Info-Maker Наличие простого пробоя может убедить вас в необходимости открыть сделку. Но как узнать, является ли этот пробой истинным? Ниже рассмотрим один из способов, как успеть войти в сделку и не оказаться застигнутым врасплох.
Найти надежный способ определения и торговли пробоев, которые продолжат движение вверх после открытия вами сделки, - трудная задача, с которой сталкиваются активные трейдеры. Зачастую трейдеры входят в позицию просто на пробое уровня предыдущего хая, после чего цена входит в консолидацию или откатывает, активируя стоповые ордера.
Торговля пробоев на основании лишь простого движения цены или свечных моделей сопряжена с риском купить акцию вблизи точки разворота или зоны истощения. Аналогично, не стоит слишком полагаться на сложные запаздывающие индикаторы, такие как пересечение MACD (схождение/расхождение скользящих средних), RSI (индекс относительной силы) или стохастик, поскольку они могут выдавать ложные сигналы на вход, и трейдер будет слишком часто торговать откровенно слабые сигналы.
Один из вариантов решения проблемы – взять все лучшее от сильных пробоев с большими свечами, "чашек", расширений ATR и гэпов на продолжение движения. Эти методы предназначены, чтобы помочь опытным свинг-трейдерам заработать на моделях с резким повышением волатильности цены. По определению, свинговая торговля – это сделки длительностью от нескольких дней до нескольких недель, использующие дневные свечные графики за 90 дней и 15-минутные за 15 дней.
Чашки с растянутыми свечами при свинговой торговле
Простой моделью сильного пробоя является наличие растянутой свечи на правом краю модели «бычья чашка». Растянутая свеча - это та, которая не менее, чем в два раза больше двух предшествующих дневных свечей. Например, на дневном графике за 90 дней акции TSLA (Tesla Motors, Inc.), приведенном на рисунке 1, мы видим, что 16 июля и 7 августа 2014 года растянутые свечи на правых краях каждой из бычьих чашек привели к движению цены с пробоем уровня хая в течение более недели.
Рисунок 1
Эти растянутые дневные свечи привлекают новый приток денег институционалов, что видно по повышенным объемам в каждый из таких дней. Проницательный свинг-трейдер откроет сделку только на следующий день после формирования растянутой свечой с повышенным объемом день.
Процесс визуального исследования включает в себя просмотр дневных графиков за период 90 дней с целью выявления тех графиков, где есть довольно сильный восходящий тренд, формирующий данную модель, а также выработку плана торговли для осуществления новых входов выше хая таких растянутых свечей.
Средний истинный диапазон (ATR) и растянутые свечи
На свечном графике за 90 дней, наличие заметного увеличения размеров свечей приводит к увеличению ATR. Поэтому, чтобы заметить новую возникающую волатильность, способную привести к моментумному пробою, достаточно просто искать более длинные свечи выше ключевых зон поддержки/сопротивления (например, вершины бычьих чашек, о которых говорилось выше). Вместо того чтобы зависеть от вычисленных значений ATR, лучше и проще находить пробои, просто взглянув на увеличивающуюся высоту свечей (дневной торговый диапазон) за несколько дней.
Одной из моделей, которую следует искать на дневном графике за 90 дней, является последовательность из трех уменьшающихся или увеличивающихся высоте свечей. Так можно визуально определить модели, связанные с ATR. Пример того и другого показан на дневном графике за 90 дней для акции BITA (Bituato Holdings Ltd.) на рисунке 2. Три свечи уменьшающегося размера приводят к консолидации или развороту цены. И наоборот, когда имеются три свечи увеличивающегося размера, этот моментум более длинных свечей часто приводит к продолжению, в данном случае, восходящего движения.
Рисунок 2
Модели входа на гэпе с продолжением
Среди трейдеров популярен миф о том, что гэпы часто закрываются, и что покупать на гэпе, сформировавшем новый хай, рискованно. Нет ничего более далекого от истины. На самом деле, гэпы часто являются продолжением движения по тренду, если в день гэпа наблюдаются высокий объем и растянутая свеча. На графике X (US Steel) на рисунке 3 эта техническая модель подтверждается. Цена показала гэп с 28 до 32 и затем продолжила движение вверх еще на 5 пунктов в течение последующих двух недель.
Рисунок 3
Гэпы часто происходят после выхода отчетов или вследствие новостей, которые влияют на цену акции. Техническое подтверждение модели входа имеет место, когда цена выходит на новый хай в течение 2-3 дней после дня гэпа.
Обычно стоит избегать входа в день гэпа, если только вы не торгуете внутри дня, потому что после гэпов часто следуют 1-2 дня отдыха или дней с низкой волатильностью. На графике NDLS (Noodles & Co.) на рисунке 4 мы видим два таких дня после гэпа вниз – 17 и 18 августа 2014 года. На этом графике не стоит открывать позицию в шорт, пока цена не пройдет 3-дневный уровень поддержки на 19.50. Ожидая после гэпа подтверждения входа посредством такого технического сигнала, вы сможете избежать неопределенности, которая имеет место в течение первых 1-2 дней после гэпа.
Рисунок 4
Выход из прибыльных сделок с гэпом при свинг-торговле
Находясь в прибыльной сделке в лонг с гэпом на продолжение, важно уметь распознать сигналы, свидетельствующие о замедлении пробойного моментума. Два наиболее важных из них, как всегда, - это поведение цены и объем. На графике CSIQ (Canadian Solar Inc.) на рисунке 5 есть два предупреждающих сигнала, указывающих, что, если вы купили акцию на гэпе вверх, пора подтянуть стопы, чтобы защитить свою прибыль.
Рисунок 5
Первый сигнал – это уменьшение высоты свечей за последние три торговых дня. Свечи последовательно уменьшаются, что говорит о замедлении моментумного движения. Второй предупреждающий сигнал – это уменьшение объемов, что также говорит о замедлении моментумного движения. Так что, разумным будет начать выходить из позиции, подтягивая и сокращая стопы.
Разворотные гэпы: зоны отката 50%
В редких случаях, когда слабые гэпы приводят к откату, цена зачастую разворачивается вблизи зоны 50%-го отката, что видно на 15-минутном графике за 15 дней акции SUNE (SunEdison, Inc.) на рисунке 6. Небольшой гэп, который не смог обновить хай на следующий день, иногда приводит к рваному снижению цены примерно до средины зоны 50%-го отката, после чего могут войти покупатели и цена снова начнет расти. То же самое верно для гэпов вниз, когда цена отскакивает вверх, привлекая покупателей на закрытие гэпа и достигая примерно зоны 50%-го отката.
Рисунок 6
Если вы ищете зоны разворота такого типа, можете воспользоваться методом управления размером позиции, при котором нужно входить небольшим лотом, когда цена совершает начальный разворот, а затем добавлять позицию после того, как цена обновит 15-дневный хай выше хая гэпа. В данном случае это означало бы первый вход в районе 20.30–20.90, а второй – выше 22.60 для продолжения сделки на пробой с повышенным размером позиции.
Развороты и скользящие средние
Как это происходило с индексом S&P 500 в течение 2013-14 годов, цена на дневном графике за 90 дней иногда может находить поддержку в районе простых скользящих средних (SMA) с периодом 50, 100 и 200. Поиск классических свечных моделей типа «молот» в районе этих основных скользящих средних может помочь определить вероятные точки разворота и использовать их для входа в позицию. Входить нужно выше таких разворотных точек. В примере с LUV (Southwest Airlines) на рисунке 7, классические молоты на дневке находятся на линии скользящей средней с периодом 50, что указывает на возможность входа в лонг выше хая каждого из них.
Рисунок 7
В общем случае, лучше всего входить выше молотов на дневном графике за 90 дней, которые находят поддержку на SMA 50 (в отличие от SMA 100 и 200), поскольку откаты цены и давление продавцов в этом случае меньше. Когда давление продавцов приводит цену к SMA 100 или даже SMA 200, такой сигнал имеет меньше силы для сделки в лонг. Хотя в этих случаях входить в сделку можно, но делать это нужно более осторожно, чем при молотах, показывающих более ранние развороты - в районе SMA 50 (как на рисунке 7).
Выработка плана действий
Ключом к успеху является концентрация на самых простых, самых сильных и самых очевидных пробоях. Устойчивые продолжительные восходящие тренды, перемежаемые редкими бычьими гэпами и/или растянутыми дневными свечами с высоким объемом, работают гораздо лучше, потому что именно такие графики привлекают дополнительный приток денег институциональных технических и проницательных домашних трейдеров.
Выработка личного плана действий может быть как очень простой, так и достаточно сложной задачей, в зависимости от целей конкретного трейдера. План помогает выявлять проблемные графики находить ошибки в неудачных сделках путем анализа того, какие торговые ситуации позволили взять прибыль, а какие привели к срабатыванию стоп-ордеров, и какие между ними ключевые отличия. Ведение традиционного журнала торговли зачастую является бесполезным, поскольку трейдеры не указывают, какие именно технические сигналы использовались для входа, и какое выбиралось соотношение прибыли к стопу. Гораздо более эффективен технический журнал торговли, объединяющий лучшие сигналы для входа на моментумный пробой с указанием прибыли и риска в каждой сделке.
Хорошего трейдера отличает умение проводить простой, но надежный технический анализ. Определение на истории преобладания покупателей или продавцов с помощью вышеописанных приемов может оказаться потенциально прибыльным подходом к торговле для вдумчивых трейдеров.