Нарек Авакян (Analyst) Анонс событий
Мировые финансовые рынки в пятницу вновь находились во власти медведей. В Европе фондовые индексы упали на фоне заявлений главы МВФ Кристин Лагард о рисках рецессии в Еврозоне. В США рынки также закрылись в красной зоне, азиатские рынки покраснели в пределах 2%. На валютном рынке доллар продолжил восстанавливать позиции, с утра понедельника правда наблюдается небольшая коррекция, нефть продолжает снижение на фоне общего негатива. В геополитике есть проблески надежды на дальнейшее снижение напряженности. Президент России Владимир Путин накануне по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предстоящую встречу на саммите ACEM в Милане на следующей неделе. Одновременно с этим, Путин приказал закончить учения армии в Ростовской области и отвести войска в места постоянной дислокации, а президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости достижения устойчивого мира на востоке страны. Эти новости дают надежду на снижение геополитической напряженности до конца года.
Макроэкономика
В пятницу было мало макроэкономических событий. Важной статистики почти не выходило, из того что вышло можно отметить лишь данные по потребительскому доверию в Японии – за сентябрь показатель снизился до 39.9 пунктов с 41.2 пункта месяцев и прогноза в 42.2 пункта. Ключевым событием дня можно назвать заседание МВФ, на котором заявили о существенных рисках мировой экономики, в особенности экономики Еврозоны. Чуть ранее схожие опасения были заявлены и на заседании FOMC. На этих новостях инвесторы начали активно выходить из рисковых активов. С утра также вышли данные по торговому балансу КНР за сентябрь – показатель снизился до 31 млрд. долл. профицита против прогноза в 41 млрд. и предыдущего значения 49.83 млрд. В России значимой статистики или макроэкономических событий также не было. 
Источник: Bloomberg
Обзор валютного рынка
На мировом валютном рынке в пятницу доллар продолжил восстанавливать утраченные позиции. Пара EURUSD просела на 0.6% до уровня 1.2612, волатильность по ходу дня составила 0.9%. Сегодня доллар теряет позиции на фоне снижения геополитической напряженности в Восточной Украине. Российская валюта продолжила сдавать позиции. Пара USDRUB по ходу торгов в очередной раз достигла исторического максимума, достигнув максимума в 40.45, однако затем все же просела к уровням ниже 40.30. В паре с евро курс немного укрепился до 50.84. В результате, бивалютная корзина выросла на 0.15% и превысила значение 45.13, из-за чего Банк России вновь поднял границы коридора вверх сразу на 15 копеек. Кроме всего прочего, давление на российскую валюту оказала также резко подешевевшая нефть. Сегодня значимых событий для валютного рынка практически не ожидается. Вероятнее всего, инвесторы продолжат следить за заявлениями мировых ЦБ и финансовых институтов, в первую очередь МВФ.
Обзор фондового рынка
Российский фондовый рынок в пятницу в очередной раз ослабил позиции. ММВБ упал на 1.45% до 1364 пунктов, РТС откатился сразу на 2.25% до 1064 пунктов, практически достигнув мартовских минимумов. На российские давили сразу несколько факторов – ослабление рубля, падение цен на нефть и общий негативный внешний фон. Лучше рынка были акции РусГидро (+3.15%) и Алросы (+2.15%). Хуже рынка снова были бумаги АФК Система – котировки рухнули на 8.9%, инвесторы распродают акции компании на опасениях судебного процесса вокруг приватизации Башнефти. В аутсайдерах также в очередной раз оказались и бумаги Мечела – акции обвалились еще на 7.25% на опасениях банкротства компании. На открытии торгов сегодня внешний фон негативный – американские и европейские индексы накануне закрылись снижением, Азия торгуется в минусе, нефть снова откатилась ниже 90.0 долларов за баррель Brent. Основные фондовые индикаторы США вновь вышли в красную зону – S&P упал на 1.15% до 1906 пунктов, Dow Jones снизился на 0.7% до 16544 пунктов, Nasdaq растерял 2.3% до 4276 пунктов. Несколько лучше рынка смотрелись бумаги потребительского и коммунального секторов, хуже рынка были акции высокотехнологичных и сырьевых компаний. Из сектора высоких технологий особо можно выделить сегмент производителей медицинской техники и биотехнологий, акции которых буквально взлетели в цене. Так, бумаги биотехнологичной компании iBio inc. подскочили сразу на 83.75% до 1.47 доллара за штуку, а капитализация производителя медицинских компонентов Allied Healthcare Products увеличилась на 78.4% - бумаги этого сектора пользуются высоким спросом благодаря активизации американских властей по разработке вакцины от вируса Эбола. Акции производителя вычислительного оборудования Texas Instruments были в аутсайдерах торгов – бумаги рухнули на 7.15% до 42.74 долларов за штуку, а акции разработчика антивирусного программного обеспечения Symantec Corp. обвалились на 6.4% до 21.94 доллара. Также необходимо отметить, что сезон корпоративной отчетности с этой недели будет более активным, многие крупные корпорации опубликуют результаты деятельности за 3 квартал, поэтому возможны довольно резкие рыночные колебания.
Обзор по срочному рынку
На срочном рынке в пятницу вновь наблюдалась негативная динамика при довольно высокой волатильности. Трейдеры отыгрывали общую медвежью тенденцию на мировых рынках и заявления Кристин Лагард. Золото по итогам торгов на COMEX практически не изменилось в цене. Фьючерс подрос на символические 0.05% до 1223.30 долларов за унцию. При этом волатильность торгов в целом составила менее 0.6%, что объясняется низкой торговой активностью. Нефть в пятницу сумела немного отыграть потери. Баррель Brent вырос на 1.1% до 90.24 долларов, легкая техасская WTI подскочила на 2.1% до 84.87 долларов. И это несмотря на общий негативный внешний фон. Однако такой рост можно назвать скорее коррекционным, поскольку после почти 15% падения котировок фактической коррекции вверх не было. Фьючерс на S&P500 в пятницу продолжил падение. После выступления Кристин Лагард распродажи возобновились с новой силой. В результате, значение на закрытии составило 1894.10 пунктов, что ниже минимумов июля. В целом же, прошедшая неделя для американского рынка оказалась худшей с мая 2012 года. Общая волатильность по-прежнему высокая и превышает 1.5%. Фьючерс на индекс РТС также закрылся в красной зоне – по итогам дня цена упала на 1% и на закрытии составила 1056.40 пунктов. Сейчас по фьючерсу наблюдается некоторая коррекция вверх. Сегодня в течение дня по обоим инструментам вероятна высокая волатильность – трейдеры будут отыгрывать насыщенный новостной фон.