сделок. Если средний убыток превышает среднюю прибыль, то вам потребуется более высокое соотношение прибыльных и убыточных сделок, чтобы ваша торговля была прибыльной.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок и средний размер положительных и отрицательных сделок - эти два параметра должны использоваться совместно для определения того, насколько прибыльна ваша система торговли.
Математическое ожидание
Данный показатель объединяет два вышеупомянутых параметра. Результирующая цифра показывает, сколько трейдер может ожидать заработать в каждой сделке, которую совершает.
Математическое ожидание рассчитывается по формуле:
(% прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) - (% убыточных сделок х средний размер убыточной сделки)
Здесь процент прибыльных сделок - это количество прибыльных сделок, деленное на общее число сделок, совершенных за определенный период времени. Соответственно, процент убыточных сделок - это количество убыточных сделок, деленное на общее число сделок, совершенных за определенный период времени.
Математическое ожидание должно быть положительным, в противном случае ваша система будет терять деньги. Например, если какая-то система торговли имеет математическое ожидание 15 центов, это значит, что трейдер может рассчитывать заработать, в среднем (на большом количестве сделок), 15 центов в каждой сделке. Это вовсе не означает, что каждая сделка будет приносить ему 15 центов прибыли. Но усредненная доходность от каждой сделки, рассчитанная на основании статистики торговли, будет составлять примерно 15 центов за сделку.
Лучшая сделка и худшая сделка
Самая худшая сделка - та, которая привела к наибольшей просадке торгового счета (как правило, в течение года). Обычно, лучше всего ее рассматривать в качестве процента от суммы капитала на торговом счете на момент совершения сделки.
Лучшая сделка - это самая крупная прибыльная сделка в течение года. Ее тоже лучше всего рассматривать в качестве процентного отношения.
Крупная просадка после одной сделки зачастую является свидетельством наличия проблем с управлением рисками. Возможно, размер позиции был слишком большим, либо трейдер слишком доверился новостям или не смог выйти из позиции в нужный момент по стоп-лоссу.
Как правило, самая лучшая сделка должна быть крупнее, чем самая плохая. Это будет говорить о том, что данный трейдер стремится ограничивать свои риски и умеет воспользоваться предоставившейся хорошей возможностью.
Нужно стараться любой ценой избегать крупных просадок в результате одной сделки. Дейтрейдеры часто и быстро входят и выходят из позиций. Нет никакой необходимости пересиживать в существенно убыточной позиции.
Риск банкротства
Это - достаточно сложный статистический показатель. Однако он полезен, поскольку демонстрирует потенциальную долговечность системы торговли. Риск банкротства - это выраженная в процентах вероятность того, что на торговом счете будет потеряно определенное количество денег.
Например, этот показатель учитывает, как работала система в прошлом (на основании рассмотренных выше критериев), и определяет вероятность потерять 10%, 20%, 30% и т.д. на данном счете.
Хорошая система должна иметь очень низкий риск банкротства. Вероятность ниже 2% потери 10% от баланса счета можно считать хорошей. Это говорит о том, что каждая сделка сопряжена с очень небольшим риском, а шансы получить множество убыточных сделок подряд очень низкие. В идеале, риск потери 30% и более от баланса счета должен составлять менее 0.01%. Если риск потери 30% почти нулевой, то риск банкротства (то есть, потери 100% от суммы счета) практически равен нулю.
Вывод
Статистика помогает проанализировать систему торговли и увидеть ее сильные и слабые стороны. Чтобы понять, насколько хорошо или плохо работает система, нужен не один статистический показатель. Чем более длинный временной отрезок и чем большее количество сделок участвуют в анализе, тем лучше. Статистика, рассчитанная на основании нескольких дней или нескольких сделок, ни о чем не говорит, поскольку результаты могут носить случайный характер. Статистика, рассчитанная на основании сотен или тысяч сделок будет гораздо более надежной. Научиться получать хорошую прибыль в положительных сделках и максимально минимизировать убытки в отрицательных можно на курсах для трейдеров от компании United Traders.