Info-Maker Выбирая в реальном времени точки входов по графикам, трудно торговать моментумные пробойные движения в акциях внутри дня. Но если дополнительно использовать окно time &sales, которое также называют лентой, это поможет находить важные торговые сигналы на вход и снизить вероятность входа в позицию перед ложным пробоем. Чтение потока ордеров по ленте дает важное преимущество, которое можно использовать при принятии решений о целесообразности входа в очередную сделку.
Причина, по которой профессиональные трейдеры предпочитают пользоваться лентой, заключается в том, что она открывает ценную информацию о силе направленного движения. Одним из ключей к успешной торговле является обеспечение входа на том уровне, где моментумное движение готово продолжить идти в вашу сторону, прежде чем цена станет в консолидацию или развернется. Правильное использование окна time&sales – важный инструмент для достижения этой цели.
Три лучших технических сигнала на пробой
На рисунке 1 приведен внутридневной график Chicago Bridge & Iron Co. N.V. (CBI) и соответствующее окно time&sales. Здесь вы видите, как правильно настроить свое рабочее место. Первый сигнал следует искать в колонке «Цена». Следя за лентой, нужно обращать внимание на то, насколько быстро цена способна проходить каждый очередной 10-центовый уровень.
Рисунок 1. Чтение ленты при пробое внутри дня (CBI)
Здесь мы по ленте и поведению цены видим, что происходит пробой
Так, в приведенном примере нужно посмотреть, сможет ли цена пройти 21,20 $, и сколько ей затем потребуется времени, чтобы пройти 21,30 $ и т. д. Каждые 10 центов – это небольшая битва между покупателями и продавцами. Следя за лентой, нужно особое внимание уделять тому, насколько быстро во время пробоя растущая цена проходит каждый участок в 10 центов. Учтите, что чтение ленты лучше всего работает при пробое утреннего диапазона с 9:30 до 10:30.
Второй сигнал следует искать в колонке «Размер». Это сделки большого объема – 400 акций и более. Такие крупные («пакетные») сделки по цене аск говорят о том, что институционалы покупают и, скорее всего, погонят цену еще выше.
Третий сигнал, который следует искать, – это дисбаланс размеров в колонке «Размеры». Во время пробоя, в течение не менее чем минуты ордера бид здесь должны быть крупнее ордеров аск.
Пошаговый план действий
Вот как дейтрейдер может начать пользоваться лентой для подтверждения пробоев:
Шаг 1: Найдите графики, на которых цена пробивает High предыдущего дня и продолжает идти вверх, как на рисунке 1.
Шаг 2: Визуально определите, за какое время цена проходит каждый очередной отрезок 10 центов.
Шаг 3: Ищите вход в сделку, когда по колонке «Цена» окна time&sales видно, что цена ходит быстрее обычного. Триггер для начального входа устанавливается на ближайшее значение 0,10 $ над текущим значением колонки цены.
Шаг 4: Подтверждением входа служит наличие в течение минуты ордеров бид, которые крупнее ордеров аск. Желательно, чтобы это сопровождалось увеличением числа пакетных сделок из 400 и более акций.
Почему этот метод работает
В окне time&sales отображается поток ордеров в реальном времени. Один лишь минутный график такой информации не дает. Задача трейдера – искать усиление моментума, что определяется по тому, как исполняются заявки в ленте. На основании этой информации на графике ежеминутно строятся свечи или бары. Чтение ленты дает возможность как бы заглянуть внутрь свечи, чтобы увидеть больше информации, которая необходима для успешной торговли пробоев внутри дня.
Учтите, что данная статья – лишь краткий обзор сложной темы. Я выделил для вас самые важные сигналы. Чтобы овладеть искусством чтения ленты на профессиональном уровне, нужно не один год практиковаться.
Советы по управлению сделкой: как использовать time sales для выхода
Когда я совершаю реальную сделку, то единственное, чем руководствуюсь для выбора момента выхода из позиции, – это окно time & sales. Это потому, что оно показывает мне, что происходит с ценой. В приведенном на рисунке примере, если бы я торговал в лонг, то стоповый ордер поставил бы на $21.10 - это ближайший 10-центовый уровень ниже текущей цены. Лента крайне важна для точного выбора момента входа в сделку и выхода из нее. Работая с тысячами трейдеров, начиная с 1999 года, я выяснил, что две самые большие ошибки моих учеников – это использование больших, любительских стоповых уровней и переторговка на рваных графиках. При правильном использовании, лента сможет помочь вам подтянуть качество ваших входов и выходов до профессионального уровня.
Источник: Stocks and commodities