Количественный анализ торговой системы как фактор влияния на дисциплину трейдера

Для того чтобы при работе на финансовых рынках полностью полагаться на свою торговую систему, нужно быть  полностью уверенным в ней. Как ни странно уверенность в торговой системе очень плотно связана с дисциплиной трейдера. В данной статье будет рассмотрен простой, но эффективный способ, который поможет любому трейдеру доверять своей торговой системе.

На дисциплину часто ссылаются как на единственное и наиболее важное качество, которое должен развивать каждый трейдер для того чтобы добиться успеха. Системная торговля требует последовательного исполнения, независимо от эмоций. Но дисциплина трейдера подвергается испытаниям со стороны страха, когда возникают просадки.

Преодоление страха в трейдинге

В психическом напряжении, которое испытывает трейдер, есть один фактор, который предшествует обретению дисциплины. Без него дисциплина будет разрушена сразу же после первого значительного убытка. Что же это за фактор? Это доверие к торговой системе, согласно которой трейдер открывает и закрывает свои позиции. Доверие является ключевым элементом для превращения слепой веры в уверенную торговлю. Такая уверенность приводит к тому, что трейдер может продолжать торговать по сигналам своей системы, несмотря на возбуждающие взлеты или внушающие ужас падения цены, и при этом, не пересматривая и не прерывая правила своей торговой системы.

Приобрести доверие можно с помощью простого, но эффективного метода, который нужно применить, прежде чем начинать реальную торговлю по любой торговой системе. В качестве примера для данной статьи, предположим, что у вас есть эффективный, прибыльный, а так же проверенный временем алгоритм, по которому вы в скором времени планируете начать торговать. Прежде чем открыть первую сделку по своей новой торговой системе, нужно быть готовым ответить на один вопрос, который всегда крайне важен для обретения доверия, а следовательно, для сохранения дисциплины в торговле.

Как отличить нормальную просадку от нарушения логики торговли?

Другими словами, когда вы начинаете терять, подвергаетесь ли вы риску потерять все? Или то, что вы наблюдаете, является безвредным откатом?

Вы хотите иметь возможность продолжать уверенно держать позицию, невзирая на простые просадки, но не хотите потерять все деньги, если нарушится логика вашей торговли. Поэтому нужно научиться чувствовать диапазон дыхания вашей системы в смысле прибыли и убытков (P&L), волатильности и точки перелома, чтобы знать, где прекратить торговлю по этой системе, если возникнет необходимость. Чтобы определить, где проходит эта граница, вам нужно выполнить следующие шаги:

- Собрать статистически значимое количество сделок на основании тестов на истории. Их должно быть не менее 200.

- Прогнать эту серию сделок через моделирование по методу Монте-Карло (MCS). Данный метод рандомизирует порядок P&L каждой сделки в пределах одной и той же последовательности из 200+ сделок N раз (обычно, N выражается в тысячах). В результате получается облако, объединяющее каждый путь баланса счета; все они начинаются с нулевого P&L и, конечно же, являются частью общей суммы (рисунок 1). Каждый раз отличается лишь порядок торговли.

Рисунок 1

- Выполнить анализ просадок всех путей баланса. В этом пункте два важных момента. Во-первых, нужно знать самый плохой/неудачный путь. Во-вторых, нужно знать временную структуру различных просадок.

Найти самый плохой/неудачный путь легко. Вы просто визуально определяете самую худшую из максимальных просадок для всех путей баланса. Это дает вам базовый уровень, который называется отсечкой. Он представляет собой просадку, ниже которой ваша система нарушается и вам следует от нее отказаться. Когда для теста такой подход был применен к одной из торговых систем на форекс, отсечка составила -1047.2 пипсов (рисунок 2).

Рисунок 2

Второй пункт добавляет необходимое разделение на основании непереносимости рисков каждым трейдером. Для этого нужно собирать серию каждой максимальной просадки, имеющейся в MCS, и применить к ней процентную функцию, чтобы получить максимальное неблагоприятное значение, которое трейдер готов терпеть. В данном примере исходная просадка составляет -317.9 пипсов, а средняя -376.4 пипсов. Значения достаточно близки. Но в примере для статьи отсечка установлена на уровне -1047.2 пипса, что далеко от того, что представляется нормальной просадки. Трейдер может не захотеть ждать, пока потеряет 1000+ пипсов, прежде чем выйти по системе. Кроме того, -1047.2 - это, наверное, крайний случай, на который нельзя полагаться.

Применяя процентную функцию ко всей серии максимальных просадок, можно получить разумное оценочное значение границы, на которой следует прекратить торговлю. Лучше использовать 1.5 стандартных отклонения, которые охватывают 93.3% всех возможных просадок.

В представленном здесь примере -545.1 пипсов - это уровень просадки, на котором открытие новых позиций было бы прекращено. Затем нужно подождать, пока будет достигнут уровень отсечки и трейдеру нужно будет отказаться от этой торговой системы, либо пока появится новый хай баланса и торговля будет возобновлена.

Обратите внимание, что нет простого и четкого правила относительно того, сколько стандартных отклонений брать для анализа. Вы можете установить свое собственное процентное значение. Но лучше всего придерживаться значения выше 90%, чтобы сохранить статистическую значимость.

Приобретение уверенности

Теперь попробуем преобразовать информацию MCS в несколько практических пунктов, которые буду использоваться в качестве базовых принципов при работе по моей торговой системе.

- Зная  среднюю просадку, трейдер будет знать, какого рода приемлемую просадку можно ожидать.

- Используя безопасный метод, трейдер будет четко знать, на каком уровне просадки прекращать торговлю.

- Используя отсечку, будет понятно, на каком уровне просадки будет считаться, что торговая система нарушена.

- Что самое важное - теперь можно уверенно оценить правильный размер позиции в зависимости от начального баланса счета и терпимости к рискам. Это просто сделать, используя безопасный режим и стоимость одного пункта, например: Допустим, в начале торговли на счете было 10 000$, безопасный режим составляет 545.1 пипсов, а каждый пипс стоит 1$. Предположим, что сейчас терпимость к рискам составляет не более 20% потерь. Таким образом, следует торговать 0.20 * 10 000 / (545.1 * 1) = 3.6 лотов на каждые 10 000$ баланса.

Теперь, располагая такими крайне важными данными, становится гораздо проще приобрести веру и уверенность в вашей системе. Теперь вы знаете особенности волатильности в вашей системе. Вы знаете разницу между обычной волатильностью и аномальными просадками. Вы будете смотреть на просадки не с ужасом, а лишь как на естественную часть работы вашей системы.

Теперь, когда риски определены, а страх взят под контроль, дисциплина будет соблюдаться естественным образом. Вы можете сконцентрироваться на безошибочном исполнении правил своей торговой системы. И наконец, реальная эффективность вашей торговли только улучшится, поскольку она тесно связана с теоретическим моделированием на исторических данных.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • трейдер
  • торговая система
  • просадка
  • Дисциплина трейдера
  • анализ торговой системы
  • страх в трейдинге
  • логика торговли
  • приобретение уверенности

Похожие публикации

Комментарии (16)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP