JinSC Применение технического анализа в ежедневной деятельности трейдера – обязательное условие заключения успешных сделок на бирже. Причем, справедливость этого постулата не зависит от актива, с которым происходит работа. Технический анализ подходит для всех товаров, валютных пар, акций и индексов.
Зачем нужны торговые сигналы?
Самая большая сложность, возникающая при биржевой игре, правильно предсказать развитие ситуации на рынке, определить будущую котировку товара. Прошло уже то время, когда трейдер анализировал только внешний вид графиков изменения цен и применял к ним древние методы исследования формы кривых – каналы, флаги и треугольники. Следующим способом было наблюдение за точками разворота, по другому, пивот-пойнт. Сегодня, к нему на помощь пришли торговые сигналы, которые, в режиме онлайн, постоянно транслируются на многих сайтах. Их в интернете можно найти как в бесплатном, так и в платном вариантах. Сейчас торговые сигналы вырабатываются более 2-мя десятками технических индикаторов.
Основная задача, которую должны выполнить торговые сигналы – используя статистические данные, взятые из прошлого, дать сигнал трейдеру о его предпочтительных действиях в ближайшем будущем. Они подсказывают ему момент, когда необходимо продать или купить, а иногда просто ждать благоприятного момента. В основе своей торговые сигналы, подаваемые техническими индикаторами, применяя исключительно математические методы статистического анализа, описывают текущую ситуацию и пытаются подсказать возможное будущее. Именно возможное, потому что рынок непредсказуем и на его просторах помимо статистики действуют еще законы комбинаторики.
Группы технических индикаторов
Все технические индикаторы подразделяются на 3 группы. Первую группу составляют указатели тренда, действующего на рынке, вторая – это стохастики, которые предназначены для определения точек разворота рынка, а к третьей относятся комбинированные индикаторы, позволяющие определить настрой рынка, его близость к игрокам, называемых «быками» или «медведями». Торговые сигналы, получаемые из сети, опираются на данные первых двух групп и дают советы трейдеру по его дальнейшим действиям.
Необходимо отметить, что слепо верить одному индикатору нельзя. Их особенность в том, что некоторые дают достоверные торговые сигналы в условиях спокойного рынка, другие, напротив, только когда рынок рвется вверх или вниз. Поэтому опытные трейдеры анализируют группу сигналов, которые зачастую противоположны друг другу, и только потом принимают свое решение.
МА
Самый простой для понимания технический индикатор, без сомнения, МА – индикатор среднего значения курса. Он показывает среднее значение цены актива в определенный временной интервал. Период времени измеряется в днях и выбирается из ряда 5, 10, 50, 100, 200. Сравнивая значение МА с текущей котировкой актива, точно определяется действующий на рынке тренд. Если цена меньше значения МА, то наблюдается тенденция падения, если больше – рост. МА очень прост, но имеет существенный недостаток. Он очень чувствителен к прошлым скачкам цены и может сигнализировать об этом дважды, вводя игроков в заблуждение. Первый раз сразу после скачка цены, а второй – когда дата скачка выходит из исследуемого периода времени.
ЕМА
ЕМА – экспотенциальный индикатор среднего значения курса лишен этого недостатка. Для его расчета используется уже довольно сложная математическая формула, но в результате ЕМА большее внимание уделяет ценам последних дней и дает более точную картину происходящего. С ростом ЕМА трейдер должен делать покупку, с падением – продавать.
Технические индикаторы МА и ЕМА принято называть скользящими средними. Простота понимания работы делает их очень популярными, если не основными источниками торговых сигналов, особенно у начинающих трейдеров.
МАСD
Еще более сложным математическим аппаратом пользуются при расчете МАСD – индикатора сближения/расхождения среднего значения курса. В результате на графике вычерчиваются две кривые – быстрая сплошная и сигнальная пунктирная. Торговый сигнал возникает при их пересечении. Если быстрая линия проходит сигнальную снизу вверх, то предпочтительным действием будет покупка, а если наоборот – продажа. Еще более сложным выглядит процедура построения МАСD-гистограммы. Графически она представляет набор вертикальных линий различной длины, находящихся выше или ниже нулевой линии. Для анализа состояния рынка важен наклон МАСD-гистограммы. Направление на подъем означает, что биржевые «быки» сильнее, обратный наклон свидетельствует о доминировании «медведей». Максимальные и минимальные значения вершин гистограмм предсказывают максимальные и минимальные значения цены товара.
ADX
Такие же сложные математические вычисления требует индикатор системы направлений ADX. Он не только обозначает тренд, но измеряет его скорость и на основании этого дает сигналы о необходимости следования за этим трендом. При росте абсолютного значения ADX необходимо следовать за трендом, уменьшение его значения означает, что тренд выдыхается и игра принимает рискованный характер.
Осцилляторы RоC
Осцилляторы предназначены для определения поворота рынка и начала действия другого тренда. Одним из самых простейших осцилляторов считается RоC – скорость изменения тренда. Максимальное значение RоC означает близкое достижение ценой вершины, а минимальное – достижение ценой дна. Мониторинг изменения этого индикатора дает сигнал на будущее изменение направление тренда и соответственно цены.
Индикатор Вильямса
Индикатор Вильямса, обозначаемый как Wm%R, предупреждает трейдера о возможном переломном моменте. Его значения колеблются в пределах от 0% до 100%. Когда этот индикатор близок к 100%, он указывает, что рынок переполнен товаром, когда он опускается близко к 0% – это сигнал о дефиците товара на рынке. Сигналы этого индикатора имеют высокую точность при колебаниях цены в определенном коридоре. Когда на рынке начинается устойчивое движение в каком-то направлении, они становятся недостоверными.
Осциллятор индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор индекс относительной силы (RSI) предназначен для измерения силы рынка. RSI дает очень важный торговый сигнал – дивергенции. Дивергенция «быков» возникает, если цены достигают нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Это явный сигнал к покупке. Дивергенция «медведей» возникает, если цены взлетают до нового максимума, а RSI останавливается на более низком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это явный сигнал к продаже.
Под конец…
Это только небольшая часть технических индикаторов, выдающих торговые сигналы. Еще существуют CCI, ATR, полосы Боллинджера, лучи Элдера, облака Ишимоку, волновая теория Элиота. К сожалению, современный финансовый рынок живой и непредсказуемый организм. Трейдеру не обязательно знать тонкости теории формирования технических индикаторов, ведь это слишком сложная для понимания и объемная информация. Ему важно отслеживать ситуацию на рынке и фиксировать совпадение прогнозов, получаемых от торговых сигналов, тем самым, приобретая необходимый ситуационный опыт. В нужный момент только опытный трейдер сможет найти схожесть настоящей ситуации с прошлой, что поможет вовремя принять ему правильное решение. Одним словом, за торговыми сигналами необходимо постоянно следить и лучше постоянно фиксировать их значения, изучая и анализируя их для получения большей информации. Непонятный человеческому уху голос рынка может быть правильно понят только после расшифровки торговых сигналов. В этом залог успеха на бирже.