Риск-менеджмент для торговли ФОРТС интрадей

"Чем я рискую и что я могу заработать" - первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что рынок пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись "резать" отрицательные сделки и "высиживать" прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс. На примере основных, торгуемых мною, фьючерсов Российского рынка,я расскажу в этой статье, чем и ради какой прибыли стоит рисковать. Первое, посчитать дневной потенциал для сделки. Сделать это совсем не сложно, зная ATR торгуемых инструментов. Фьючерс RTS в среднем за день от high до low ходит 2500 пунктов, но эта цифра примерная на текущий период, может естественно меняться. Можно отталкиваться от последних двух недель. Соответственно заработав в сделке 50%-70% от дневного хода цены, выйдет просто отличная сделка! 50% - это 1250 пунктов. При совершении сделок внутри дня на малых таймфреймах достаточно ставить стоп 250-300 пунктов, соответственно, риск к прибыли выходит даже более чем 1 к 4. Но я все же просчитаю здесь вариант,если просто брать 1 к 3 (300 стоп или 900 тейк) 20 торговых дней за месяц по 3 сделки = 60 сделок Для примера рассмотрю 40 трейдов (66%), выход по стопу - 300 пунктов и 20 трейдов (34%) положительных с тейк-профитом по 900 пунктов 300*40=12000 п. 900*20=18000 п. Соответственно, даже если 2\3 сделок будут по стопу, все равно по итогу месяца, Вы будете с плюсом 6000 п. Второй пример, еще более пессимистичный, 45 трейдов (75%) по стопу и всего лишь 15 трейдов (25%) по тейку!!! 300*45=13500 п. 900*15=13500 п. Даже при 75% отрицательный сделок, депозит останется примерно около нуля, чуть меньше за счет проскальзывания по стопу и комиссий брокера и биржи. Увеличив тейк до 1000 п. система даже при таком плохом раскладе выйдет в ноль. Тут же напрашивается у Всех Вас вопрос, так почему же 97% трейдеров сливают свои депозиты??? Да потому, что большинство этот самый риск-менеджмент не соблюдает. Не ставят стопы. Или риск очень высокий на сделку, или просто не высиживают достойную прибыль!!! Для таких инструментов, как GAZR, SBRF, Si, оптимальным стопом для интрадейной торговли будет 20-25 пунктов, тейк 60-100 пунктов (тут нужно смотреть отдельно от потенциала сделки по графику) Все приведенные примеры по тейкам, отталкиваюсь от минимума, то есть с меньшими целями, не стоит и торговать. В пунктах риск и прибыль можно естественно менять, в зависимости от вашей торговой системы, но важно, что бы преимущество 1 к 3 и более, все же оставались за Вами. В реальной торговли иногда риск к прибыли может доходить до 1 к 20 и более, но это в ударные дни. Именно такие дни и дают возможность выводить торговый месяц в хороший плюс! Риск на сделку теперь понятен, а вот риск на депозит в целом на день приведен ниже в примере расчета на депозит 100000 рублей. Также в этой таблице описано, количество контрактов и сколько денег понадобиться для осуществления той и иной сделки, не выходя за пределы дневного риска и возможности осуществить три сделки одновременно по разным инструментам. Оптимальным риском потерь на одну торговую сессию для такого депо, считаю 2000 руб. Чем больше депозит, тем аккуратнее им нужно будет работать и риск на день сокращать. Самое сложное, на математический просчет торговой системы и рисков, а их дисциплинированное соблюдение. Соблюдайте риск-менеджмент и да прибудет Вам профит!!!