Администратор Подавляющее большинство начинающих трейдеров отдают предпочтение торговым стратегиям, которые предполагают быстрый выход из торговой позиции. При таком подходе они не дают возможности своим прибыльным трейдам расти, а это негативно сказывается как на общем балансе торгового счета, так и на психологическом состоянии самого трейдера. Быстрая фиксация прибыли происходит из-за боязни получить убыток, но трейдер не должен бояться отрицательных сделок, так как торговлю необходимо рассматривать с точки зрения вероятности, которая позволит получать прибыль в долгосрочной перспективе.
Соотношение риска к прибыли
Так как трейдинг является своеобразной игрой вероятностей необходимо понимать, что без убыточных сделок обойтись нельзя, но трейдер может выбирать сделки, где потенциал прибыли многократно превосходит возможный убыток. Выбор сделок с хорошим соотношением риска к прибыли является самым простым путем к получению положительного математического ожидания от работы на финансовых рынках.
Любая сделка может показаться достаточно привлекательной, если трейдер обозначит для себя уровень целевой прибыли далеко от точки входа в позицию. Но для достижения ценой уровня тейк профита нужны подходящие рыночные условия и торговая система, которая генерирует качественные торговые сигналы.
Математическое ожидание торговой стратегии
Расчет математического ожидания дает приблизительное значение средней суммы, которую может заработать или потерять трейдер.
Формула для расчета математического ожидания:
Математическое ожидание = (W% * Ave W) – (L% * Ave L), где
Ave W – средняя прибыль по сделке
Ave L – средний убыток по сделке
W% - количество прибыльных сделок в процентах
L% - количество убыточных сделок в процентах
Допустим, что торговая система генерирует 50% прибыльных сделок и 50% убыточных сделок, при этом заработок по средней прибыльной сделке составляет $300, а потери в средней убыточной сделке равны $100 (соотношение риск/прибыль 1:3). Если трейдер совершил 100 сделок сторго по правилам своей торговой системы, от его прибыль (без учета комиссий ) составит:
(300*50) - (100*50) = 15000 – 5000 = $10000
Сколько % брать в сделке
Для того чтобы рассчитать процентное соотношение прибыли, которое необходимо получать в средней положительной сделке нужно определиться с максимально допустимым размером убытка. Обычно по правилам манименеджмента (для небольших депозитов) максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 2% от размера торгового счета трейдера. Следовательно, при соотношении риска к прибыли 1:3 средний размер прибыльной сделки должен составлять 6% от депозита (пример приведен для торговой системы рассмотренной выше).