Cekopool 
Индикатор или фондовый индекс, показывающий колебания стоимости определенной группы ценных бумаг отражает не только их динамику, но и отдельной отрасли и даже всего рынка. Следовательно, инвестиции в него позволяют участникам рынка отыгрывать движения сектора экономики в целом и даже всего рынка.
Существует много популярных зарубежных фондовых индексов, например, CAC 40 – французский, S&P 500 – американский, FTSE 100 – английский, DAX – немецкий и прочие. Но есть и российские индикаторы, которые котируются во всем мире.
Российские индикаторы, которые котируются во всем мире
• Индекс MICEX (ММВБ). Сегодня это важнейший индикатор фондового рынка России. Он включает в себя полсотни ценных бумаг крупнейших компаний РФ, которые относятся к базовым отраслям экономики, успешно существуют и вращаются на валютной бирже в Москве.
В число этих предприятий входят такие отечественные колоссы, как: ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Сбербанк», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО ВТБ, ОАО «Аэрофлот» и другие. Основной объем формируется четырьмя первыми компаниями, их доля немногим превышает половину.
Индекс MICEX появился в сентябре 1997 года. На начало своего существования он имел лишь 100 пунктов. На сегодняшний день их число существенно возросло и составляет более 1 тысячи. Цены индекса MICEX рассчитываются в рублях. Он является безусловным лидером по объемам торгов на российском рынке, а, значит, более точный в сравнении с RTS.
• Индекс MICEX 10 (ММВБ-10). Это наиболее простой индикатор фондового рынка России. Его рассчитывают на базе стоимостей 10 ценных бумаг представленных на бирже Москвы, имеющих самую высокую ликвидность, а также трех индексов капитализации и восьми – отраслевых.
Этот индикатор иначе называют индекс «голубых фишек». Поскольку он имеет такие высокие показатели, его можно сравнить с американским индексом Dow Jones Industrial Average. Цены индекса MICEX 10 рассчитываются в рублях. Индикатор доступен не только опытным трейдерам, но и новичкам.
• Индекс RTS (РТС). По сути это адаптированный под российские реалии американский индекс S&P 500. Он включает в себя ценные бумаги крупнейших компаний РФ, которые успешно функционируют в базовых отраслях экономики, акции их максимально ликвидные и вращаются на фондовой бирже РТС. Индекс RTS появился в сентябре 1995 года. В режиме реального времени доступен с 2005 года.
Это весьма чувствительный индикатор, он точно отражает настроения участников рынка, за это индекс RTS получил название «барометр рынка». Например, если инвесторы тревожатся, то показатели индикаторы увеличиваются, если они спокойны – уменьшаются. Цены индекса RTS рассчитываются в долларах Соединенных Штатов. Число акций РТС большее, нежели ММВБ.
Инвестиции через ETF в фондовые индексы России
Биржевые фонды ETF работают уже более 17 лет, и их востребованность инвесторами стабильно растет год от года. Это весьма рациональный инструмент, который позволяет совершать любые операции по валютам, классом активов, отраслям мировых экономик и странам. Его главными преимуществами являются: гибкие стратегии и низкие издержки. Операции продажи/покупки фондов ничем не отличаются от операций с отдельными группами ценных бумаг.
Отдельный биржевой фонд имеет структуру, аналогичную какому-то фондовому индексу, поэтому инвесторы могут вкладывать свои денежные средства в индексы акций крупных бирж всего мира. Это прекрасный инструмент для диверсификации портфеля трейдера, поскольку дополнительно ETF может соответствовать структуре валютных, сырьевых и облигационных индексов.
Основные биржевые фонды ETF, позволяющие отслеживать изменения фондового рынка России
• RSX (Market Vectors Russia ETF) торгуется с 2007 года в США. Управляющая компания имеет то же название. Данный фонд предназначен для инвестиций в депозитарные расписки и акции российских предприятий, либо размещающих в РФ более 50% капитала. Для того чтобы быть представленной на RSX компания должна торговаться публично, ценные бумаги иметь высокую ликвидность, капитализация - не менее $ 150 миллионов, а среднесуточный объем торгов не должен быть ниже $ 1 миллиона в течение полугода.
Структура данного фонда базируется на значениях взвешенного индекса по капитализации DAX global Russia. Российские компании, удовлетворяющие условиям RSX – это крупнейшие предприятия, преимущественно сырьевого, финансового и телекоммуникационного сектора. Для иностранных инвесторов давно и стабильно привлекательными являются ценные бумаги ОАО «Сбербанк», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ».
Это основные эмитенты их портфелей с процентными долями от 7 до 9. Достоинства RSX – это не только торги высокодоходными депозитарными расписками и акциями, но и показывает наибольшие стоимости чистых активов и объемы сделок. Этим объясняется удобство для торговли и его популярность. Доходность RSX стабильно показывает значение серьезно выше 100%. Данный актив – это внешний инструмент фондового рынка России, то есть трейдеры освобождены от его негативных сторон и внутренних рисков.
• ERUS (iShares MSCI Russia Capped Index Fund). Структура данного фонда базируется на отслеживании динамики индекса MSCI Russia Standard Index. Это инструмент для рынков, имеющих статус развивающихся. Показатели - это котировки бирж России на GDR, ADR и акции. Ценным бумагам присваивается вес, соответствующий объему акций, уровню капитализации и их привлекательности. Изменения публикуются в рабочие дни с интервалом в 15 секунд в онлайн-режиме.
Если активы компании включены в индексы ERUS, то к ним повышается доверие и, как следствие, их стоимость. Но необходимо понимать, что данный фонд – это финансовый инструмент не диверсифицированный, а, значит, существуют финансовые риски.
• RBL (SPDRS & Prussia ETF). Структура данного фонда базируется на значениях индекса S&P Russia Capped BMI, но работа сфокусирована на активах компаний РФ. Данный фонд не привязан к конкретному сектору ETF и не применяет заемный капитал.
• RSXJ (Market Vectors Russia Small-Cap ETF) – этот фонд принимает в обращение ценные бумаги российских предприятий с низким уровнем капитализации. Его существование крайне важно для финансового рынка России, где довольно много небольших предприятий, но которые привлекательны наряду с категорией «голубые фишки». RSXJ представляет различные финансовые инструменты, что позволяет получить долю иностранного капитала компаниям с самым различным уровнем доходности.