Хедж фонд Квадрат

До меня дошли слухи, что у читателей utmagazine.ru появилось желание узнать больше информации о хедж фонде, созданным United Traders. Итак, начнем с того, зачем нам вообще понадобился фонд, если основной бизнес компании – предоставление капитала в управление талантливым трейдерам (prop-trading)? После оглушительной победы робота unitedtraders.com на конкурсе «Лучший частный инвестор» 2011 (чуть менее 8000% было заработано за 3 месяца торговли), и первого места в номинации «Лучший активный трейдер» в 2012 году. К нам приехали корреспонденты из Forbes и взяли интервью. После всех этих событий участились обращения от серьезных инвесторов с предложением взять их деньги в управление. И мы решили, что пора создать правильную структуру для управления большими суммами активов инвесторов (в том числе и институциональных), используя наши торговые алгоритмы, которые показывали высокую доходность (свыше 30% годовых), но при этом имели плавную кривую роста прибыли в течение времени, и укладывались в риск до 10%. И вот после очень долгой процедуры регистрации и всевозможных процедур due diligence, мы наконец запустили наш первый фонд Kvadrat в 2013 году. Kvadrat – это хедж фонд выполненный в классическом стиле с применением новейших технологий алгоритмической торговли. Что ему досталось от классики: 1) Это юридическая структура. Фонд зарегистрирован и лицензирован на Кайманах (на долю которых приходится около 80% всех фондов мира). Администратор фонда давно зарекомендовавший себя в этой индустрии - Trinity fund administration из Ирландии. Выбор банка пал на Лондонский офис Bank of America. А аудитора выбрали из «большой четверки» - KPMG. 2) Это схема вознаграждения управляющих 2/20. Это означает, что инвестор получает 80% от чистой прибыли фонда, полученной в результате торговых операций. И помимо этого ежегодно взимается плата management fee в размере 2% от суммы активов фонда. 3) Для торговли используются наиболее ликвидные финансовые инструменты. Никаких экзотических опционов или мусорных облигаций. Теперь о технологической составляющей: 1) Это инфраструктура, на которой ведется анализ данных и работа алгоритмов. В нее было вложено масса усилий и денежных средств, для достижения максимальной производительности и скорости. 2) Это несколько команд разработчиков торговых роботов и алгоритмов, каждая из которых проходит отсев на соответствие требованиям по доходности (не менее 30% в год), при невысоком риске потерь (не более 10%), и при этом обладающих высокой емкостью по капиталу в управлении. 3) Это отлаженная система управления рисками и отключения роботов, в случае непредвиденных сбоев. Готов ответить на все вопросы читателей в комментариях.