Crypto-info-maker Свечной график криптовалюты в концентрированном виде предоставляет большой объем полезной информации о поведении цены в любой момент времени.
Увеличение масштаба позволяет видеть больше подробностей, но затрудняет определение общего тренда. Простым и эффективным инструментом оценки моментума изменения цены криптовалюты является расчет скользящих средних. Простые, линейно-взвешенные и экспоненциальные скользящие средние позволяют получить представление не только о том, где цена находилась раньше, но также о том, куда она может пойти в будущем.
Простые скользящие средние
Простая скользящая средняя — базовая форма данного индикатора. Она определяется, как среднеарифметическое значение цен закрытия свечей на графике криптовалюты или другого актива за определенный период времени. Например, цены закрытия тридцати дневных свечей суммируются, и это значение делится на 30. Это обычная математическая формула, которая повсеместно используется для расчета среднеарифметического значения.
Наибольшей популярностью среди трейдеров и инвесторов пользуются 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Каждая из них имеет свое назначение, но все они являются индикаторами моментума движения цены криптовалюты. Главным недостатком простой скользящей средней является алгоритм ее расчета, так как все точки данных имеют одинаковый вес и поэтому оказывают одинаковое влияние на результат вычислений. Это порождает проблему, связанную с учетом в расчетах выпадающих значений: цена, по какой-либо причине резко отличающаяся от соседних, приводит к смещению всей линии. Представим, что у нас есть гипотетический набор данных, собранных за пять дней. Цены закрытия первых четырех дней: 3 $, 3 $, 4 $ и 5 $. Но на пятый день цена неожиданно подскакивает до 25 $. Значение простой скользящей средней в этом случае будет равно 8 $, то есть линия пройдет вдали от реальных цен.
50-дневная скользящая средняя
50-дневная скользящая средняя является краткосрочным индикатором уверенности. Когда цена на свечном графике стабильно находится выше этой линии, можно говорить о преобладании быков. Когда цена пересекает долгосрочную снизу вверх, формируется так называемый «золотой крест». Он, как правило, говорит о скором начале бычьего движения. Можно также рассматривать 50-дневную скользящую среднюю, как индикатор страха. Когда цена находится выше уровень страха низкий, а когда ниже — трейдеры не уверены в дальнейшем росте, и может начаться движение вниз.
50-дневная скользящая средняя на графике BTC/USD
50-дневная скользящая средняя достаточно чувствительна, чтобы отражать крупные продажи институциональных игроков, которые являются предвестником появления шортовых формаций. Резкие провалы цены ниже 50-дневной скользящей средней могут быть проявлением действий держателей больших объемов криптовалюты, поэтому их следует рассматривать в качестве сигнала, предупреждающего о возможном усилении продаж.
100-дневная скользящая средняя
100-дневная скользящая средняя считается среднесрочным моментумным индикатором. Эта линия наносится на график для визуализации промежуточных рыночных трендов.
Промежуточный тренд включает в себя несколько первичных трендов, которые определяются направлением 50-дневной скользящей средней. Они характеризуются резкими изменениями и разворотами и зависят, как правило, от крупных экономических и политических событий. Промежуточный и первичный тренды могут быть направлены в разные стороны.
100-дневная скользящая средняя на графике BTC/USD
Бычьи и медвежьи циклы, как правило, проходят через не менее чем три промежуточных цикла длительностью от 2 до 12 недель. Как и в случае 50-дневных скользящих средних, можно говорить о положительном моментуме, когда цена находится выше линии 100-дневной скользящей средней, и об отрицательном моментуме, когда цена ниже нее.
200-дневная скользящая средняя
Еще одна популярная простая скользящая средняя отслеживает цены закрытия за 200 дней. Это важный индикатор долгосрочного тренда. Он позволяет увидеть «крупную картину» того, как ведет себя криптовалюта или другой актив. Для ежедневной торговли он не имеет большого значения, однако может быть полезен для выявления стратегических возможностей на рынке. 200-дневная скользящая средняя не поможет дейтрейдеру в поиске хорошей точки входа, но позволит инвестору выбрать момент входа в рынок и удерживать позицию, пока криптовалюта будет находиться в фазе накопления.
200-дневная скользящая средняя на графике BTC/USD
Криптовалютный рынок славится высокой волатильностью, но при этом он находится в состоянии долгосрочного положительного тренда. Поэтому практически все трейдеры рассчитывают на то, что стоимость основных криптовалют будет демонстрировать положительную динамику.
Линейно-взвешенные скользящие средние
Линейно-взвешенные скользящие средние представляют собой более сложную версию индикатора простой скользящей средней, поэтому они используются редко. Создание линейно-взвешенных скользящих средних вызвано желанием решить проблему равного веса всех точек данных при расчете простой скользящей средней. Для этого значение каждой точки умножается на коэффициент, соответствующий его положению на временной шкале в рамках рассматриваемой последовательности, после чего все полученные значения делятся на количество точек ряда. Так, в случае 10-дневной линейно-взвешенной скользящей средней, последняя цена ряда должна умножаться на 10, предпоследняя – на 9, и так далее. Затем все полученные значения делятся на 10. В результате, наибольший вес имеют недавние цены.
Экспоненциальные скользящие средние
Экспоненциальная скользящая средняя строится на том же принципе, который используется для вычисления линейно-взвешенных скользящих средних. Отличие состоит в том, что коэффициент, на который умножаются значения, изменяется экспоненциально и рассчитывается по достаточно сложной формуле (что не является проблемой для современных торговых платформ). Не углубляясь в математические подробности, можно сказать, что такая линия представляет собой сглаженную версию линейно-взвешенной скользящей средней. Как и в предыдущем случае, при расчете экспоненциального индикатора больший вес имеют недавние цены, что дает возможность трейдеру лучше понимать направление моментума.
Использование скользящих средних
Скользящие средние представляют собой инструмент, который с определенной достоверностью позволяет определить направление ценового движения в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Если цена на графике находится выше линии скользящей средней, это говорит о том, что она растет, а если ниже линии — то падает.
Пересечение текущей цены с линиями скользящих средних используется в качестве бычьих или медвежьих сигналов. Так, при появлении «золотого креста» или «креста смерти» можно быть уверенным, что это событие не останется незамеченным рынком.
Использование скользящих средних — хорошая отправная точка для понимания возможного направления цены в будущем. Однако нужно всегда перепроверять полученные результаты с помощью других инструментов технического анализа.
Оливер Дейл (Oliver Dale)
Источник: https://blockonomi.com/moving-averages/